وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. متحرک اوسط فلٹر سسٹم کے ساتھ موافقت پذیر رجحان رفتار آر ایس آئی حکمت عملی

متحرک اوسط فلٹر سسٹم کے ساتھ موافقت پذیر رجحان رفتار آر ایس آئی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-11-12 16:02:31
ٹیگز:آر ایس آئیایس ایم اےایم اےٹی ایس

img

جائزہ

یہ حکمت عملی ایک رجحان پر عمل کرنے والا تجارتی نظام ہے جو رشتہ دار طاقت انڈیکس (آر ایس آئی) کو چلتی اوسط (ایم اے) کے ساتھ جوڑتا ہے۔ بنیادی طریقہ کار آر ایس آئی کا استعمال قیمت کی رفتار میں ہونے والی تبدیلیوں کو حاصل کرنے کے لئے کرتا ہے جبکہ 90 دن کی چلتی اوسط کو رجحان فلٹر کے طور پر شامل کرتا ہے ، مؤثر طریقے سے مارکیٹ کے رجحانات کو ٹریک کرتا ہے۔ حکمت عملی میں ایڈجسٹ آر ایس آئی اوور بک / اوور سیل کی حدیں شامل ہیں اور عملی اور استحکام کو یقینی بنانے کے لئے 2500 دن کی نظرثانی کی مدت کی حد کو نافذ کرتی ہے۔

حکمت عملی کے اصول

یہ حکمت عملی کئی بنیادی اجزاء پر مبنی ہے:

  1. آر ایس آئی کی تشکیل: مارکیٹ کی رفتار کو پکڑنے کے لئے 70 اور 62 کے ساتھ 12 مدت کے آر ایس آئی کو زیادہ خرید / فروخت کی حد کے طور پر استعمال کرتا ہے۔
  2. چلتی اوسط: رجحان کی تصدیق کے اشارے کے طور پر 90 دن کی چلتی اوسط استعمال کرتا ہے۔
  3. پوزیشن مینجمنٹ: جب طویل سگنل ظاہر ہوتے ہیں تو کرنٹ اکاؤنٹ کے ایکویٹی کی بنیاد پر پوزیشن سائز کا خود بخود حساب لگاتا ہے۔
  4. ٹائم ونڈو: معقول وقت کے اندر حکمت عملی کو کام کرنے کو یقینی بنانے کے لئے 2500 دن کی نظرثانی کی مدت کو نافذ کرتا ہے۔

جب آر ایس آئی 70 سے اوپر جاتا ہے تو خریدنے کے سگنل متحرک ہوجاتے ہیں ، جبکہ جب آر ایس آئی 62 سے نیچے آجاتا ہے تو فروخت کے سگنل پیدا ہوجاتے ہیں۔ جب درست نظرثانی کی مدت کے اندر اندراج کی شرائط پوری ہوجاتی ہیں تو نظام خود بخود مکمل پوزیشن اندراجات کا حساب لگاتا ہے اور ان پر عمل درآمد کرتا ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. متحرک موافقت: سایڈست RSI کی حدیں مختلف مارکیٹ کے حالات میں حکمت عملی کو اپنانے کی اجازت دیتی ہیں
  2. مضبوط رسک کنٹرول: آر ایس آئی اور ایم اے کا استعمال کرتے ہوئے دوہری تصدیق سے جھوٹے بریک آؤٹ کے خطرات کم ہوتے ہیں۔
  3. سائنسی پوزیشن مینجمنٹ: اکاؤنٹ کے ایکویٹی پر مبنی متحرک پوزیشن سائزنگ موثر سرمایہ استعمال کو یقینی بناتی ہے
  4. معقول ٹائم ونڈو: 2500 دن کی نظرثانی کی مدت تاریخی اعداد و شمار کو زیادہ سے زیادہ فٹ ہونے سے روکتی ہے
  5. نمائش کی حمایت: حکمت عملی نگرانی اور ایڈجسٹمنٹ کے لئے حقیقی وقت میں آر ایس آئی اور ایم اے کی نمائش فراہم کرتی ہے

حکمت عملی کے خطرات

  1. رجحان کی تبدیلی کا خطرہ: انتہائی اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں ممکنہ جھوٹے بریک آؤٹ
  2. پیرامیٹر حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی RSI اور MA مدت کے انتخاب سے بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے
  3. سلائیپج اثر: کم لیکویڈیٹی کے حالات میں مکمل پوزیشن ٹریڈنگ میں سلائیپج کے خطرات کا سامنا ہوسکتا ہے
  4. نظرثانی کی مدت کی حد: مقررہ نظرثانی کی مدت میں کچھ تاریخی نمونوں کو یاد کیا جاسکتا ہے

خطرے کے کنٹرول کی سفارشات:

  • مارکیٹ کی خصوصیات کی بنیاد پر متحرک طور پر RSI کی حد کو ایڈجسٹ کریں
  • خطرے کے انتظام کو بہتر بنانے کے لئے سٹاپ نقصان اور منافع لینے کے افعال شامل کریں
  • سلائڈنگ کے اثرات کو کم کرنے کے لئے مرحلہ وار پوزیشن بلڈنگ کو لاگو کرنے پر غور کریں
  • پیرامیٹرز کی افادیت کا باقاعدگی سے جائزہ لیں

اصلاح کی ہدایات

  1. سگنل سسٹم کی اصلاح:

    • تصدیق کے لئے مزید تکنیکی اشارے شامل کریں
    • سگنل کی وشوسنییتا کو بڑھانے کے لئے حجم تجزیہ شامل کریں

  2. پوزیشن مینجمنٹ کی اصلاح:

    • مرحلہ وار پوزیشن کی تعمیر اور کمی کو لاگو کریں
    • متحرک سٹاپ نقصان اور منافع لینے کی فعالیت شامل کریں

  3. خطرہ کنٹرول کی اصلاح:

    • اتار چڑھاؤ کو اپنانے کا طریقہ کار متعارف کروانا
    • مارکیٹ ماحول تجزیہ ماڈیول شامل کریں

  4. بیک ٹیسٹنگ سسٹم کی اصلاح:

    • بیک ٹسٹنگ کے مزید اعدادوشمار شامل کریں
    • خودکار پیرامیٹر کی اصلاح کو لاگو کریں

خلاصہ

اسٹریٹجی آر ایس آئی رفتار اشارے کو ایم اے ٹرینڈ فلٹر کے ساتھ جوڑ کر نسبتا complete مکمل تجارتی نظام تیار کرتی ہے۔ اس کی طاقت مضبوط موافقت اور جامع رسک کنٹرول میں ہے ، لیکن پیرامیٹر حساسیت اور مارکیٹ کے ماحول میں ہونے والی تبدیلیوں پر توجہ دینی ہوگی۔ تجویز کردہ اصلاح کی سمتوں کے ذریعے ، اسٹریٹجی میں اس کے استحکام اور منافع کو مزید بڑھانے کے لئے بہتری کی گنجائش ہے۔

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Simple RSI Strategy - Adjustable Levels with Lookback Limit and 30-Day MA", overlay=true)

// Parameters
rsi_length = input.int(12, title="RSI Length", minval=1)  // RSI period
rsi_overbought = input.int(70, title="RSI Overbought Level", minval=1, maxval=100)  // Overbought level
rsi_oversold = input.int(62, title="RSI Oversold Level", minval=1, maxval=100)  // Oversold level
ma_length = input.int(90, title="Moving Average Length", minval=1)  // Moving Average period

// Calculate lookback period (2000 days)
lookback_period = 2500
start_date = timestamp(year(timenow), month(timenow), dayofmonth(timenow) - lookback_period)

// RSI Calculation
rsi_value = ta.rsi(close, rsi_length)

// 30-Day Moving Average Calculation
ma_value = ta.sma(close, ma_length)

// Buy Condition: Buy when RSI is above the overbought level
long_condition = rsi_value > rsi_overbought

// Sell Condition: Sell when RSI drops below the oversold level
sell_condition = rsi_value < rsi_oversold

// Check if current time is within the lookback period
in_lookback_period = (time >= start_date)

// Execute Buy with 100% equity if within lookback period
if (long_condition and strategy.position_size == 0 and in_lookback_period)
    strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=strategy.equity / close)

if (sell_condition and strategy.position_size > 0)
    strategy.close("Buy")

// Plot RSI on a separate chart for visualization
hline(rsi_overbought, "Overbought", color=color.red)
hline(rsi_oversold, "Oversold", color=color.green)
plot(rsi_value, title="RSI", color=color.blue)

// Plot the 30-Day Moving Average on the chart
plot(ma_value, title="30-Day MA", color=color.orange, linewidth=2)
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں