وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. حد کی اصلاح کے ساتھ انکولی آر ایس آئی آسکیلیٹر متحرک ٹریڈنگ حکمت عملی

حد کی اصلاح کے ساتھ انکولی آر ایس آئی آسکیلیٹر متحرک ٹریڈنگ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-11-12 16:07:32
ٹیگز:آر ایس آئیاے ٹی آربی ٹی اےایل آرایس ڈی

img

جائزہ

یہ حکمت عملی رشتہ دار طاقت انڈیکس (آر ایس آئی) پر مبنی ایک انکولی تجارتی نظام ہے ، جو زیادہ سے زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت ہونے والی حدوں کی متحرک ایڈجسٹمنٹ کے ذریعے تجارتی سگنل کی تخلیق کو بہتر بناتا ہے۔ بنیادی جدت طرازی بوفی کی انکولی حد (بی اے ٹی) کے طریقہ کار کے تعارف میں ہے ، جو مارکیٹ کے رجحانات اور قیمت کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر آر ایس آئی ٹرگر حدوں کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرتا ہے ، اس طرح روایتی آر ایس آئی حکمت عملیوں کی تاثیر کو بہتر بناتا ہے۔

حکمت عملی کے اصول

بنیادی تصور روایتی مقررہ حد کے آر ایس آئی سسٹم کو متحرک حد کے نظام میں اپ گریڈ کرنا ہے۔ نفاذ کے تفصیلات:

  1. مختصر مدت کے RSI کا استعمال کرتے ہوئے مارکیٹ میں زیادہ خرید/زیادہ فروخت کی حالتوں کا حساب لگانا
  2. لکیری رجسٹریشن کے ذریعے قیمت کے رجحان کے جھکاو کا حساب لگانا
  3. معیاری انحراف کا استعمال کرتے ہوئے قیمت کی اتار چڑھاؤ کی پیمائش
  4. رجحان اور اتار چڑھاؤ کی معلومات کو متحرک طور پر آر ایس آئی کی حدوں کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے ضم کرنا
  5. اپ ٹرینڈز میں حدوں کو بڑھانا اور ڈاؤن ٹرینڈز میں ان کو کم کرنا
  6. حد کی حساسیت کو کم کرنا جب قیمتیں اوسط سے نمایاں طور پر انحراف کرتی ہیں

حکمت عملی میں دو رسک کنٹرول میکانزم شامل ہیں:

  • مقررہ مدت کی پوزیشن بند کرنا
  • زیادہ سے زیادہ نقصان سٹاپ نقصان

حکمت عملی کے فوائد

  1. مضبوط متحرک موافقت:
  • مارکیٹ کے حالات کی بنیاد پر ٹریڈنگ کی حدوں کو خود بخود ایڈجسٹ کرتا ہے
  • مختلف مارکیٹ کے ماحول میں مقررہ پیرامیٹرز کے نقصانات سے بچتا ہے
  1. جامع رسک کنٹرول:
  • زیادہ سے زیادہ وقت کی حد
  • سرمایہ سٹاپ نقصان تحفظ
  • فیصد پر مبنی پوزیشن مینجمنٹ
  1. سگنل کی بہتر کیفیت:
  • اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں جھوٹے سگنل کو کم کرتا ہے
  • رجحان کی گرفتاری کی صلاحیت کو بہتر بناتا ہے
  • حساسیت اور استحکام کو متوازن کرتا ہے

حکمت عملی کے خطرات

  1. پیرامیٹر حساسیت:
  • بی ٹی ٹی کوفیسیٹر کا انتخاب حکمت عملی کی کارکردگی کو متاثر کرتا ہے
  • RSI مدت کی ترتیبات کو مکمل جانچ کی ضرورت ہے
  • موافقت پذیر لمبائی پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے
  1. مارکیٹ کے ماحول پر انحصار:
  • اعلی اتار چڑھاؤ مارکیٹوں میں مواقع کھو سکتے ہیں
  • انتہائی اتار چڑھاؤ کے دوران اہم سلائڈنگ ممکن ہے
  • مختلف مارکیٹوں کے لئے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے
  1. تکنیکی حدود:
  • حد کے حساب کے لئے تاریخی اعداد و شمار پر انحصار کرتا ہے
  • سگنل کی پیداوار میں ممکنہ تاخیر
  • تجارتی اخراجات پر غور کرنے کی ضرورت ہے

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. پیرامیٹر کی اصلاح:
  • موافقت پذیر پیرامیٹرز کے انتخاب کے میکانزم متعارف کروانا
  • مختلف مارکیٹ سائیکلوں کے لئے پیرامیٹرز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں
  • خودکار پیرامیٹر کی اصلاح کی فعالیت شامل کریں
  1. سگنل کی اصلاح:
  • توثیق کے لئے اضافی تکنیکی اشارے شامل کریں
  • مارکیٹ سائیکل کی نشاندہی کی فعالیت شامل کریں
  • انٹری ٹائمنگ کا تعین بہتر بنائیں
  1. خطرہ کنٹرول کی اصلاح:
  • متحرک سٹاپ نقصان کے طریقہ کار کو نافذ کریں
  • پوزیشن مینجمنٹ کی حکمت عملی کو بہتر بنائیں
  • ڈراؤنڈ کنٹرول میکانزم شامل کریں

خلاصہ

یہ جدید موافقت پذیر تجارتی حکمت عملی متحرک حد کی اصلاح کے ذریعے روایتی آر ایس آئی حکمت عملی کی حدود کو حل کرتی ہے۔ یہ حکمت عملی مارکیٹ کے رجحانات اور اتار چڑھاؤ کو جامع طور پر مدنظر رکھتی ہے ، جس میں مضبوط موافقت اور رسک کنٹرول کی صلاحیتیں ہیں۔ اگرچہ پیرامیٹر کی اصلاح میں چیلنجز موجود ہیں ، لیکن مسلسل بہتری اور اصلاح اس حکمت عملی کو اصل تجارت کے لئے وعدہ کرتی ہے۔ تاجروں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ براہ راست نفاذ سے پہلے مکمل بیک ٹیسٹنگ اور پیرامیٹر کی اصلاح کریں ، مخصوص مارکیٹ کی خصوصیات کی بنیاد پر مناسب ایڈجسٹمنٹ کریں۔

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © PineCodersTASC

//  TASC Issue: October 2024
//     Article: Overbought/Oversold
//              Oscillators: Useless Or Just Misused
//  Article By: Francesco P. Bufi
//    Language: TradingView's Pine Script™ v5
// Provided By: PineCoders, for tradingview.com

//@version=5
title  ='TASC 2024.10 Adaptive Oscillator Threshold'
stitle = 'AdapThrs'
strategy(title, stitle, false, default_qty_type = strategy.percent_of_equity,
         default_qty_value = 10, slippage = 5)

// --- Inputs ---
string sys    = input.string("BAT", "System", options=["Traditional", "BAT"])
int rsiLen    = input.int(2, "RSI Length", 1)
int buyLevel  = input.int(14, "Buy Level", 0)
int adapLen   = input.int(8, "Adaptive Length", 2) 
float adapK   = input.float(6, "Adaptive Coefficient")
int exitBars  = input.int(28, "Fixed-Bar Exit", 1, group = "Strategy Settings")
float DSL     = input.float(1600, "Dollar Stop-Loss", 0, group = "Strategy Settings")

// --- Functions --- 
//  Bufi's Adaptive Threshold
BAT(float price, int length) =>
    float sd = ta.stdev(price, length)
    float lr = ta.linreg(price, length, 0)
    float slope = (lr - price[length]) / (length + 1)
    math.min(0.5, math.max(-0.5, slope / sd))

// --- Calculations ---
float osc = ta.rsi(close, rsiLen)

// Strategy entry rules
// - Traditional system
if sys == "Traditional" and osc < buyLevel
    strategy.entry("long", strategy.long)
// - BAT system 
float thrs = buyLevel * adapK * BAT(close, adapLen)
if sys == "BAT" and osc < thrs
    strategy.entry("long", strategy.long)

// Strategy exit rules
// - Fixed-bar exit
int nBar = bar_index - strategy.opentrades.entry_bar_index(0)
if exitBars > 0 and nBar >= exitBars
    strategy.close("long", "exit")
// - Dollar stop-loss
if DSL > 0 and strategy.opentrades.profit(0) <= - DSL
    strategy.close("long", "Stop-loss", immediately = true)

// Visuals
rsiColor  = #1b9e77
thrsColor = #d95f02
rsiLine   = plot(osc, "RSI", rsiColor, 1)
thrsLine  = plot(sys == "BAT" ? thrs : buyLevel, "Threshold", thrsColor, 1)
zeroLine  = plot(0.0, "Zero", display = display.none)
fill(zeroLine, thrsLine, sys == "BAT" ? thrs : buyLevel, 0.0, color.new(thrsColor, 60), na)
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں