وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. ایڈجسٹ ٹریلنگ ڈراؤونگ متوازن ٹریڈنگ حکمت عملی کے ساتھ منافع اور سٹاپ نقصان

ایڈجسٹ ٹریلنگ ڈراؤونگ متوازن ٹریڈنگ حکمت عملی کے ساتھ منافع اور سٹاپ نقصان

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-12-12 14:25:36
ٹیگز:او سی اےGAP

img

جائزہ

یہ حکمت عملی فرق اور قیمت کی نقل و حرکت پر مبنی ایک انکولی تجارتی نظام ہے ، جو لچکدار انٹری پوائنٹس اور متحرک منافع / اسٹاپ نقصان کی ترتیبات کے ذریعے مستحکم منافع حاصل کرتا ہے۔ یہ حکمت عملی خطرے کے کنٹرول کے لئے او سی اے آرڈر مینجمنٹ سسٹم کے ساتھ مل کر پرامڈائزنگ پوزیشن سائزنگ کو استعمال کرتی ہے۔ نظام خود بخود پوزیشن کی سمت کو ایڈجسٹ کرتا ہے اور ریورس سگنل ظاہر ہونے پر پوزیشنوں کو فوری طور پر بند کرتا ہے۔

حکمت عملی کے اصول

یہ حکمت عملی کئی بنیادی طریقہ کار کے ذریعے کام کرتی ہے:

  1. گیپ ٹریڈنگ میکانزم: اوپر اور نیچے کی حدوں کی نشاندہی کرتا ہے، گیپ کی سطحوں پر اسٹاپ آرڈرز رکھتا ہے
  2. رجحان کی پیروی: افتتاحی اور اختتامی قیمتوں کے درمیان تعلقات کی بنیاد پر رجحان کی سمت کا تعین کرتا ہے
  3. Pyramiding: ایک ہی سمت میں 100 احکامات تک کی اجازت دیتا ہے
  4. متحرک TP/SL: اوسط پوزیشن کی قیمت پر مبنی متحرک طور پر منافع لینے اور سٹاپ نقصان کی سطح مقرر کرتا ہے
  5. او سی اے آرڈر مینجمنٹ: ٹی پی اور ایس ایل آرڈرز کی باہمی خصوصییت کو یقینی بنانے کے لئے او سی اے آرڈر گروپس کا استعمال کرتا ہے
  6. دن کے اندر تجارت کی حد: دن کے اندر مکمل کردہ احکامات کی زیادہ سے زیادہ ترتیب کے ذریعے خطرے کو کنٹرول کرتا ہے

حکمت عملی کے فوائد

  1. اعلی موافقت: حکمت عملی خود بخود مارکیٹ کے حالات کی بنیاد پر تجارتی سمت اور پوزیشن کا سائز ایڈجسٹ کرتی ہے
  2. کنٹرول شدہ خطرہ: سٹاپ نقصان، او سی اے کے احکامات اور اندراج کی حد سمیت متعدد رسک کنٹرول میکانزم
  3. اعلی لچک: ٹرینڈنگ مارکیٹوں میں زیادہ منافع حاصل کرنے کے لئے پرامڈائڈنگ کی حمایت کرتا ہے
  4. عملدرآمد کی اعلی کارکردگی: اہم قیمت کی سطح پر پوزیشن کی فوری تعمیر کے لئے اسٹاپ آرڈرز کا استعمال کرتا ہے
  5. اعلی نظام سازی: مکمل طور پر منظم تجارتی فیصلے جذباتی مداخلت کو کم کرتے ہیں

حکمت عملی کے خطرات

  1. سلائڈج کا خطرہ: تیز رفتار مارکیٹوں میں اہم سلائڈج کا سامنا ہوسکتا ہے
  2. اوور ٹریڈنگ کا خطرہ: کثرت سے اندراج اور باہر نکلنے سے لین دین کے اعلی اخراجات پیدا ہوسکتے ہیں
  3. نظاماتی خطرہ: انتہائی اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں بڑے نقصانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے
  4. سرمایہ کے انتظام کا خطرہ: پرامڈائزنگ سے سرمایہ کا زیادہ استعمال ہو سکتا ہے
  5. تکنیکی خطرہ: پروگرام میں رکاوٹ آرڈر مینجمنٹ کے مسائل کا سبب بن سکتی ہے

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. اتار چڑھاؤ کے اشارے شامل کریں: مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر TP/SL پیرامیٹرز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں
  2. پرامڈائڈنگ میکانزم کو بہتر بنائیں: زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری کے استعمال سے بچنے کے لئے زیادہ تفصیلی پوزیشن سائزنگ کے قوانین کو ڈیزائن کریں
  3. خطرے کے کنٹرول کو بہتر بنائیں: زیادہ سے زیادہ خطرے کے کنٹرول کے اشارے شامل کریں جیسے زیادہ سے زیادہ دن کے اندر استعمال کی حد
  4. آرڈر کے نفاذ کو بہتر بنائیں: سلائڈ اثر کو کم کرنے کے لئے آرڈر کی ترقی کے طریقہ کار کو بہتر بنائیں
  5. مارکیٹ کے جذبات کا تجزیہ شامل کریں: حجم اور دیگر اشارے کو شامل کرکے اندراج کے وقت کو بہتر بنائیں

خلاصہ

یہ سخت منطق کے ساتھ ایک اچھی طرح سے ڈیزائن کردہ تجارتی حکمت عملی ہے ، جو متعدد میکانزم کے ذریعے تجارتی استحکام اور حفاظت کو یقینی بناتی ہے۔ بنیادی فوائد اس کی موافقت اور رسک کنٹرول کی صلاحیتوں میں ہیں ، جبکہ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ سے ہونے والے خطرات پر بھی توجہ دینی ہوگی۔ مسلسل اصلاح اور بہتری کے ذریعے ، حکمت عملی میں مختلف مارکیٹ کے ماحول میں مستحکم کارکردگی برقرار رکھنے کی صلاحیت ہے۔

/*backtest
start: 2024-12-04 00:00:00
end: 2024-12-11 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 10m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Greedy Strategy - maclaurin", pyramiding = 100, calc_on_order_fills=false, overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)
backtestStartDate = input(timestamp("1 Jan 1990"),
     title="Start Date", group="Backtest Time Period",
     tooltip="This start date is in the time zone of the exchange " +
     "where the chart's instrument trades. It doesn't use the time " +
     "zone of the chart or of your computer.")
backtestEndDate = input(timestamp("1 Jan 2023"),
     title="End Date", group="Backtest Time Period",
     tooltip="This end date is in the time zone of the exchange " +
     "where the chart's instrument trades. It doesn't use the time " +
     "zone of the chart or of your computer.")
inTradeWindow = true
tp = input(10)
sl = input(10)
maxidf = input(title="Max Intraday Filled Orders", defval=5)
// strategy.risk.max_intraday_filled_orders(maxidf)
upGap = open > high[1]
dnGap = open < low[1]
dn = strategy.position_size < 0 and open > close
up = strategy.position_size > 0 and open < close
if inTradeWindow and upGap
    strategy.entry("GapUp", strategy.long, stop = high[1])
else
    strategy.cancel("GapUp")
if inTradeWindow and dn
    strategy.entry("Dn", strategy.short, stop = close)
else
    strategy.cancel("Dn")
if inTradeWindow and dnGap
    strategy.entry("GapDn", strategy.short, stop = low[1])
else
    strategy.cancel("GapDn")
if inTradeWindow and up
    strategy.entry("Up", strategy.long, stop = close)
else
    strategy.cancel("Up")
XQty = strategy.position_size < 0 ? -strategy.position_size : strategy.position_size
dir = strategy.position_size < 0 ? -1 : 1
lmP = strategy.position_avg_price + dir*tp*syminfo.mintick
slP = strategy.position_avg_price - dir*sl*syminfo.mintick
float nav = na
revCond = strategy.position_size > 0 ? dnGap : (strategy.position_size < 0 ? upGap : false)
if inTradeWindow and not revCond and XQty > 0
    strategy.order("TP", strategy.position_size < 0 ? strategy.long : strategy.short, XQty, lmP, nav, "TPSL",  "TPSL")
    strategy.order("SL", strategy.position_size < 0 ? strategy.long : strategy.short, XQty, nav, slP, "TPSL", "TPSL")
if XQty == 0 or revCond
    strategy.cancel("TP")
    strategy.cancel("SL")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں