وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. کثیر ہدف ذہین حجم رفتار ٹریڈنگ کی حکمت عملی

کثیر ہدف ذہین حجم رفتار ٹریڈنگ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-12-12 14:45:04
ٹیگز:ایس ایم اےآر ایس آئیٹی پیSL

img

یہ حکمت عملی ایک ذہین تجارتی نظام ہے جو حجم ، قیمت کی رفتار ، اور متعدد منافع / اسٹاپ نقصان کی سطحوں کو جوڑتا ہے۔ یہ حجم کی خرابی کا پتہ لگانے ، قیمتوں میں اضافے ، اور رفتار کے اشارے کے امتزاج کے ذریعے ممکنہ تجارتی مواقع کی نشاندہی کرتا ہے ، جس میں خطرے کے ثواب کے تناسب کو بہتر بنانے کے لئے پرتوں پر مشتمل منافع اور اسٹاپ نقصان کا انتظام استعمال ہوتا ہے۔

حکمت عملی کے اصول

یہ حکمت عملی تین بنیادی تجارتی سگنلز پر مبنی ہے: 1) حجم کی پیشرفت - موجودہ حجم 20 پیریڈ اوسط حجم سے 2 گنا زیادہ ہے۔ 2) قیمت میں اضافہ - حالیہ قیمت میں اضافہ مقررہ حد سے زیادہ ہے۔ 3) رفتار کی تصدیق - آر ایس آئی 55 سے اوپر اور قیمت 50 پیریڈ ایس ایم اے سے اوپر ہے۔ جب یہ تین شرائط بیک وقت پوری ہوجاتی ہیں تو ، نظام ایک طویل سگنل تیار کرتا ہے۔ حکمت عملی پوزیشن مینجمنٹ کے لئے ٹرپل ٹیک منافع کی سطح (15٪ ، 25٪ ، 35٪) اور ٹرپل اسٹاپ نقصان کی سطح (-2٪ ، -5٪ ، -10٪) کا استعمال کرتی ہے ، ہر سطح پر پوزیشن سائزنگ لچکدار ہوتی ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. متعدد سگنل کی تصدیق سے ٹریڈنگ کی درستگی میں اضافہ ہوتا ہے
  2. پرتوں پر مشتمل منافع / سٹاپ نقصان کا نقطہ نظر دونوں منافع کو یقینی بناتا ہے اور خطرات کو کنٹرول کرتا ہے
  3. انتہائی مرضی کے مطابق پیرامیٹرز مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق
  4. تکنیکی اشارے اور حجم تجزیہ کا امتزاج زیادہ قابل اعتماد سگنل فراہم کرتا ہے
  5. ریئل ٹائم الرٹ فنکشنلٹی بروقت مواقع کو پکڑنے کے قابل بناتا ہے

حکمت عملی کے خطرات

  1. پیرامیٹر کی غلط ترتیبات سے زیادہ تجارت ہوسکتی ہے
  2. مارکیٹ کی اعلی اتار چڑھاؤ کے دوران اکثر سٹاپ نقصانات کو متحرک کیا جا سکتا ہے
  3. کم لیکویڈیٹی والے بازاروں میں منافع لینے / نقصانات کو روکنے میں دشواری
  4. اہم بنیادی عوامل کی کمی
  5. تکنیکی اشارے پر زیادہ انحصار مختلف مارکیٹوں میں ناکام ہوسکتا ہے

اصلاح کی ہدایات

  1. پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے مارکیٹ کی حالت کا تجزیہ متعارف کروانا
  2. غلط حجم سگنل فلٹر کرنے کے لئے حجم معیار تجزیہ شامل کریں
  3. ٹرینڈ کے بعد کی صلاحیت کو بہتر بنانے کے لئے رجحان کی طاقت کے اشارے شامل کریں
  4. مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کے مطابق منافع لینے / سٹاپ نقصان کے فاصلے کو بہتر بنائیں
  5. ایکویٹی وکر کے بہتر استحکام کے لئے استعمال کنٹرول شامل کرنے پر غور کریں

خلاصہ

یہ ایک پختہ تجارتی حکمت عملی ہے جو متعدد تکنیکی تجزیہ عناصر کو مربوط کرتی ہے۔ سخت سگنل فلٹرنگ اور لچکدار پوزیشن مینجمنٹ کے ذریعے ، یہ اچھے رسک کنٹرول کو برقرار رکھتے ہوئے رجحان کے مواقع کو حاصل کرتی ہے۔ اگرچہ اصلاح کی گنجائش ہے ، لیکن مجموعی ڈیزائن صحت مند ہے اور براہ راست تجارت میں توثیق اور نفاذ کے قابل ہے۔

/*backtest
start: 2024-11-11 00:00:00
end: 2024-12-10 08:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Volume Spike & Momentum Strategy with Alerts", overlay=true)

// Inputs for customization
priceGainPercent = input.float(5, title="Minimum Price Gain (%)", minval=1)
volumeLookback = input.int(20, title="Volume Lookback Period (Bars)", minval=1)
momentumSmaLength = input.int(50, title="SMA Length for Momentum (Bars)", minval=1)
rsiThreshold = input.float(55, title="RSI Threshold for Momentum", minval=1)

// Take Profit percentages
tp1Percent = input.float(15, title="Take Profit 1 (%)", minval=1)
tp2Percent = input.float(25, title="Take Profit 2 (%)", minval=1)
tp3Percent = input.float(35, title="Take Profit 3 (%)", minval=1)

// Percentage of position to close at each take-profit
tp1ClosePercent = input.float(30, title="Close % at TP1", minval=1, maxval=100)
tp2ClosePercent = input.float(40, title="Close % at TP2", minval=1, maxval=100)
tp3ClosePercent = input.float(30, title="Close % at TP3", minval=1, maxval=100)

// Stop-loss percentages
sl1Percent = input.float(2, title="Stop Loss 1 (%)", minval=0.1)
sl2Percent = input.float(5, title="Stop Loss 2 (%)", minval=0.1)
sl3Percent = input.float(10, title="Stop Loss 3 (%)", minval=0.1)

// Percentage of position to close at each stop-loss
sl1ClosePercent = input.float(30, title="Close % at SL1", minval=1, maxval=100)
sl2ClosePercent = input.float(40, title="Close % at SL2", minval=1, maxval=100)
sl3ClosePercent = input.float(30, title="Close % at SL3", minval=1, maxval=100)

// Detect volume spikes
avgVolume = ta.sma(volume, volumeLookback)   // Average volume over the last X bars (customizable)
volumeSpike = volume > avgVolume * 2         // Spike in volume if current volume is 2x the average

// Detect price gain over the recent period (e.g., 5-10% gain over the last X bars)
priceChangePercent = (close - ta.lowest(close, 5)) / ta.lowest(close, 5) * 100
priceGainCondition = priceChangePercent >= priceGainPercent

// Check for overall momentum using an SMA and RSI
longTermSma = ta.sma(close, momentumSmaLength)
rsi = ta.rsi(close, 14)
momentumCondition = close > longTermSma and rsi >= rsiThreshold

// Store the entry price on a new trade
var float entryPrice = na
if (strategy.opentrades == 0 and (volumeSpike and priceGainCondition and momentumCondition))
    entryPrice := close  // Capture the entry price on a new trade

// Calculate take-profit levels based on the entry price
tp1Price = entryPrice * (1 + tp1Percent / 100)
tp2Price = entryPrice * (1 + tp2Percent / 100)
tp3Price = entryPrice * (1 + tp3Percent / 100)

// Calculate stop-loss levels based on the entry price
sl1Price = entryPrice * (1 - sl1Percent / 100)
sl2Price = entryPrice * (1 - sl2Percent / 100)
sl3Price = entryPrice * (1 - sl3Percent / 100)

// Exit conditions for multiple take-profits
tp1Condition = high >= tp1Price  // Exit partial if price hits take-profit 1
tp2Condition = high >= tp2Price  // Exit partial if price hits take-profit 2
tp3Condition = high >= tp3Price  // Exit full if price hits take-profit 3

// Exit conditions for multiple stop-losses
sl1Condition = low <= sl1Price  // Exit partial if price hits stop-loss 1
sl2Condition = low <= sl2Price  // Exit partial if price hits stop-loss 2
sl3Condition = low <= sl3Price  // Exit full if price hits stop-loss 3

// Buy Condition: When volume spike, price gain, and momentum conditions are met
if (volumeSpike and priceGainCondition and momentumCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

// Alerts for conditions
alertcondition(volumeSpike and priceGainCondition and momentumCondition, title="Entry Alert", message="Entry conditions met: Volume spike, price gain, and momentum detected!")

alertcondition(tp1Condition, title="Take Profit 1", message="Take Profit 1 hit!")
alertcondition(tp2Condition, title="Take Profit 2", message="Take Profit 2 hit!")
alertcondition(tp3Condition, title="Take Profit 3", message="Take Profit 3 hit!")

alertcondition(sl1Condition, title="Stop Loss 1", message="Stop Loss 1 hit!")
alertcondition(sl2Condition, title="Stop Loss 2", message="Stop Loss 2 hit!")
alertcondition(sl3Condition, title="Stop Loss 3", message="Stop Loss 3 hit!")

// Exit conditions: Multiple take-profits and stop-losses
if (tp1Condition)
    strategy.exit("Take Profit 1", "Buy", limit=tp1Price, qty_percent=tp1ClosePercent)

if (tp2Condition)
    strategy.exit("Take Profit 2", "Buy", limit=tp2Price, qty_percent=tp2ClosePercent)

if (tp3Condition)
    strategy.exit("Take Profit 3", "Buy", limit=tp3Price, qty_percent=tp3ClosePercent)

// Stop-loss exits
if (sl1Condition)
    strategy.exit("Stop Loss 1", "Buy", stop=sl1Price, qty_percent=sl1ClosePercent)

if (sl2Condition)
    strategy.exit("Stop Loss 2", "Buy", stop=sl2Price, qty_percent=sl2ClosePercent)

if (sl3Condition)
    strategy.exit("Stop Loss 3", "Buy", stop=sl3Price, qty_percent=sl3ClosePercent)

// Plotting take-profit and stop-loss levels on the chart
plot(tp1Price, color=color.green, style=plot.style_linebr, title="TP1 Level")
plot(tp2Price, color=color.green, style=plot.style_linebr, title="TP2 Level")
plot(tp3Price, color=color.green, style=plot.style_linebr, title="TP3 Level")

plot(sl1Price, color=color.red, style=plot.style_linebr, title="SL1 Level")
plot(sl2Price, color=color.red, style=plot.style_linebr, title="SL2 Level")
plot(sl3Price, color=color.red, style=plot.style_linebr, title="SL3 Level")
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں