وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. آر ایس آئی اور ایم اے سی ڈی انٹیگریشن پر مبنی پانچ روزہ کراس تجزیہ کی اعلی درجے کی حکمت عملی

آر ایس آئی اور ایم اے سی ڈی انٹیگریشن پر مبنی پانچ روزہ کراس تجزیہ کی اعلی درجے کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-12-13 12:01:31
ٹیگز:آر ایس آئیایم اے سی ڈی

img

جائزہ

یہ حکمت عملی ایک مقداری تجارتی نقطہ نظر ہے جس میں رشتہ دار طاقت انڈیکس (آر ایس آئی) اور حرکت پذیر اوسط کنورجنسی تغیر (ایم اے سی ڈی) کے اشارے کو یکجا کیا گیا ہے۔ بنیادی تصور میں آر ایس آئی اوور بک / اوور سیل زون کی نگرانی شامل ہے جبکہ 5 پیریڈ ونڈو کے اندر ایم اے سی ڈی کراس اوورز کے ذریعہ رجحانات کی تصدیق ہوتی ہے۔ یہ طریقہ کار زیادہ درست تجارتی سگنل فراہم کرتا ہے جبکہ غلط سگنل سے ہونے والے خطرات کو مؤثر طریقے سے کم کرتا ہے۔

حکمت عملی کے اصول

یہ حکمت عملی کئی اہم اجزاء پر مبنی ہے:

  1. آر ایس آئی اشارے میں ایک 14 پیریڈ پیرامیٹر کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ اثاثوں کی زیادہ خرید (> 70) یا زیادہ فروخت (< 30) ہونے پر ممکنہ تبدیلیوں کی نشاندہی کی جاسکے۔
  2. ایم اے سی ڈی کلاسیکی 12-26-9 پیرامیٹر مجموعہ کا استعمال کرتا ہے، 5 ٹریڈنگ کے ادوار کے اندر ایم اے سی ڈی اور سگنل لائنوں کے درمیان کراس اوورز کی تلاش کرتا ہے۔
  3. انٹری منطق میں دو شرائط شامل ہیں:
    • لانگ انٹری: آر ایس آئی کی 5 پیریڈ کی کم ترین سطح 30 سے نیچے گرتی ہے، جو 5 پیریڈ کے اندر MACD کے اوپر کراس اوور کے ساتھ ملتی ہے۔
    • مختصر اندراج: آر ایس آئی کی 5 پیریڈ کی اونچائی 70 سے تجاوز کر گئی، جو 5 پیریڈ کے اندر نیچے کی جانب MACD کراس اوور کے ساتھ ملتی ہے۔
  4. خطرے کے انتظام میں 2 فیصد سٹاپ نقصان اور 2 فیصد منافع لینے کی سطح کو لاگو کیا جاتا ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. ملٹی انڈیکیٹر کراس ویلیڈیشن ایک ہی اشارے سے غلط سگنل کو فلٹر کرنے کے لئے RSI اور MACD کو جوڑ کر سگنل کی وشوسنییتا میں اضافہ کرتی ہے۔
  2. لچکدار پانچ روزہ مشاہداتی ونڈو مارکیٹ کے اہم موڑ کے مقامات کو یاد کرنے سے بچنے کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ تجارتی مواقع حاصل کرتی ہے۔
  3. سمیٹرک سٹاپ نقصان/منافع لینے کی ترتیب سے تجارت کے مطابق پیسہ کے موثر انتظام اور خطرے پر قابو پانے میں آسانی ہوتی ہے۔
  4. سادہ اور واضح حکمت عملی منطق اسے سمجھنے اور عملدرآمد کرنے میں آسان بناتی ہے ، جو مزید اصلاحات کی بنیاد کے طور پر موزوں ہے۔

حکمت عملی کے خطرات

  1. آر ایس آئی اور ایم اے سی ڈی دونوں ہی پسماندہ اشارے ہیں ، جو ممکنہ طور پر اتار چڑھاؤ والی منڈیوں میں تاخیر کا سبب بن سکتے ہیں۔
  2. سٹاپ نقصان/فائدہ حاصل کرنے کے مقررہ فیصد تمام مارکیٹ کے حالات کے مطابق نہیں ہو سکتے اور اتار چڑھاؤ کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔
  3. پانچ دن کی مشاہداتی مدت کچھ مارکیٹ کے حالات میں بہت کم ہوسکتی ہے، جس کی وجہ سے زیادہ تجارت ہوتی ہے۔
  4. حجم پر غور کرنے کی کمی کم لیکویڈیٹی کے ماحول میں ناقص سگنل پیدا کر سکتی ہے۔

اصلاح کی ہدایات

  1. سٹاپ نقصان / منافع لینے کی سطحوں کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کے لئے اتار چڑھاؤ کو اپنانے کے طریقہ کار کو لاگو کریں.
  2. سگنل کی وشوسنییتا کو بڑھانے کے لیے اضافی تصدیق کے طور پر حجم کے اشارے شامل کریں۔
  3. مارکیٹ کے حالات کی بنیاد پر مشاہداتی ونڈو کو خود بخود ایڈجسٹ کرنے کے لئے متحرک مدت کے انتخاب کے میکانزم تیار کریں۔
  4. مضبوط رجحان کی مارکیٹوں میں مخالف رجحان کی تجارت سے بچنے کے لئے رجحان فلٹرز شامل کریں.
  5. مارکیٹ کھولنے اور بند کرنے کے انتہائی غیر مستحکم ادوار کے دوران تجارت سے بچنے کے لئے وقت کے فلٹرز کو لاگو کرنے پر غور کریں۔

خلاصہ

یہ حکمت عملی RSI اور MACD اشارے کو لچکدار اندراج کے شرائط اور رسک کنٹرول میکانزم کے ساتھ جوڑ کر نسبتا complete مکمل تجارتی نظام تیار کرتی ہے۔ اگرچہ اصلاحات کے لئے علاقے موجود ہیں ، لیکن بنیادی فریم ورک اچھی توسیع پذیری پیش کرتا ہے اور ، مزید اصلاح اور بہتری کے ذریعے ، اس میں زیادہ مضبوط تجارتی حکمت عملی میں تیار ہونے کی صلاحیت ہے۔

/*backtest
start: 2024-11-12 00:00:00
end: 2024-12-12 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("MACD & RSI Strategy with SL/TP and Flexible Entry (5 bars)", overlay=true)

// Параметры для RSI и MACD
rsiLength = 14
overbought = 70
oversold = 30
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, 12, 26, 9)

// Рассчитаем RSI
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)

// Проверка пересечения MACD
macdCrossOver = ta.crossover(macdLine, signalLine)
macdCrossUnder = ta.crossunder(macdLine, signalLine)

// Логика для проверки пересечения MACD за последние 5 баров
var bool macdCrossOverRecent = false
var bool macdCrossUnderRecent = false

// Проверяем пересечения за последние 5 баров
for i = 0 to 4
    if macdCrossOver[i]
        macdCrossOverRecent := true
    if macdCrossUnder[i]
        macdCrossUnderRecent := true

// Условия для шортовой сделки: RSI выше 70 (перекупленность) + пересечение MACD за последние 5 баров
shortCondition = ta.highest(rsi, 5) > overbought and macdCrossOverRecent

// Условия для лонговой сделки: RSI ниже 30 (перепроданность) + пересечение MACD за последние 5 баров
longCondition = ta.lowest(rsi, 5) < oversold and macdCrossUnderRecent

// Процент для стоп-лосса и тейк-профита
takeProfitPercent = 0.02
stopLossPercent = 0.02

// Открытие шортовой позиции
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Открытие лонговой позиции
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

// Рассчитываем стоп-лосс и тейк-профит для шорта
shortStopLoss = strategy.position_avg_price * (1 + stopLossPercent)
shortTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 - takeProfitPercent)

// Рассчитываем стоп-лосс и тейк-профит для лонга
longStopLoss = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPercent)
longTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPercent)

// Устанавливаем выход по стоп-лоссу и тейк-профиту для шортов
if (strategy.position_size < 0) // Проверяем, что открыта шортовая позиция
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss Short", "Short", stop=shortStopLoss, limit=shortTakeProfit)

// Устанавливаем выход по стоп-лоссу и тейк-профиту для лонгов
if (strategy.position_size > 0) // Проверяем, что открыта лонговая позиция
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss Long", "Long", stop=longStopLoss, limit=longTakeProfit)

// Графики для отображения RSI и MACD
plot(rsi, "RSI", color=color.purple)
hline(overbought, "Overbought", color=color.red)
hline(oversold, "Oversold", color=color.green)

plot(macdLine, "MACD Line", color=color.blue)
plot(signalLine, "Signal Line", color=color.orange)
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں