وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. کثیر فلٹر ٹرینڈ توڑ سمارٹ چلتی اوسط ٹریڈنگ کی حکمت عملی

کثیر فلٹر ٹرینڈ توڑ سمارٹ چلتی اوسط ٹریڈنگ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-12-20 15:49:05
ٹیگز:وی ڈبلیو اے پیای ایم اےآر ایس آئیADXاے ٹی آرHTFایس ایم اے

img

جائزہ

یہ حکمت عملی متعدد تکنیکی اشارے فلٹرز پر مبنی ایک رجحان کی پیشرفت ٹریڈنگ سسٹم ہے۔ اس میں متعدد تکنیکی اشارے شامل ہیں جن میں ایکسپونینشل موونگ ایوریج (ای ایم اے) ، حجم وزن والی اوسط قیمت (وی ڈبلیو اے پی) ، رشتہ دار طاقت انڈیکس (آر ایس آئی) ، اوسط سمت انڈیکس (اے ڈی ایکس) وغیرہ شامل ہیں ، تاکہ متعدد سگنل کی تصدیق کے ذریعے جھوٹے بریک آؤٹ کو فلٹر کیا جاسکے اور تجارتی درستگی کو بہتر بنایا جاسکے۔ اس حکمت عملی میں اعلی ٹائم فریم ٹرینڈ فیصلہ بھی شامل ہے اور مؤثر رسک کنٹرول کے لئے اے ٹی آر پر مبنی متحرک اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کی اسکیم کو بھی استعمال کیا گیا ہے۔

حکمت عملی کے اصول

حکمت عملی کا بنیادی منطق مندرجہ ذیل اہم عناصر پر مبنی ہے:

  1. ٹرینڈ ججنگ سسٹم: مختصر مدت کے رجحان کی تبدیلیوں کو پکڑنے کے لئے 9 مدت اور 21 مدت کے ای ایم اے کراس اوور کا استعمال کرتا ہے ، جبکہ بڑے رجحان کی سمت کی تصدیق کے لئے 15 منٹ کے ٹائم فریم 50 مدت کے ای ایم اے کا حوالہ دیتا ہے۔
  2. قیمت کی رفتار کی تصدیق: رفتار کی تصدیق کے لئے آر ایس آئی اشارے کا استعمال کرتا ہے ، جس میں لانگ کے لئے آر ایس آئی> 55 اور شارٹس کے لئے آر ایس آئی <45 کی ضرورت ہوتی ہے۔
  3. رجحان کی طاقت کی تصدیق: رجحان کی طاقت کا اندازہ کرنے کے لئے ADX اشارے کو شامل کرتا ہے ، رجحان کی موزونیت کو یقینی بنانے کے لئے ADX> 25 کی ضرورت ہوتی ہے۔
  4. قیمت کی پوزیشن کی تصدیق: قیمت کی پوزیشن کے لئے ایک حوالہ کے طور پر وی ڈبلیو اے پی کا استعمال کرتا ہے ، جس کی ضرورت ہوتی ہے کہ قیمت صحیح وی ڈبلیو اے پی پوزیشن میں ہو۔
  5. حجم کی تصدیق: مارکیٹ میں کافی شرکت کو یقینی بنانے کے لئے تجارت کا حجم 10 مدت کے اوسط حجم سے 1.5 گنا زیادہ ہونا ضروری ہے۔
  6. خطرہ مینجمنٹ: اکاؤنٹ کے ایکویٹی اور اے ٹی آر کے مقررہ فیصد کی بنیاد پر پوزیشن کے سائز کا متحرک حساب لگاتا ہے ، اسٹاپ نقصان کے لئے 1.5x اے ٹی آر اور منافع لینے کے لئے 3x اے ٹی آر کا استعمال کرتے ہوئے۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. ایک سے زیادہ سگنل کی تصدیق کا طریقہ کار غلط سگنلز کی مداخلت کو بہت کم کرتا ہے۔
  2. اعلی اور کم ٹائم فریم تجزیہ کا امتزاج رجحان کی تشخیص کی درستگی کو بہتر بناتا ہے۔
  3. متحرک پوزیشن مینجمنٹ اور سٹاپ نقصان / منافع لینے کی ترتیبات کو بہتر خطرہ کنٹرول حاصل ہے.
  4. تجارت کی تصدیق کے طور پر حجم بریک آؤٹ کا استعمال تجارت کی وشوسنییتا کو بہتر بناتا ہے۔
  5. مضبوط پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ مختلف مارکیٹ کے حالات کے لئے اصلاح کی سہولت فراہم کرتی ہے.

حکمت عملی کے خطرات

  1. متعدد فلٹرز کے باعث کچھ درست تجارتی مواقع ضائع ہو سکتے ہیں۔
  2. مختلف مارکیٹوں میں اکثر تجارتی سگنل پیدا کر سکتا ہے۔
  3. پیرامیٹر کی اصلاح سے تاریخی اعداد و شمار کو زیادہ فٹ ہونے کا سبب بن سکتا ہے۔
  4. انتہائی غیر مستحکم منڈیوں میں اے ٹی آر اسٹاپ بہت وسیع ہوسکتے ہیں۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. مارکیٹ کے حالات کی بنیاد پر پیرامیٹرز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کے لئے موافقت پذیر پیرامیٹرز میکانزم متعارف کرایا جائے۔
  2. مختلف مارکیٹ کے ماحول میں مختلف پیرامیٹرز کے مجموعے کو استعمال کرنے کے لئے مارکیٹ کے ماحول کی شناخت ماڈیول شامل کریں.
  3. انتہائی غیر مستحکم ادوار سے بچنے کے لیے ٹریڈنگ ٹائم فلٹرز شامل کریں۔
  4. سٹاپ نقصان اور منافع لینے کے تناسب کو بہتر بنائیں، مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر متحرک ایڈجسٹمنٹ پر غور کریں.
  5. مختلف طاقت کی سطحوں پر پوزیشن مینجمنٹ کی مختلف حکمت عملیوں کو اپنانے کے لئے رجحان طاقت کی درجہ بندی شامل کریں.

خلاصہ

یہ حکمت عملی متعدد تکنیکی اشارے کے ہم آہنگی کے ذریعے نسبتا complete مکمل تجارتی نظام تشکیل دیتی ہے۔ اس کا بنیادی فائدہ سرمایہ کی حفاظت کے لئے سائنسی رسک مینجمنٹ کے طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے کثیر جہتی سگنل کی تصدیق کے ذریعے تجارتی درستگی کو بہتر بنانا ہے۔ اگرچہ کچھ حدود موجود ہیں ، لیکن مسلسل اصلاح اور بہتری کے ذریعے ، اس حکمت عملی میں اصل تجارت میں مستحکم منافع حاصل کرنے کی صلاحیت ہے۔

/*backtest
start: 2024-11-19 00:00:00
end: 2024-12-18 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Trend-Filtered Scalping Strategy", overlay=true, shorttitle="TFSS")

// Inputs
emaShort     = input.int(9, title="EMA Short", minval=1)
emaLong      = input.int(21, title="EMA Long", minval=1)
rsiLength    = input.int(14, title="RSI Length", minval=1)
atrLength    = input.int(14, title="ATR Length", minval=1)
adxLength    = input.int(20, title="ADX Length", minval=1)
adxSmoothing = input.int(14, title="ADX Smoothing", minval=1)
volMultiplier = input.float(1.5, title="Volume Spike Multiplier", minval=1.0)
riskPercent  = input.float(1, title="Risk % of Equity", minval=0.1, step=0.1)

// Higher Time Frame for Trend Filter
htfTimeframe = input.timeframe("15", title="Higher Time Frame")
ema50HTF     = request.security(syminfo.tickerid, htfTimeframe, ta.ema(close, 50))

// Indicators
ema9  = ta.ema(close, emaShort)
ema21 = ta.ema(close, emaLong)
vwap  = ta.vwap(close)
rsi   = ta.rsi(close, rsiLength)
atr   = ta.atr(atrLength)
volAvg = ta.sma(volume, 10)

// ADX Calculation with Smoothing
[_, _, adx] = ta.dmi(adxLength, adxSmoothing)

// Entry Conditions
longCondition = (ta.crossover(ema9, ema21) and close > vwap and rsi > 55 and adx > 25 and close > ema50HTF and volume > volAvg * volMultiplier)
shortCondition = (ta.crossunder(ema9, ema21) and close < vwap and rsi < 45 and adx > 25 and close < ema50HTF and volume > volAvg * volMultiplier)

// Position Sizing Based on Risk %
capitalPerTrade = (strategy.equity * (riskPercent / 100)) / atr
longStop  = close - 1.5 * atr
longTarget = close + 3 * atr
shortStop = close + 1.5 * atr
shortTarget = close - 3 * atr

// Entry Logic
if longCondition and not strategy.opentrades
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty=capitalPerTrade)
    strategy.exit("Exit Long", from_entry="Long", stop=longStop, limit=longTarget)

if shortCondition and not strategy.opentrades
    strategy.entry("Short", strategy.short, qty=capitalPerTrade)
    strategy.exit("Exit Short", from_entry="Short", stop=shortStop, limit=shortTarget)

// Alerts
alertcondition(longCondition, title="Long Entry Alert", message="Long Condition Triggered!")
alertcondition(shortCondition, title="Short Entry Alert", message="Short Condition Triggered!")

// Plot Indicators
plot(ema9, title="EMA 9", color=color.green)
plot(ema21, title="EMA 21", color=color.red)
plot(vwap, title="VWAP", color=color.blue)
plot(ema50HTF, title="HTF EMA 50", color=color.purple)
hline(55, "RSI Long Threshold", color=color.green)
hline(45, "RSI Short Threshold", color=color.red)
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں