Tài nguyên đang được tải lên... tải...
  1. Quảng trường
  2. MA, SMA, MA Slope, Trailing Stop Loss, Re-Entry

MA, SMA, MA Slope, Trailing Stop Loss, Re-Entry

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-06-07 16:41:53
Tags:MASMAMA

img

Tổng quan

Chiến lược này đưa ra quyết định giao dịch dựa trên độ nghiêng của đường trung bình động (MA) và vị trí tương đối của giá đối với MA. Khi độ nghiêng của MA lớn hơn ngưỡng độ nghiêng tối thiểu và giá trên MA, chiến lược bắt đầu một vị trí dài. Ngoài ra, chiến lược sử dụng Trailing Stop Loss để quản lý rủi ro và cho phép tái nhập trong điều kiện cụ thể. Chiến lược nhằm mục đích nắm bắt các cơ hội trong xu hướng tăng trong khi tối ưu hóa lợi nhuận và rủi ro thông qua các cơ chế dừng lỗ và tái nhập năng động.

Nguyên tắc chiến lược

  1. Tính toán trung bình động đơn giản (SMA) trong một khoảng thời gian nhất định như chỉ số xu hướng chính.
  2. Tính toán độ nghiêng của SMA trong một kích thước cửa sổ được chỉ định để xác định sức mạnh của xu hướng hiện tại.
  3. Khi độ dốc SMA lớn hơn ngưỡng độ dốc tối thiểu và giá trên SMA, hãy coi thị trường đang trong xu hướng tăng và bắt đầu một vị trí dài.
  4. Khi một vị trí được mở, chiến lược sử dụng cơ chế Trailing Stop Loss để điều chỉnh động mức dừng lỗ dựa trên giá hiện tại và tỷ lệ phần trăm được chỉ định.
  5. Nếu giá đạt mức dừng lỗ cuối cùng, chiến lược sẽ đóng vị trí và đánh dấu sự kiện dừng lỗ.
  6. Sau khi một sự kiện dừng lỗ xảy ra, nếu giá quay trở lại dưới SMA bằng một tỷ lệ phần trăm cụ thể, chiến lược sẽ quay trở lại thị trường.
  7. Nếu giá vượt dưới SMA, chiến lược sẽ đóng trực tiếp vị trí.

Phân tích lợi thế

  1. Tiếp theo xu hướng: Bằng cách sử dụng độ dốc SMA và vị trí tương đối của giá với SMA, chiến lược giúp nắm bắt lợi nhuận trong xu hướng tăng.
  2. Động thái dừng lỗ: Cơ chế dừng lỗ theo dõi điều chỉnh động mức dừng lỗ dựa trên sự thay đổi giá, cung cấp bảo vệ lợi nhuận tốt hơn và hạn chế lỗ.
  3. Re-Entry: Sau khi một sự kiện dừng lỗ xảy ra, chiến lược sẽ quay trở lại thị trường khi giá giảm xuống dưới SMA một tỷ lệ phần trăm cụ thể, cho phép các cơ hội phục hồi tiềm năng.
  4. Các thông số linh hoạt: Chiến lược cung cấp nhiều thông số có thể điều chỉnh, chẳng hạn như thời gian SMA, ngưỡng độ dốc tối thiểu, tỷ lệ dừng lỗ, v.v., có thể được tối ưu hóa dựa trên các điều kiện thị trường khác nhau.

Phân tích rủi ro

  1. Độ nhạy của tham số: Hiệu suất của chiến lược có thể nhạy cảm với cài đặt tham số và lựa chọn tham số không đúng có thể dẫn đến kết quả kém tối ưu.
  2. Nhận dạng xu hướng: Chiến lược chủ yếu dựa trên độ dốc SMA và vị trí tương đối của giá đối với SMA để xác định xu hướng, có thể tạo ra tín hiệu sai trong điều kiện thị trường nhất định.
  3. Tần suất dừng lỗ: Cơ chế dừng lỗ kéo dài có thể dẫn đến việc dừng lỗ thường xuyên, đặc biệt là trong điều kiện thị trường biến động cao, ảnh hưởng đến hiệu suất tổng thể của chiến lược.
  4. Nguy cơ tái nhập: Cơ chế tái nhập đôi khi có thể dẫn đến chiến lược tái nhập thị trường sau khi giảm thêm, khuếch đại tổn thất.

Hướng dẫn tối ưu hóa

  1. Xác nhận xu hướng: Để cải thiện độ chính xác của việc nhận dạng xu hướng, hãy xem xét kết hợp các chỉ số kỹ thuật hoặc mô hình hành động giá bổ sung cùng với độ dốc và vị trí giá SMA.
  2. Tối ưu hóa dừng lỗ: Khám phá các phương pháp dừng lỗ thay thế, chẳng hạn như dừng lỗ dựa trên biến động hoặc hỗ trợ / kháng cự, để thích nghi tốt hơn với các điều kiện thị trường khác nhau.
  3. Các điều kiện tái nhập cảnh: Cải thiện các điều kiện tái nhập cảnh bằng cách xem xét các yếu tố như mức độ và thời gian giảm giá để lọc các tín hiệu tái nhập cảnh không thuận lợi.
  4. Đánh giá vị trí: Đưa ra các cơ chế định giá vị trí để điều chỉnh kích thước của mỗi giao dịch dựa trên biến động thị trường hoặc các chỉ số rủi ro khác, giúp kiểm soát rủi ro tổng thể.

Tóm lại

Chiến lược xác định xu hướng dựa trên độ nghiêng của đường trung bình động và vị trí tương đối của giá so với đường trung bình động. Nó sử dụng Trailing Stop Loss và các cơ chế tái nhập điều kiện để quản lý giao dịch. Điểm mạnh của chiến lược nằm trong khả năng theo dõi xu hướng, bảo vệ dừng lỗ năng động và nắm bắt các cơ hội tái nhập. Tuy nhiên, chiến lược cũng có những nhược điểm tiềm ẩn, chẳng hạn như độ nhạy của tham số, lỗi nhận dạng xu hướng, tần suất dừng lỗ và rủi ro tái nhập.

/*backtest
start: 2024-05-01 00:00:00
end: 2024-05-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("MA Incline Strategy with Trailing Stop-Loss and Conditional Re-Entry", overlay=true, calc_on_every_tick=true)

// Input parameters
windowSize = input.int(10, title="Window Size")
maLength = input.int(150, title="Moving Average Length")
minSlope = input.float(0.001, title="Minimum Slope")
trailingStopPercentage = input.float(2.8, title="Trailing Stop Percentage (%)") / 100
reEntryPercentage = input.float(4.2, title="Re-Entry Percentage Above MA (%)") / 100

// Calculate the moving average
ma = ta.sma(close, maLength)

// Calculate the slope of the moving average over the window size
previousMa = ta.sma(close[windowSize], maLength)
slopeMa = (ma - previousMa) / windowSize

// Check conditions
isAboveMinSlope = slopeMa > minSlope
isAboveMa = close > ma

// Variables to track stop loss and re-entry condition
var bool stopLossOccurred = false
var float trailStopPrice = na
// Buy condition
buyCondition = isAboveMinSlope and isAboveMa and ((not stopLossOccurred) or (stopLossOccurred and low < ma * (1 + reEntryPercentage)))

// Execute strategy
if (buyCondition and strategy.opentrades == 0)
    if (stopLossOccurred and close < ma * (1 + reEntryPercentage))
        strategy.entry("Long", strategy.long)
        stopLossOccurred := false
    else if (not stopLossOccurred)
        strategy.entry("Long", strategy.long)

// Trailing stop-loss
if (strategy.opentrades == 1)
    // Calculate the trailing stop price
    trailStopPrice := close * (1 - trailingStopPercentage)
    // Use the built-in strategy.exit function with the trailing stop
    strategy.exit("Trail Stop", "Long", stop=close * (1 - trailingStopPercentage))

// Exit condition
sellCondition = ta.crossunder(close, ma)
if (sellCondition and strategy.opentrades == 1)
    strategy.close("Long")

// Check if stop loss occurred
if (strategy.closedtrades > 0)
    lastExitPrice = strategy.closedtrades.exit_price(strategy.closedtrades - 1)
    if (not na(trailStopPrice) and lastExitPrice <= trailStopPrice)
        stopLossOccurred := true

// Reset stop loss flag if the price crosses below the MA
if (ta.crossunder(close, ma))
    stopLossOccurred := false
Có liên quan
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu