Tài nguyên đang được tải lên... tải...
  1. Quảng trường
  2. Heikin-Ashi được làm mịn với xu hướng chéo SMA theo chiến lược

Heikin-Ashi được làm mịn với xu hướng chéo SMA theo chiến lược

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-11-29 16:39:12
Tags:SHASMAEMA

img

Tổng quan

Chiến lược này là một hệ thống theo xu hướng dựa trên các cây nến Heikin-Ashi trơn tru và đường chéo trung bình di chuyển đơn giản (SMA). Nó xác định sự thay đổi xu hướng thông qua giao điểm của các cây nến Heikin-Ashi trơn tru EMA với SMA 44 giai đoạn để nắm bắt các cơ hội xu hướng lớn trên thị trường. Chiến lược này kết hợp một cơ chế quản lý vị trí năng động tự động đóng các vị trí khi giá quá gần với đường trung bình di chuyển dài hạn, tránh rủi ro dao động trong việc củng cố thị trường.

Nguyên tắc chiến lược

Lý thuyết cốt lõi bao gồm ba yếu tố chính: Đầu tiên, chuyển đổi các nến truyền thống thành nến Heikin-Ashi bằng cách tính toán trung bình số học của giá mở, cao, thấp và đóng để lọc tiếng ồn thị trường; Thứ hai, sử dụng EMA 6 giai đoạn để làm mịn Heikin-Ashi, tăng thêm độ tin cậy tín hiệu; Cuối cùng, kết hợp giá đóng cửa Heikin-Ashi mịn với SMA 44 giai đoạn, tạo ra các tín hiệu dài trên các đường chéo lên và tín hiệu ngắn trên các đường chéo xuống. Khái niệm không có ngưỡng vị trí được giới thiệu, kích hoạt đóng cửa vị trí khi khoảng cách giá-chỉ số trung bình dài hạn thấp hơn ngưỡng, tránh giao dịch thường xuyên trong giai đoạn hợp nhất.

Ưu điểm chiến lược

  1. Cơ chế lọc tín hiệu toàn diện, làm giảm đáng kể sự đột phá giả thông qua làm mịn kép với Heikin-Ashi và EMA
  2. Xu hướng rõ ràng theo logic có khả năng nắm bắt hiệu quả các biến động xu hướng chính
  3. Cơ chế dừng lỗ năng động được thiết kế để thoát kịp thời trong quá trình hợp nhất
  4. Các thiết lập tham số hợp lý với các đường trung bình động ngắn hạn 11 giai đoạn và dài hạn 44 giai đoạn phù hợp với các mô hình thị trường
  5. Hiển thị tuyệt vời với các tín hiệu giao dịch rõ ràng và trực quan

Rủi ro chiến lược

  1. Sự chậm trễ tiềm năng trong các giai đoạn đảo ngược xu hướng ban đầu dẫn đến sự chậm trễ một chút
  2. Khả năng tín hiệu chéo sai trong điều kiện thị trường biến động cao
  3. Độ nhạy với các thiết lập tham số đòi hỏi phải điều chỉnh cụ thể cho các thiết bị khác nhau
  4. Khả năng giao dịch thường xuyên trên các thị trường không có xu hướng rõ ràng

Hướng dẫn tối ưu hóa chiến lược

  1. Đề nghị thêm bộ lọc sức mạnh xu hướng như chỉ số ADX, chỉ giao dịch trong xu hướng rõ ràng
  2. Có thể giới thiệu các cơ chế xác nhận giá khối lượng để cải thiện độ tin cậy tín hiệu
  3. Xem xét thực hiện các cơ chế chống trượt để tránh giao dịch thường xuyên gần mức giá chính
  4. Có thể thiết kế các cơ chế lợi nhuận/mất năng động điều chỉnh tự động dựa trên biến động thị trường
  5. Đề xuất thêm các mô-đun quản lý vị trí để điều chỉnh động tỷ lệ nắm giữ dựa trên sức mạnh xu hướng

Tóm lại

Chiến lược này xây dựng một hệ thống giao dịch theo xu hướng mạnh mẽ bằng cách kết hợp các ngọn nến Heikin-Ashi với hệ thống SMA. Nó có các cơ chế tạo tín hiệu toàn diện và kiểm soát rủi ro hợp lý, đặc biệt phù hợp với các thị trường có đặc điểm xu hướng khác biệt. Hiệu quả thực tế của chiến lược có thể được tăng thêm thông qua các hướng tối ưu hóa được đề xuất. Nhìn chung, nó đại diện cho một chiến lược theo xu hướng được thiết kế tốt với logic rõ ràng.

/*backtest
start: 2024-10-01 00:00:00
end: 2024-10-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Smoothed Heikin Ashi with SMA Strategy", overlay=true)

// Input parameters for SMAs
s1 = input.int(11, title="Short SMA Period")
s2 = input.int(44, title="Long SMA Period")
noPositionThreshold = input.float(0.001, title="No Position Threshold", step=0.0001)

// Calculate the original Heikin-Ashi values
haClose = (open + high + low + close) / 4
var float haOpen = na
haOpen := na(haOpen[1]) ? (open + close) / 2 : (haOpen[1] + haClose[1]) / 2
haHigh = math.max(high, math.max(haOpen, haClose))
haLow = math.min(low, math.min(haOpen, haClose))

// Smoothing using exponential moving averages
smoothLength = input.int(6, title="Smoothing Length")
smoothedHaClose = ta.ema(haClose, smoothLength)
smoothedHaOpen = ta.ema(haOpen, smoothLength)
smoothedHaHigh = ta.ema(haHigh, smoothLength)
smoothedHaLow = ta.ema(haLow, smoothLength)

// Calculate SMAs
smaShort = ta.sma(close, s1)
smaLong = ta.sma(close, s2)

// Plotting the smoothed Heikin-Ashi values
plotcandle(smoothedHaOpen, smoothedHaHigh, smoothedHaLow, smoothedHaClose, color=(smoothedHaClose >= smoothedHaOpen ? color.green : color.red), title="Smoothed Heikin Ashi")
plot(smaShort, color=color.blue, title="SMA Short")
plot(smaLong, color=color.red, title="SMA Long")

// Generate buy/sell signals based on SHA crossing 44 SMA
longCondition = ta.crossover(smoothedHaClose, smaLong)
shortCondition = ta.crossunder(smoothedHaClose, smaLong)
noPositionCondition = math.abs(smoothedHaClose - smaLong) < noPositionThreshold

// Strategy logic
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
if (noPositionCondition and strategy.position_size != 0)
    strategy.close_all("No Position")

// Plot buy/sell signals
plotshape(series=longCondition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY", size=size.small)
plotshape(series=shortCondition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL", size=size.small)
plotshape(series=noPositionCondition and strategy.position_size != 0, location=location.belowbar, color=color.yellow, style=shape.labeldown, text="EXIT", size=size.small)
Có liên quan
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu