Tài nguyên đang được tải lên... tải...
  1. Quảng trường
  2. Chiến lược giao dịch đà phá vỡ Fractal với tối ưu hóa lợi nhuận

Chiến lược giao dịch đà phá vỡ Fractal với tối ưu hóa lợi nhuận

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-12-11 17:20:09
Tags:TPSL

img

Tổng quan

Chiến lược này là một hệ thống giao dịch theo xu hướng dựa trên lý thuyết fractal giá, xác định cấu trúc fractal thị trường và kết hợp các điều kiện kích hoạt điểm cố định với cài đặt lợi nhuận để giao dịch tự động.

Nguyên tắc chiến lược

Logic cốt lõi bao gồm các bước chính sau:

  1. Nhận dạng Fractal: Xác định fractal trên và dưới bằng cách so sánh ba ngọn nến liên tiếp. Một fractal dưới hình thành khi ngọn nến giữa thấp hơn so với các ngọn nến lân cận; một fractal trên hình thành khi ngọn nến giữa cao hơn so với các ngọn nến lân cận.
  2. Điều kiện nhập cảnh: Các bộ mua giá kích hoạt 107 điểm trên các fractal đáy được xác định; các bộ bán giá kích hoạt 107 điểm dưới các fractal trên được xác định.
  3. Thiết lập lợi nhuận: Đặt mức lợi nhuận 107 pips từ giá nhập cảnh.
  4. Quản lý vị trí: liên tục theo dõi các vị trí fractal mới nhất và cập nhật giá kích hoạt nhập cảnh phù hợp.

Ưu điểm chiến lược

  1. Mục tiêu: Sử dụng các định nghĩa toán học rõ ràng để xác định cấu trúc thị trường, tránh sự thiên vị phán đoán chủ quan.
  2. Kiểm soát rủi ro: Sử dụng các thiết lập lợi nhuận cố định cho các mục tiêu lợi nhuận rõ ràng và rủi ro có thể kiểm soát được.
  3. Khả năng thích nghi: Có thể hoạt động trong nhiều môi trường thị trường khác nhau, đặc biệt phù hợp với các thị trường biến động cao.
  4. Tự động hóa cao: Toàn bộ quy trình giao dịch từ nhận dạng tín hiệu đến thực hiện được tự động hóa, giảm can thiệp của con người.

Rủi ro chiến lược

  1. Rủi ro phá vỡ sai: Các thị trường có thể nhanh chóng đảo ngược sau khi phá vỡ ngắn hạn, gây ra các lỗ dừng.
  2. Rủi ro thị trường hỗn loạn: Các fractal trên và dưới thường xuyên trong các thị trường dao động có thể tạo ra các tín hiệu giao dịch quá mức.
  3. Rủi ro điểm cố định: Sử dụng các điểm nhập và lấy lợi nhuận cố định có thể không phù hợp với tất cả các điều kiện thị trường.
  4. Rủi ro trượt: Có thể đối mặt với các vấn đề trượt đáng kể trên các thị trường biến động cao.

Tối ưu hóa chiến lược

  1. Tối ưu hóa điểm động: Điều chỉnh các điểm kích hoạt nhập cảnh và lấy lợi nhuận dựa trên biến động thị trường.
  2. Trình lọc xu hướng: Thêm các chỉ số xác định xu hướng để giao dịch chỉ theo hướng xu hướng chính.
  3. Nhận dạng môi trường thị trường: Thực hiện các cơ chế xác định trạng thái thị trường để sử dụng các tham số khác nhau trong các điều kiện thị trường khác nhau.
  4. Tối ưu hóa quản lý vị trí: giới thiệu kích thước vị trí năng động dựa trên vốn chủ sở hữu tài khoản và mức độ rủi ro thị trường.

Tóm lại

Chiến lược này kết hợp lý thuyết fractal với các khái niệm đột phá động lực để xây dựng một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh. Sức mạnh của nó nằm ở tính khách quan và tự động hóa cao, mặc dù nó phải đối mặt với một số thách thức thích nghi thị trường. Thông qua các biện pháp tối ưu hóa như điều chỉnh tham số động và nhận thức môi trường thị trường, tính ổn định và lợi nhuận của chiến lược có thể được tăng thêm. Trong giao dịch trực tiếp, các nhà đầu tư nên điều chỉnh các tham số dựa trên khả năng chịu rủi ro và quy mô vốn của họ.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-09 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Fractal Buy/Sell Strategy with 107 Pips Target", overlay=true)

// 输入参数
trigger_pips = input.int(107, title="Entry Distance (Pips)")  // 入场点距离底分型或顶分型的距离
take_profit_pips = input.int(107, title="Take Profit (Pips)") // 止盈点数

pip_value = syminfo.mintick * 10 // 点值（每点等于多少价格单位）

// 计算分型
is_bottom_fractal = low[1] < low[2] and low[1] < low[0] // 判断是否为底分型
is_top_fractal = high[1] > high[2] and high[1] > high[0] // 判断是否为顶分型

// 存储分型位置
var float last_bottom_fractal = na
var float last_top_fractal = na

// 更新分型值
if is_bottom_fractal
    last_bottom_fractal := low[1]
    
if is_top_fractal
    last_top_fractal := high[1]

// 计算开盘价格
bottom_trigger_price = na(last_bottom_fractal) ? na : last_bottom_fractal + trigger_pips * pip_value
top_trigger_price = na(last_top_fractal) ? na : last_top_fractal - trigger_pips * pip_value

// 交易逻辑：底分型多单和顶分型空单
if not na(last_bottom_fractal)
    if close <= bottom_trigger_price
        strategy.entry("Buy", strategy.long)
        strategy.exit("Take Profit", from_entry="Buy", limit=bottom_trigger_price + take_profit_pips * pip_value)
        
if not na(last_top_fractal)
    if close >= top_trigger_price
        strategy.entry("Sell", strategy.short)
        strategy.exit("Take Profit", from_entry="Sell", limit=top_trigger_price - take_profit_pips * pip_value)

// 绘制分型和触发价格
plotshape(series=is_bottom_fractal, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, title="Bottom Fractal")
plotshape(series=is_top_fractal, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, title="Top Fractal")
plot(bottom_trigger_price, title="Buy Trigger", color=color.green, linewidth=1)
plot(top_trigger_price, title="Sell Trigger", color=color.red, linewidth=1)
Có liên quan
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu