Tài nguyên đang được tải lên... tải...

Chiến lược giao dịch cân bằng thích nghi theo dõi rút tiền với lấy lợi nhuận và dừng lỗ

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-12-12 14:25:36
Tags:OCAGAP

Tổng quan

Chiến lược này là một hệ thống giao dịch thích nghi dựa trên các khoảng trống và biến động giá, đạt được lợi nhuận ổn định thông qua các điểm vào linh hoạt và cài đặt lấy lợi nhuận / dừng lỗ năng động. Chiến lược này sử dụng kích thước vị trí kim tự tháp kết hợp với hệ thống quản lý lệnh OCA để kiểm soát rủi ro. Hệ thống tự động điều chỉnh hướng vị trí và đóng các vị trí ngay lập tức khi các tín hiệu đảo ngược xuất hiện.

Nguyên tắc chiến lược

Chiến lược hoạt động thông qua một số cơ chế cốt lõi:

Cơ chế giao dịch khoảng cách: Xác định khoảng cách tăng và giảm, đặt lệnh dừng ở mức khoảng cách
Theo dõi xu hướng: Xác định hướng xu hướng dựa trên mối quan hệ giữa giá mở và giá đóng
Pyramiding: Cho phép tối đa 100 lệnh theo cùng một hướng
TP/SL năng động: Đặt các mức lấy lợi nhuận và dừng lỗ năng động dựa trên giá vị trí trung bình
Quản lý lệnh OCA: Sử dụng các nhóm lệnh OCA để đảm bảo độc quyền lẫn nhau của các lệnh TP và SL
Giới hạn giao dịch trong ngày: Kiểm soát rủi ro thông qua việc thiết lập lệnh được hoàn thành trong ngày tối đa

Ưu điểm chiến lược

Khả năng thích nghi cao: Chiến lược tự động điều chỉnh hướng giao dịch và kích thước vị trí dựa trên điều kiện thị trường
Các cơ chế kiểm soát rủi ro: Nhiều cơ chế kiểm soát rủi ro bao gồm lệnh dừng lỗ, lệnh OCA và giới hạn trong ngày.
Tăng độ linh hoạt: Hỗ trợ hình thành kim tự tháp để thu được nhiều lợi nhuận hơn trong các thị trường xu hướng
Hiệu quả thực hiện cao: Sử dụng lệnh dừng để xây dựng vị trí nhanh tại các mức giá chính
Hệ thống hóa cao: Quyết định giao dịch có hệ thống hoàn toàn làm giảm sự can thiệp cảm xúc

Rủi ro chiến lược

Rủi ro trượt: Có thể phải đối mặt với sự trượt đáng kể trên các thị trường chuyển động nhanh
Rủi ro giao dịch quá mức: Các bước vào và ra thường xuyên có thể dẫn đến chi phí giao dịch cao
Rủi ro có hệ thống: Có thể chịu tổn thất lớn hơn trong các thị trường biến động cao
Rủi ro quản lý vốn: Lập kim tự tháp có thể dẫn đến việc sử dụng vốn quá mức
Rủi ro kỹ thuật: Sự gián đoạn chương trình có thể gây ra các vấn đề quản lý đơn đặt hàng

Hướng dẫn tối ưu hóa chiến lược

Bao gồm các chỉ số biến động: Điều chỉnh động các tham số TP/SL dựa trên biến động thị trường
Tối ưu hóa cơ chế kim tự tháp: Thiết kế các quy tắc phân loại vị trí chi tiết hơn để tránh sử dụng vốn quá mức
Tăng cường kiểm soát rủi ro: Thêm nhiều chỉ số kiểm soát rủi ro như giới hạn rút tiền tối đa trong ngày
Cải thiện việc thực hiện lệnh: Tối ưu hóa cơ chế tiến triển lệnh để giảm tác động trượt
Thêm phân tích tâm lý thị trường: Tối ưu hóa thời gian nhập cảnh bằng cách kết hợp khối lượng và các chỉ số khác

Tóm lại

Đây là một chiến lược giao dịch được thiết kế tốt với logic nghiêm ngặt, đảm bảo sự ổn định và an toàn giao dịch thông qua nhiều cơ chế. Những lợi thế cốt lõi nằm trong khả năng thích nghi và kiểm soát rủi ro của nó, trong khi phải chú ý đến rủi ro từ biến động thị trường. Thông qua tối ưu hóa và cải tiến liên tục, chiến lược có tiềm năng duy trì hiệu suất ổn định trong các môi trường thị trường khác nhau.

/*backtest
start: 2024-12-04 00:00:00
end: 2024-12-11 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 10m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Greedy Strategy - maclaurin", pyramiding = 100, calc_on_order_fills=false, overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)
backtestStartDate = input(timestamp("1 Jan 1990"),
     title="Start Date", group="Backtest Time Period",
     tooltip="This start date is in the time zone of the exchange " +
     "where the chart's instrument trades. It doesn't use the time " +
     "zone of the chart or of your computer.")
backtestEndDate = input(timestamp("1 Jan 2023"),
     title="End Date", group="Backtest Time Period",
     tooltip="This end date is in the time zone of the exchange " +
     "where the chart's instrument trades. It doesn't use the time " +
     "zone of the chart or of your computer.")
inTradeWindow = true
tp = input(10)
sl = input(10)
maxidf = input(title="Max Intraday Filled Orders", defval=5)
// strategy.risk.max_intraday_filled_orders(maxidf)
upGap = open > high[1]
dnGap = open < low[1]
dn = strategy.position_size < 0 and open > close
up = strategy.position_size > 0 and open < close
if inTradeWindow and upGap
    strategy.entry("GapUp", strategy.long, stop = high[1])
else
    strategy.cancel("GapUp")
if inTradeWindow and dn
    strategy.entry("Dn", strategy.short, stop = close)
else
    strategy.cancel("Dn")
if inTradeWindow and dnGap
    strategy.entry("GapDn", strategy.short, stop = low[1])
else
    strategy.cancel("GapDn")
if inTradeWindow and up
    strategy.entry("Up", strategy.long, stop = close)
else
    strategy.cancel("Up")
XQty = strategy.position_size < 0 ? -strategy.position_size : strategy.position_size
dir = strategy.position_size < 0 ? -1 : 1
lmP = strategy.position_avg_price + dir*tp*syminfo.mintick
slP = strategy.position_avg_price - dir*sl*syminfo.mintick
float nav = na
revCond = strategy.position_size > 0 ? dnGap : (strategy.position_size < 0 ? upGap : false)
if inTradeWindow and not revCond and XQty > 0
    strategy.order("TP", strategy.position_size < 0 ? strategy.long : strategy.short, XQty, lmP, nav, "TPSL",  "TPSL")
    strategy.order("SL", strategy.position_size < 0 ? strategy.long : strategy.short, XQty, nav, slP, "TPSL", "TPSL")
if XQty == 0 or revCond
    strategy.cancel("TP")
    strategy.cancel("SL")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)

Có liên quan

Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu