Tài nguyên đang được tải lên... tải...
  1. Quảng trường
  2. Xu hướng đa chỉ số sau chiến lược giao dịch tùy chọn EMA

Xu hướng đa chỉ số sau chiến lược giao dịch tùy chọn EMA

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-12-20 14:49:04
Tags:EMASMAVWAPMACDRSITP

img

Tổng quan

Chiến lược này là một hệ thống giao dịch tùy chọn theo xu hướng kết hợp nhiều chỉ số kỹ thuật. Nó sử dụng EMA crossover làm tín hiệu cốt lõi, cùng với SMA và VWAP để xác nhận xu hướng, trong khi sử dụng MACD và RSI làm chỉ số bổ sung để lọc tín hiệu. Chiến lược sử dụng mức lợi nhuận cố định để quản lý rủi ro và tăng cường thành công giao dịch thông qua các điều kiện nhập cảnh nghiêm ngặt và quản lý vị trí.

Nguyên tắc chiến lược

Chiến lược này sử dụng sự chéo chéo của EMA 8 giai đoạn và 21 giai đoạn như tín hiệu giao dịch chính. Một tín hiệu gọi dài được kích hoạt khi EMA ngắn hạn vượt qua EMA dài hạn và đáp ứng các điều kiện sau: giá trên cả 100 và 200 giai đoạn SMA, đường MACD trên đường tín hiệu và RSI trên 50.

Ưu điểm chiến lược

  1. Nhiều chỉ số hoạt động phối hợp, xác nhận chéo các tín hiệu thông qua các giai đoạn và loại chỉ số khác nhau
  2. Kết hợp các chỉ số theo xu hướng và động lực để nắm bắt cả xu hướng và động lực ngắn hạn
  3. Mức lợi nhuận cố định giúp bảo vệ lợi nhuận và ngăn ngừa tham lam quá mức
  4. Quản lý vị trí nghiêm ngặt ngăn chặn các vị trí chồng chéo và giảm rủi ro
  5. Hình ảnh rõ ràng bao gồm EMA, SMA, xu hướng VWAP và dấu hiệu tín hiệu

Rủi ro chiến lược

  1. Có thể tạo ra các tín hiệu sai thường xuyên trong các thị trường khác nhau
  2. Mức lợi nhuận cố định có thể hạn chế tiềm năng lợi nhuận
  3. Không có lệnh dừng lỗ có thể dẫn đến tổn thất đáng kể trong điều kiện thị trường cực đoan
  4. Nhiều chỉ số có thể dẫn đến tín hiệu chậm
  5. Có thể phải đối mặt với rủi ro trượt trong các hợp đồng quyền chọn có thanh khoản thấp

Hướng dẫn tối ưu hóa chiến lược

  1. Thực hiện các cơ chế chuyển đổi lợi nhuận và dừng lỗ dựa trên biến động thị trường
  2. Thêm mô-đun kích thước vị trí để điều chỉnh năng động dựa trên kích thước tài khoản và điều kiện thị trường
  3. Bao gồm các bộ lọc biến động để điều chỉnh các tham số chiến lược trong môi trường biến động cao
  4. Tối ưu hóa các tham số chỉ số, xem xét các giai đoạn thích nghi thay vì các giai đoạn cố định
  5. Thêm các bộ lọc thời gian để tránh giao dịch trong thời gian mở và đóng thị trường biến động cao

Tóm lại

Đây là một chiến lược giao dịch tùy chọn theo xu hướng đa chỉ số có cấu trúc tốt, hợp lý. Nó tăng cường độ tin cậy tín hiệu giao dịch thông qua sự phối hợp của nhiều chỉ số kỹ thuật và quản lý rủi ro bằng cách sử dụng mức lợi nhuận cố định. Mặc dù chiến lược có một số rủi ro vốn có, các hướng tối ưu hóa được đề xuất có thể cải thiện thêm sự ổn định và lợi nhuận của nó.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-18 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("OptionsMillionaire Strategy with Take Profit Only", overlay=true, default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=1)

// Define custom magenta color
magenta = color.rgb(255, 0, 255)  // RGB for magenta

// Input settings for Moving Averages
ema8 = ta.ema(close, 8)
ema21 = ta.ema(close, 21)
sma100 = ta.sma(close, 100)
sma200 = ta.sma(close, 200)
vwap = ta.vwap(close)  // Fixed VWAP calculation

// Input settings for MACD and RSI
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, 12, 26, 9)
rsi = ta.rsi(close, 14)

// Define trend direction
isBullish = ema8 > ema21 and close > sma100 and close > sma200
isBearish = ema8 < ema21 and close < sma100 and close < sma200

// Buy (Call) Signal
callSignal = ta.crossover(ema8, ema21) and isBullish and macdLine > signalLine and rsi > 50

// Sell (Put) Signal
putSignal = ta.crossunder(ema8, ema21) and isBearish and macdLine < signalLine and rsi < 50

// Define Position Size and Take-Profit Level
positionSize = 1  // Position size set to 1 (each trade will use one contract)
takeProfitPercent = 5  // Take profit is 5%

// Variables to track entry price and whether the position is opened
var float entryPrice = na  // To store the entry price
var bool positionOpen = false  // To check if a position is open

// Backtesting Execution
if callSignal and not positionOpen
    // Enter long position (call)
    strategy.entry("Call", strategy.long, qty=positionSize)
    entryPrice := close  // Store the entry price
    positionOpen := true  // Set position as opened

if putSignal and not positionOpen
    // Enter short position (put)
    strategy.entry("Put", strategy.short, qty=positionSize)
    entryPrice := close  // Store the entry price
    positionOpen := true  // Set position as opened

// Only check for take profit after position is open
if positionOpen
    // Calculate take-profit level (5% above entry price for long, 5% below for short)
    takeProfitLevel = entryPrice * (1 + takeProfitPercent / 100)

    // Exit conditions (only take profit)
    if strategy.position_size > 0
        // Long position (call)
        if close >= takeProfitLevel
            strategy.exit("Take Profit", "Call", limit=takeProfitLevel)
    if strategy.position_size < 0
        // Short position (put)
        if close <= takeProfitLevel
            strategy.exit("Take Profit", "Put", limit=takeProfitLevel)

// Reset position when it is closed (this happens when an exit is triggered)
if strategy.position_size == 0
    positionOpen := false  // Reset positionOpen flag

// Plot EMAs
plot(ema8, color=magenta, linewidth=2, title="8 EMA")
plot(ema21, color=color.green, linewidth=2, title="21 EMA")

// Plot SMAs
plot(sma100, color=color.orange, linewidth=1, title="100 SMA")
plot(sma200, color=color.blue, linewidth=1, title="200 SMA")

// Plot VWAP
plot(vwap, color=color.white, style=plot.style_circles, title="VWAP")

// Highlight buy and sell zones
bgcolor(callSignal ? color.new(color.green, 90) : na, title="Call Signal Background")
bgcolor(putSignal ? color.new(color.red, 90) : na, title="Put Signal Background")

// Add buy and sell markers (buy below, sell above)
plotshape(series=callSignal, style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.green, text="Buy", title="Call Signal Marker")
plotshape(series=putSignal, style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.red, text="Sell", title="Put Signal Marker")
Có liên quan
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu