রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...
  1. বর্গক্ষেত্র
  2. R:R, দৈনিক সীমা এবং আরও সংকীর্ণ স্টপ লস সহ MACD কনভার্জেন্স কৌশল

R:R, দৈনিক সীমা এবং আরও সংকীর্ণ স্টপ লস সহ MACD কনভার্জেন্স কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-06-03 16:47:56
ট্যাগঃএমএসিডি

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরির জন্য এমএসিডি সূচকের সংযোজন এবং বিচ্যুতি ব্যবহার করে। যখন এমএসিডি লাইন সিগন্যাল লাইনটি অতিক্রম করে এবং এমএসিডি লাইনের মান যথাক্রমে 1.5 এর চেয়ে বেশি বা -1.5 এর চেয়ে কম হয়, তখন এটি যথাক্রমে দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত সংকেত তৈরি করে। কৌশলটি স্থির লাভ এবং স্টপ-লস স্তর সেট করে এবং ঝুঁকি-পুরষ্কার অনুপাত (আরঃ আর) ধারণাটি প্রবর্তন করে। উপরন্তু, এটি দৈনিক সর্বাধিক ক্ষতি এবং লাভের সীমা এবং ঝুঁকিগুলি আরও ভালভাবে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য একটি শক্ত ট্রেলিং স্টপ-লস ব্যবহার করে।

কৌশল নীতি

  1. MACD সূচকটির MACD লাইন এবং সংকেত লাইন গণনা করুন।
  2. ম্যাকড লাইন এবং সিগন্যাল লাইনের মধ্যে ক্রসওভার পরিস্থিতি নির্ধারণ করুন, ম্যাকড লাইনের মান নির্দিষ্ট প্রান্তিক সীমা অতিক্রম করে কিনা তা বিবেচনা করে (1.5 এবং -1.5) ।
  3. যখন একটি লং সিগন্যাল প্রদর্শিত হয়, তখন বর্তমান সর্বোচ্চ মূল্যের একটি লাভের মূল্য + 600 ন্যূনতম টিক ইউনিট এবং বর্তমান সর্বনিম্ন মূল্যের স্টপ-লস মূল্য - 100 ন্যূনতম টিক ইউনিট দিয়ে একটি লং পজিশন খুলুন।
  4. যখন একটি শর্ট সিগন্যাল প্রদর্শিত হয়, তখন বর্তমান সর্বনিম্ন মূল্যের একটি লাভের মূল্য দিয়ে একটি শর্ট পজিশন খুলুন - 600 সর্বনিম্ন টিক ইউনিট এবং বর্তমান সর্বোচ্চ মূল্যের স্টপ-লস মূল্য + 100 সর্বনিম্ন টিক ইউনিট।
  5. স্টপ-লস লজিক প্রবর্তন করুনঃ যখন মূল্য প্রবেশ মূল্যের তুলনায় 300 টিরও বেশি ন্যূনতম টিক ইউনিট বৃদ্ধি পায় (লং পজিশন) বা হ্রাস পায় (শর্ট পজিশন), তখন স্টপ-লস মূল্যটি প্রবেশ মূল্য + (বন্ধ মূল্য - প্রবেশ মূল্য - 300) লং পজিশনের জন্য বা প্রবেশ মূল্য - (প্রবেশ মূল্য - বন্ধ মূল্য - 300) শর্ট পজিশনের জন্য সরিয়ে ফেলুন।
  6. দৈনিক সর্বাধিক ক্ষতি এবং লাভের সীমা নির্ধারণ করুনঃ যখন দৈনিক ক্ষতি 600 ন্যূনতম টিক ইউনিট বা মুনাফা 1800 ন্যূনতম টিক ইউনিট পৌঁছায়, তখন সমস্ত পজিশন বন্ধ করুন।

সুবিধা বিশ্লেষণ

  1. ম্যাকডি সূচককে মূল্যের প্রান্তিক অবস্থার সাথে একত্রিত করা কার্যকরভাবে কিছু গোলমাল সংকেত ফিল্টার করে।
  2. ফিক্সড রিস্ক-রিওয়ার্ড রেসিও (R:R) প্রতিটি ট্রেডের ঝুঁকি এবং রিওয়ার্ড নিয়ন্ত্রণযোগ্য করে তোলে।
  3. স্টপ-লস লজিক ট্রেন্ড গঠনের পর মুনাফা রক্ষা করে এবং ড্রাউনডাউন হ্রাস করে।
  4. দৈনিক সর্বাধিক ক্ষতি এবং লাভের সীমা দৈনিক ঝুঁকি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে এবং অত্যধিক ক্ষতি বা লাভের পরে ড্রডাউন এড়াতে সহায়তা করে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

  1. MACD সূচকটির একটি বিলম্ব প্রভাব রয়েছে, যার ফলে বিলম্বিত বা মিথ্যা সংকেত হতে পারে।
  2. নির্দিষ্ট লাভ এবং স্টপ লস স্তরগুলি বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে মানিয়ে নিতে পারে না এবং প্রায়শই অস্থির বাজারে সক্রিয় হতে পারে।
  3. ট্রেনিং স্টপ-লস লজিক ট্রেন্ড বিপরীতমুখী হওয়ার সময় সময়মতো ক্ষতি বন্ধ করতে ব্যর্থ হতে পারে, যার ফলে মুনাফা ফেরত পাওয়া যায়।
  4. দৈনিক সর্বোচ্চ ক্ষতি এবং মুনাফা সীমাবদ্ধতা কৌশলটি সম্ভাব্য মুনাফা হারাতে পারে, যখন দৈনিক প্রবণতা স্পষ্ট হয় তখন অবস্থানগুলি অকাল বন্ধ করতে পারে।

অপ্টিমাইজেশান দিক

  1. সিগন্যাল নিশ্চিত করতে এবং সিগন্যালের নির্ভুলতা উন্নত করতে মাল্টি-টাইমফ্রেম এমএসিডি সূচক ব্যবহার করার কথা বিবেচনা করুন।
  2. বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে লাভ এবং স্টপ-লস স্তরগুলি গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করুন।
  3. টেলিং স্টপ-লস লজিককে অপ্টিমাইজ করুন, যেমন দামের ওঠানামা আরও ভালভাবে মানিয়ে নেওয়ার জন্য ATR সূচকের উপর ভিত্তি করে টেলিং স্টপ-লস দূরত্ব সেট করা।
  4. দৈনিক সর্বাধিক ক্ষতি এবং লাভের সীমাগুলির পরামিতিগুলি অনুকূল করুন যাতে সম্ভাব্য প্রবণতা আন্দোলনগুলি যতটা সম্ভব ক্যাপচার করার সময় ঝুঁকিগুলি নিয়ন্ত্রণ করে এমন উপযুক্ত সীমা মানগুলি খুঁজে পাওয়া যায়।

সংক্ষিপ্তসার

এই কৌশলটি ঝুঁকি-প্রতিদান অনুপাত, ট্রেলিং স্টপ-লস এবং দৈনিক সীমাগুলির মতো ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা প্রবর্তনের সময় ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন করতে এমএসিডি সূচকের সংযোজন এবং বিচ্যুতি ব্যবহার করে। যদিও কৌশলটি প্রবণতা আন্দোলনগুলি ক্যাপচার করতে পারে এবং কিছুটা ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, তবুও অপ্টিমাইজেশন এবং উন্নতির জন্য এখনও জায়গা রয়েছে। ভবিষ্যতে, আরও শক্তিশালী এবং উল্লেখযোগ্য রিটার্ন অর্জনের জন্য সংকেত নিশ্চিতকরণ, লাভ এবং স্টপ-লস স্তর, ট্রেলিং স্টপ-লস এবং দৈনিক সীমাগুলির মতো দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজেশন বিবেচনা করা যেতে পারে।

/*backtest
start: 2023-05-28 00:00:00
end: 2024-06-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © DD173838

//@version=5
strategy("MACD Convergence Strategy with R:R, Daily Limits, and Tighter Stop Loss", overlay=true, default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=1)

// MACD settings
fastLength = input.int(12, title="Fast Length", minval=1)
slowLength = input.int(26, title="Slow Length", minval=1)
signalSmoothing = input.int(9, title="Signal Smoothing", minval=1)
source = input(close, title="Source")

// Calculate MACD
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(source, fastLength, slowLength, signalSmoothing)

// Plot MACD and signal line
plot(macdLine, title="MACD Line", color=color.blue)
plot(signalLine, title="Signal Line", color=color.red)

// Define convergence conditions
macdConvergenceUp = ta.crossover(macdLine, signalLine) and macdLine > 1.5
macdConvergenceDown = ta.crossunder(macdLine, signalLine) and macdLine < -1.5

// Define take profit and stop loss

        
    
takeProfit = 600
stopLoss = 100

// Plot buy and sell signals on the chart
plotshape(series=macdConvergenceDown, title="Short Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SHORT")
plotshape(series=macdConvergenceUp, title="Long Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="LONG")

// Execute short and long orders with defined take profit and stop loss
if (macdConvergenceDown)
    strategy.entry("Short", strategy.short, qty=1, stop=high + (stopLoss / syminfo.mintick), limit=low - (takeProfit / syminfo.mintick))

if (macdConvergenceUp)
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty=1, stop=low - (stopLoss / syminfo.mintick), limit=high + (takeProfit / syminfo.mintick))

// Trailing stop logic
var float entryPrice = na
var float trailingStopPrice = na

if (strategy.position_size != 0)
    entryPrice := strategy.opentrades.entry_price(0)

if (strategy.position_size > 0)  // For long positions
    if (close - entryPrice > 300)
        trailingStopPrice := entryPrice + (close - entryPrice - 300)

if (strategy.position_size < 0)  // For short positions
    if (entryPrice - close > 300)
        trailingStopPrice := entryPrice - (entryPrice - close - 300)

if (strategy.position_size > 0 and not na(trailingStopPrice) and close < trailingStopPrice)
    strategy.close("Long", comment="Trailing Stop")

if (strategy.position_size < 0 and not na(trailingStopPrice) and close > trailingStopPrice)
    strategy.close("Short", comment="Trailing Stop")

// Daily drawdown and profit limits
var float startOfDayEquity = na
if (na(startOfDayEquity) or ta.change(time('D')) != 0)
    startOfDayEquity := strategy.equity

maxDailyLoss = 600
maxDailyProfit = 1800
currentDailyPL = strategy.equity - startOfDayEquity

if (currentDailyPL <= -maxDailyLoss)
    strategy.close_all(comment="Max Daily Loss Reached")

if (currentDailyPL >= maxDailyProfit)
    strategy.close_all(comment="Max Daily Profit Reached")
সম্পর্কিত
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত