রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...
  1. বর্গক্ষেত্র
  2. Bollinger Bands এবং Candlestick Patterns এর উপর ভিত্তি করে উন্নত ট্রেন্ড ট্রেডিং কৌশল

Bollinger Bands এবং Candlestick Patterns এর উপর ভিত্তি করে উন্নত ট্রেন্ড ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-১১-২৭ 14:18:33
ট্যাগঃবি বিএটিআরRRপিএসআরএমএএসডিডব্লিউবিআর

img

সারসংক্ষেপ

এটি বোলিংজার ব্যান্ড এবং মোমবাতি প্যাটার্ন বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে একটি প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল। কৌশলটি মূলত মোমবাতি প্যাটার্নগুলি পর্যবেক্ষণ করে সম্ভাব্য বাজার বিপরীত পয়েন্টগুলি সনাক্ত করে যখন দাম বোলিংজার ব্যান্ডগুলিকে স্পর্শ করে, উইকস এবং দেহের মধ্যে অনুপাত সম্পর্কের সাথে মিলিত হয়। অতিরিক্তভাবে, কৌশলটি প্রতি বাণিজ্যের এক্সপোজার নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি স্থির ঝুঁকি মডেল ব্যবহার করে এবং ট্রেডিংয়ের নির্ভুলতা বাড়ানোর জন্য একাধিক সময়সীমা বিশ্লেষণ ব্যবহার করে।

কৌশলগত নীতি

কৌশলটির মূল যুক্তি বেশ কয়েকটি মূল উপাদানের উপর ভিত্তি করেঃ প্রথমত, এটি মূল্যের অস্থিরতার পরিসীমা নির্ধারণের জন্য 20 টি সময়ের মধ্যে বোলিংজার ব্যান্ড গণনা করে; দ্বিতীয়ত, যখন দাম বোলিংজার ব্যান্ডগুলিকে স্পর্শ করে, তখন এটি উপরের / নীচের উইকস এবং মোমবাতিটির দেহের মধ্যে অনুপাত বিশ্লেষণ করে, যখন অনুপাতটি সেট প্রান্তিক অতিক্রম করে তখন এটিকে সম্ভাব্য বিপরীত সংকেত হিসাবে বিবেচনা করে; তৃতীয়ত, এটি স্টপ-লস স্থাপন করার জন্য মূল সমর্থন এবং প্রতিরোধের স্তর গণনা করে; অবশেষে, এটি ডায়নামিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন করে, অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্সের একটি নির্দিষ্ট শতাংশ (1%) এর উপর ভিত্তি করে প্রতিটি ব্যবসায়ের জন্য অবস্থান আকার গণনা করে। কৌশলটি প্রতিদিনের দরপত্রের দর, খোলার মূল্য, দৈনিক উচ্চ এবং নিম্ন সহ বিভিন্ন টাইমিং বিকল্পও সরবরাহ করে।

কৌশলগত সুবিধা

  1. সুনির্দিষ্ট ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণঃ নির্দিষ্ট শতাংশ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা মডেল ব্যবহার করে, প্রতি বাণিজ্যের জন্য নিয়ন্ত্রিত ঝুঁকি এক্সপোজার নিশ্চিত করে
  2. নমনীয় এন্ট্রি পয়েন্টঃ বিভিন্ন ট্রেডিং স্টাইলের জন্য একাধিক এন্ট্রি মূল্য বিকল্প সরবরাহ করে
  3. প্রযুক্তিগত সূচক সংমিশ্রণঃ সিগন্যাল নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করার জন্য বোলিংজার ব্যান্ড এবং ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্ন বিশ্লেষণের সংমিশ্রণ
  4. যুক্তিসঙ্গত স্টপ-লস প্লেসমেন্টঃ বাজারের গতিশীলতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে মূল সমর্থন এবং প্রতিরোধের স্তরের উপর ভিত্তি করে স্টপ-লস সেট করে
  5. ব্যাপক ট্রেড ম্যানেজমেন্টঃ ভুল সংকেত এড়ানোর জন্য অর্ডারের মেয়াদ শেষ হওয়ার প্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত

কৌশলগত ঝুঁকি

  1. দ্রুত বাজার ওঠানামা ঝুঁকিঃ ভোল্টেবল বাজারে উইক রেসিওগুলি মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে
  2. অর্থ পরিচালনার ঝুঁকিঃ ধারাবাহিক ক্ষতির পর স্থির শতাংশ ঝুঁকি মডেলের ফলে পজিশনগুলি কম আকারের হতে পারে
  3. স্টপ-লস প্লেসমেন্টের ঝুঁকিঃ নির্দিষ্ট বাজারের অবস্থার অধীনে সমর্থন এবং প্রতিরোধের গণনা সঠিক নাও হতে পারে
  4. সময়সীমার উপর নির্ভরশীলতাঃ দৈনিক সময়সীমার উপর ভিত্তি করে কৌশলটি ছোট সময়সীমার সুযোগগুলি মিস করতে পারে

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

  1. ভলিউম সূচক অন্তর্ভুক্ত করুনঃ নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করার জন্য সংকেত নিশ্চিতকরণের জন্য ভলিউম বিশ্লেষণ যুক্ত করুন
  2. স্টপ-লস মেকানিজম অপ্টিমাইজ করুনঃ বাজারের অস্থিরতার ভিত্তিতে সামঞ্জস্য করা গতিশীল স্টপ-লস বাস্তবায়নের বিষয়টি বিবেচনা করুন
  3. বাজার পরিবেশ ফিল্টার যোগ করুনঃ বিভিন্ন বাজারের অবস্থার মধ্যে কৌশল পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করার জন্য প্রবণতা শক্তির সূচক অন্তর্ভুক্ত করুন
  4. পজিশন ম্যানেজমেন্টের উন্নতিঃ বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে গতিশীল পজিশন সাইজিং বাস্তবায়ন বিবেচনা করুন
  5. সময় ফিল্টার যোগ করুনঃ অত্যন্ত অস্থির বাজারের সেশনের সময় ট্রেডিং এড়ানোর জন্য সময় ফিল্টার অন্তর্ভুক্ত করুন

সংক্ষিপ্তসার

এই কৌশলটি একটি তুলনামূলকভাবে বিস্তৃত ট্রেডিং সিস্টেম তৈরির জন্য ক্লাসিকাল প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ সরঞ্জামগুলিকে আধুনিক ঝুঁকি পরিচালনার পদ্ধতিগুলির সাথে একত্রিত করে। এর মূল সুবিধাগুলি এর কঠোর ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং নমনীয় প্রবেশের প্রক্রিয়াগুলিতে রয়েছে, যখন ব্যবহারিক অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে বাজারের পরিবেশের পরিবর্তন এবং সংকেত নির্ভরযোগ্যতার যাচাইকরণের দিকে মনোযোগ দেওয়া দরকার। প্রস্তাবিত অপ্টিমাইজেশান দিকগুলির মাধ্যমে, বিশেষত সংকেত ফিল্টারিং এবং ঝুঁকি পরিচালনার দিকগুলিতে আরও উন্নতির সুযোগ রয়েছে।

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-11-26 00:00:00
period: 12h
basePeriod: 12h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Trade Entry Detector, based on Wick to Body Ratio when price tests Bollinger Bands", overlay=true, default_qty_type=strategy.fixed)

// Input for primary analysis time frame
timeFrame = "D"  // Daily time frame

// Bollinger Band settings
length = input.int(20, title="Bollinger Band Length", minval=1)
mult = input.float(2.0, title="Standard Deviation Multiplier", minval=0.1)
source = input(close, title="Source")

// Entry ratio settings
wickToBodyRatio = input.float(1.0, title="Minimum Wick-to-Body Ratio", minval=0)

// Order Fill Timing Option
fillOption = input.string("Daily Close", title="Order Fill Timing", options=["Daily Close", "Daily Open", "HOD", "LOD"])

// Account and risk settings
accountBalance = 100000  // Account balance in dollars
riskPercentage = 1.0     // Risk percentage per trade
riskAmount = (riskPercentage / 100) * accountBalance // Fixed 1% risk amount

// Request daily data for calculations
dailyHigh = request.security(syminfo.tickerid, timeFrame, high)
dailyLow = request.security(syminfo.tickerid, timeFrame, low)
dailyClose = request.security(syminfo.tickerid, timeFrame, close)
dailyOpen = request.security(syminfo.tickerid, timeFrame, open)

// Calculate Bollinger Bands on the daily time frame
dailyBasis = request.security(syminfo.tickerid, timeFrame, ta.sma(source, length))
dailyDev = mult * request.security(syminfo.tickerid, timeFrame, ta.stdev(source, length))
dailyUpperBand = dailyBasis + dailyDev
dailyLowerBand = dailyBasis - dailyDev

// Calculate the body and wick sizes on the daily time frame
dailyBodySize = math.abs(dailyOpen - dailyClose)
dailyUpperWickSize = dailyHigh - math.max(dailyOpen, dailyClose)
dailyLowerWickSize = math.min(dailyOpen, dailyClose) - dailyLow

// Conditions for a candle with an upper wick or lower wick that touches the Bollinger Bands
upperWickCondition = (dailyUpperWickSize / dailyBodySize >= wickToBodyRatio) and (dailyHigh > dailyUpperBand)
lowerWickCondition = (dailyLowerWickSize / dailyBodySize >= wickToBodyRatio) and (dailyLow < dailyLowerBand)

// Define the swing high and swing low for stop loss placement
var float swingLow = na
var float swingHigh = na

if (ta.pivothigh(dailyHigh, 5, 5))
    swingHigh := dailyHigh[5]

if (ta.pivotlow(dailyLow, 5, 5))
    swingLow := dailyLow[5]

// Determine entry price based on chosen fill option
var float longEntryPrice = na
var float shortEntryPrice = na

if lowerWickCondition
    longEntryPrice := fillOption == "Daily Close" ? dailyClose :
                      fillOption == "Daily Open" ? dailyOpen :
                      fillOption == "HOD" ? dailyHigh : dailyLow

if upperWickCondition
    shortEntryPrice := fillOption == "Daily Close" ? dailyClose :
                       fillOption == "Daily Open" ? dailyOpen :
                       fillOption == "HOD" ? dailyHigh : dailyLow

// Execute the long and short entries with expiration
var int longOrderExpiry = na
var int shortOrderExpiry = na

if not na(longEntryPrice)
    longOrderExpiry := bar_index + 2  // Order expires after 2 days

if not na(shortEntryPrice)
    shortOrderExpiry := bar_index + 2  // Order expires after 2 days

// Check expiration and execute orders
if (longEntryPrice and bar_index <= longOrderExpiry and high >= longEntryPrice)
    longStopDistance = close - nz(swingLow, close)
    longPositionSize = longStopDistance > 0 ? riskAmount / longStopDistance : na
    if (not na(longPositionSize))
        strategy.entry("Long", strategy.long, qty=longPositionSize)
    longEntryPrice := na  // Reset after entry

if (shortEntryPrice and bar_index <= shortOrderExpiry and low <= shortEntryPrice)
    shortStopDistance = nz(swingHigh, close) - close
    shortPositionSize = shortStopDistance > 0 ? riskAmount / shortStopDistance : na
    if (not na(shortPositionSize))
        strategy.entry("Short", strategy.short, qty=shortPositionSize)
    shortEntryPrice := na  // Reset after entry

// Exit logic: hit the opposing Bollinger Band
if (strategy.position_size > 0) // Long position
    strategy.exit("Exit Long", "Long", limit=dailyUpperBand)
else if (strategy.position_size < 0) // Short position
    strategy.exit("Exit Short", "Short", limit=dailyLowerBand)

if (strategy.position_size > 0) // Long position
    strategy.exit("Stop Loss Long", "Long", stop=swingLow)
else if (strategy.position_size < 0) // Short position
    strategy.exit("Stop Loss Short", "Short", stop=swingHigh)

// Plot daily Bollinger Bands and levels on the chosen time frame
plot(dailyUpperBand, color=color.blue, linewidth=1, title="Daily Upper Bollinger Band")
plot(dailyLowerBand, color=color.blue, linewidth=1, title="Daily Lower Bollinger Band")
plot(dailyBasis, color=color.gray, linewidth=1, title="Daily Middle Bollinger Band")
সম্পর্কিত
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত