রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...

অ্যাডাপ্টিভ ভোলটাইলিটি অ্যান্ড ইমপুটাম ক্যোন্টিটেটিভ ট্রেডিং সিস্টেম (AVMQTS)

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-11-27 14:20:24
ট্যাগঃএটিআরএমএসিডিএসএমএটিপিSL

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি একটি অভিযোজিত ট্রেডিং সিস্টেম যা একাধিক প্রযুক্তিগত সূচক সমন্বয়ের মাধ্যমে বাজারের প্রবণতা ক্যাপচার করার জন্য অস্থিরতা এবং গতির সূচকগুলিকে একত্রিত করে। কৌশলটি বাজারের অস্থিরতা পর্যবেক্ষণের জন্য ATR সূচক, প্রবণতা গতির বিচার করার জন্য MACD ব্যবহার করে এবং একটি নমনীয় স্টপ-লস এবং লাভ গ্রহণের প্রক্রিয়া সহ ট্রেডিং সংকেতগুলি নিশ্চিত করার জন্য মূল্য গতির সূচকগুলিকে একত্রিত করে। সিস্টেমের শক্তিশালী অভিযোজনযোগ্যতা রয়েছে এবং বাজারের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি এবং অবস্থান নিয়ন্ত্রণ সামঞ্জস্য করতে পারে।

কৌশলগত নীতি

কৌশলটি তার মূল ট্রেডিং যুক্তি হিসাবে একটি ট্রিপল সূচক সিস্টেমের উপর নির্ভর করেঃ প্রথমত, এটিআরটি ট্রেডিং সিদ্ধান্তের জন্য অস্থিরতার রেফারেন্স সরবরাহ করার জন্য বাজারের অস্থিরতার শর্তগুলি পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয়; দ্বিতীয়ত, এমএসিডি সূচকগুলির সোনার এবং মৃত্যুর ক্রসগুলি ট্রেন্ড টার্নিং পয়েন্টগুলি ক্যাপচার করতে ব্যবহৃত হয়, এমএসিডি দ্রুত এবং ধীর লাইন ক্রসওভারগুলি প্রধান ট্রেডিং ট্রিগার সংকেত হিসাবে ব্যবহৃত হয়; তৃতীয়ত, প্রবণতা শক্তি নিশ্চিত করার জন্য পূর্ববর্তী সময়ের তুলনায় মূল্যের পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করে যাচাইয়ের জন্য মূল্য গতির সূচকগুলি ব্যবহৃত হয়। সিস্টেমটি একটি প্রবণতা ফিল্টার হিসাবে একটি 50-দিনের চলমান গড় অন্তর্ভুক্ত করে, কেবলমাত্র যখন দাম চলমান গড়ের উপরে থাকে এবং যখন শর্ট পজিশনগুলি নীচে থাকে তখন দীর্ঘ পজিশনগুলি অনুমোদিত হয়। ওভারট্রেডিং এড়াতে, কৌশল সংকেত ন্যূন্যতম ট্রেডিং ব্যবধান এবং বিকল্পভাবে বিকল্প কার্যকরন প্রয়োগ

কৌশলগত সুবিধা

একাধিক সূচক ক্রস-ভ্যালিডেশনঃ তিন মাত্রার সূচকগুলির সমন্বয় - অস্থিরতা, প্রবণতা এবং গতি, ট্রেডিং সংকেতগুলির নির্ভরযোগ্যতা ব্যাপকভাবে উন্নত করে।
শক্তিশালী অভিযোজনযোগ্যতাঃ কৌশলটি বাজারের অস্থিরতার শর্ত অনুযায়ী গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করতে পারে, বিভিন্ন বাজারের পরিবেশে মানিয়ে নিতে পারে।
সম্পূর্ণ ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণঃ শতকরা ভিত্তিতে স্টপ লস এবং লাভের ব্যবস্থা কার্যকরভাবে একক বাণিজ্য ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে।
নিয়ন্ত্রিত ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সিঃ ন্যূনতম ট্রেডিং ইন্টারভেল সেটিং এবং সিগন্যাল অল্টারনেশন মেশিনের মাধ্যমে ওভারট্রেডিং এড়ানো যায়।
সুস্পষ্ট সিস্টেম কাঠামোঃ কোড মডুলারিটির উচ্চ ডিগ্রি, কার্যকরী মডিউলগুলির মধ্যে সুস্পষ্ট সীমানা সহ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং অপ্টিমাইজেশান সহজতর করে।

কৌশলগত ঝুঁকি

বাজারের ঝুঁকিঃ পার্শ্ববর্তী বাজারে, একাধিক মিথ্যা সংকেত তৈরি হতে পারে, যার ফলে ধারাবাহিক স্টপ লস হতে পারে।
স্লিপিং ঝুঁকিঃ তীব্র অস্থিরতার সময়, প্রকৃত লেনদেনের দামগুলি সিগন্যাল ট্রিগার দাম থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে বিচ্যুত হতে পারে।
পরামিতি সংবেদনশীলতাঃ কৌশলটি একাধিক প্রযুক্তিগত সূচক ব্যবহার করে এবং পরামিতি সেটিংসের যুক্তিসঙ্গততা সরাসরি কৌশলটির কার্যকারিতা প্রভাবিত করে।
বাজারের পরিবেশের উপর নির্ভরশীলতাঃ স্পষ্ট প্রবণতা সহ বাজারে কৌশলটি আরও ভাল সম্পাদন করে তবে অন্যান্য বাজারের অবস্থার মধ্যে এটি কম সম্পাদন করতে পারে।

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

বাজার পরিবেশের স্বীকৃতি প্রক্রিয়া চালু করুনঃ বিভিন্ন বাজারের পরিবেশে বিভিন্ন পরামিতি কনফিগারেশন ব্যবহার করার জন্য প্রবণতা শক্তি সূচক যুক্ত করুন।
স্টপ-লস এবং টেক-প্রফিট মেকানিজম অপ্টিমাইজ করাঃ বাজারের অস্থিরতার সাথে আরও ভালভাবে মানিয়ে নিতে এটিআর-এর উপর ভিত্তি করে স্টপ-লস এবং টেক-প্রফিট অনুপাতগুলি গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করার বিষয়টি বিবেচনা করুন।
পজিশন ম্যানেজমেন্ট যোগ করুন: উচ্চ অস্থিরতার সময় ট্রেডিংয়ের আকার যথাযথভাবে হ্রাস করে একটি অস্থিরতা ভিত্তিক গতিশীল পজিশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালু করার পরামর্শ দিন।
আরও ফিল্টারিং শর্ত যুক্ত করুনঃ সংকেতের গুণমান উন্নত করতে ভলিউম, অস্থিরতা এবং অন্যান্য ফিল্টারিং সূচক যুক্ত করার বিষয়টি বিবেচনা করুন।

সংক্ষিপ্তসার

এই কৌশলটি একটি সু-ডিজাইন করা, যৌক্তিকভাবে কঠোর পরিমাণগত ট্রেডিং সিস্টেম যা একাধিক প্রযুক্তিগত সূচক ব্যবহারের মাধ্যমে বাজারের প্রবণতা কার্যকরভাবে ক্যাপচার করতে সক্ষম হয়। সিস্টেমটি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং বাণিজ্য সম্পাদনে বিশদ বিবেচনা করেছে, ভাল ব্যবহারিকতা দেখায়। যদিও কিছু সম্ভাব্য ঝুঁকি রয়েছে, প্রস্তাবিত অপ্টিমাইজেশান দিকগুলির মাধ্যমে কৌশলটির স্থায়িত্ব এবং লাভজনকতা উভয়ই আরও উন্নত হওয়ার আশা করা যেতে পারে।

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-25 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("[ETH] Volatility & Momentum Adaptive Strategy", shorttitle="Definitive 1 day Ethereum Signal", overlay=true, initial_capital=10000, currency=currency.USD)

// === Input Parameters === //
trade_size = input.float(5, title="Trade Size (ETH)")
atr_length = input.int(8, minval=1, title="ATR Length")
macd_fast = input.int(8, minval=1, title="MACD Fast Length")
macd_slow = input.int(7, minval=1, title="MACD Slow Length")
macd_signal = input.int(9, minval=1, title="MACD Signal Length")
momentum_length = input.int(37, title="Momentum Length")
stop_loss_percent = input.float(9.9, title="Stop Loss Percentage (%)")
take_profit_percent = input.float(9.0, title="Take Profit Percentage (%)")
alternate_signal = input.bool(true, title="Alternate Buy/Sell Signals")

// === Indicators === //
// ATR to measure volatility
atr = ta.atr(atr_length)

// MACD for trend momentum
[macd_line, signal_line, _] = ta.macd(close, macd_fast, macd_slow, macd_signal)
macd_cross_up = ta.crossover(macd_line, signal_line)
macd_cross_down = ta.crossunder(macd_line, signal_line)

// Momentum
momentum = ta.mom(close, momentum_length)

// === Signal Control Variables === //
var bool last_signal_long = na
var int last_trade_bar = na
min_bars_between_trades = 5 // Adjust for minimal trade frequency control
time_elapsed = na(last_trade_bar) or (bar_index - last_trade_bar) >= min_bars_between_trades

// === Buy and Sell Conditions === //
// Buy when:
buy_signal = (macd_cross_up and momentum > 0 and close > ta.sma(close, 50) and time_elapsed)

// Sell when:
sell_signal = (macd_cross_down and momentum < 0 and close < ta.sma(close, 50) and time_elapsed)

// Enforce alternate signals if selected
if alternate_signal
    buy_signal := buy_signal and (na(last_signal_long) or not last_signal_long)
    sell_signal := sell_signal and (not na(last_signal_long) and last_signal_long)

// === Trade Execution === //
// Buy Position
if (buy_signal)
    if strategy.position_size < 0
        strategy.close("Short")
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty=trade_size)
    last_signal_long := true
    last_trade_bar := bar_index

// Sell Position
if (sell_signal)
    if strategy.position_size > 0
        strategy.close("Long")
    strategy.entry("Short", strategy.short, qty=trade_size)
    last_signal_long := false
    last_trade_bar := bar_index

// === Stop Loss and Take Profit === //
if strategy.position_size > 0
    long_take_profit = strategy.position_avg_price * (1 + take_profit_percent / 100)
    long_stop_loss = strategy.position_avg_price * (1 - stop_loss_percent / 100)
    strategy.exit("TP/SL Long", from_entry="Long", limit=long_take_profit, stop=long_stop_loss)

if strategy.position_size < 0
    short_take_profit = strategy.position_avg_price * (1 - take_profit_percent / 100)
    short_stop_loss = strategy.position_avg_price * (1 + stop_loss_percent / 100)
    strategy.exit("TP/SL Short", from_entry="Short", limit=short_take_profit, stop=short_stop_loss)

// === Visual Signals === //
plotshape(series=buy_signal and time_elapsed, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=sell_signal and time_elapsed, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")

সম্পর্কিত

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত