রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...

মোমবাতি শোষণ প্যাটার্ন বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে দ্বি-পন্থী ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৪-১২-১২ ১১ঃ২৭ঃ২৭
ট্যাগঃওএইচএলসিভিওএলএটিআর

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি মোমবাতি শোষণ প্যাটার্নের উপর ভিত্তি করে একটি দ্বি-পন্থী ট্রেডিং সিস্টেম। এটি সংলগ্ন মোমবাতিগুলির দিক, প্রশস্ততা এবং ভলিউম সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে বাজার শোষণ প্যাটার্নগুলি সনাক্ত করে, যখন শর্ত পূরণ হয় তখন বাণিজ্য সম্পাদন করে। কৌশলটি সম্পূর্ণ প্রবেশ এবং প্রস্থান যৌক্তিকতার সাথে শতাংশ ভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থাপনা ব্যবহার করে।

কৌশল নীতি

মূল যুক্তি তিনটি মূল শর্তের উপর ভিত্তি করেঃ

সংলগ্ন মোমবাতিগুলির বিপরীত দিক রয়েছেঃ মোমবাতিগুলির দিকনির্দেশ নির্ধারণের জন্য খোলার এবং বন্ধের দামগুলির তুলনা করা, সংলগ্ন মোমবাতিগুলির বিপরীত প্রবণতা প্রয়োজন।
বিস্তৃতি সম্পর্ক বিশ্লেষণঃ দুটি ক্যান্ডেলস্টিকের মূল্য বিস্তৃতি গণনা এবং তুলনা করা (বন্ধ এবং খোলা মূল্যের মধ্যে পরম পার্থক্য), যার জন্য শেষের ক্যান্ডেলস্টিকের বিস্তৃতি আরও বড় হতে হবে।
ভলিউম বৈশিষ্ট্যঃ প্রথম ক্যান্ডেলস্টিকের ভলিউম দ্বিতীয়টির চেয়ে বড় হওয়া প্রয়োজন, যখন দ্বিতীয় ক্যান্ডেলস্টিকের ভলিউম পূর্ববর্তী ভলিউমের চেয়ে ছোট হওয়া উচিত।

যখন এই তিনটি শর্ত একযোগে পূরণ করা হয়, তখন কৌশলটি সর্বশেষতম মোমবাতিটির উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং দিক নির্ধারণ করেঃ উত্থানের মোমবাতিগুলির জন্য দীর্ঘ, হ্রাসের জন্য সংক্ষিপ্ত। কৌশলটি পূর্ণ অবস্থান ট্রেডিং ব্যবহার করে এবং রাষ্ট্রের ভেরিয়েবলগুলির মাধ্যমে অবস্থানগুলি ট্র্যাক করে।

কৌশলগত সুবিধা

বহু-মাত্রিক বিশ্লেষণঃ সিগন্যাল নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করতে মূল্যের নিদর্শন, বিস্তৃতি এবং ভলিউম বিশ্লেষণ একত্রিত করে।
দ্বিপাক্ষিক ট্রেডিংঃ বাজারের অস্থিরতা পুরোপুরি ব্যবহার করে উভয় দিকের বাজারের সুযোগগুলি ক্যাপচার করে।
বিস্তৃত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাঃ নমনীয় স্টপ-লস এবং লাভের সেটিং সহ শতাংশ ভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থাপনা ব্যবহার করে।
ভিজ্যুয়াল সাপোর্টঃ বিশ্লেষণ এবং অপ্টিমাইজেশনের জন্য ট্রেডিং সিগন্যালের গ্রাফিকাল প্রদর্শন প্রদান করে।
স্পষ্ট রাষ্ট্র ব্যবস্থাপনাঃ রাষ্ট্রের ভেরিয়েবলগুলির মাধ্যমে অবস্থানগুলি সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করে, ডুপ্লিকেট এন্ট্রিগুলি এড়ানো।

কৌশলগত ঝুঁকি

ভুয়া ব্রেকআউটের ঝুঁকিঃ বিভিন্ন বাজারে ভুয়া শোষণের প্যাটার্ন দেখা দিতে পারে, যা ভুল সংকেত দেয়।
স্লিপিং প্রভাবঃ বাজারের উচ্চ অস্থিরতার সময় উল্লেখযোগ্য স্লিপিংয়ের মুখোমুখি হতে পারে, যা প্রকৃত ট্রেডিং ফলাফলকে প্রভাবিত করে।
অর্থ পরিচালনার ঝুঁকিঃ পূর্ণ পজিশন ট্রেডিং বড় ঝুঁকি সৃষ্টি করতে পারে।
সিগন্যাল লেগঃ সিগন্যালগুলি কেবল মোমবাতি বন্ধ হওয়ার পরে নিশ্চিত করা যেতে পারে, সম্ভাব্য অনুকূল প্রবেশের পয়েন্টগুলি মিস করে।

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

প্রবণতা ফিল্টারিং প্রবর্তন করুনঃ সিগন্যালের গুণমান উন্নত করার জন্য দিক ফিল্টারিংয়ের জন্য চলমান গড় বা প্রবণতা সূচক যুক্ত করার পরামর্শ দেওয়া হয়।
অর্থ ব্যবস্থাপনা অপ্টিমাইজ করুন: বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে পজিশনের আকার গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করা যায়।
স্টপ-লস প্রক্রিয়া উন্নত করাঃ ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ উন্নত করার জন্য এটিআর সূচক ব্যবহার করে গতিশীল স্টপ-লস বাস্তবায়ন করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
সময় ফিল্টারিং যোগ করুনঃ অকার্যকর সময়কাল এড়াতে ট্রেডিং সময়কাল ফিল্টার যোগ করতে পারেন।
সিগন্যাল নিশ্চিতকরণ উন্নত করুনঃ সহায়ক নিশ্চিতকরণের জন্য ভলিউম সূচক বা অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক যুক্ত করতে পারেন।

সংক্ষিপ্তসার

এই কৌশলটি মোমবাতি প্যাটার্ন, ব্যাপ্তি এবং ভলিউমের বহু-মাত্রিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে একটি সম্পূর্ণ ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করে। যদিও কিছু ঝুঁকি রয়েছে, প্রস্তাবিত অপ্টিমাইজেশান দিকগুলির মাধ্যমে কৌশলটির স্থিতিশীলতা এবং নির্ভরযোগ্যতা আরও বাড়ানো যেতে পারে। মূল সুবিধাগুলি এর বহু-মাত্রিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি এবং বিস্তৃত রাষ্ট্র পরিচালনার প্রক্রিয়াতে রয়েছে, যা এটিকে অত্যন্ত অস্থির বাজারের পরিবেশে প্রয়োগের জন্য উপযুক্ত করে তোলে।

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-10 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Candle Absorption Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)

// Условия индикатора
// 1. Две соседних свечи должны быть разнонаправленными
condition1 = (close[1] > open[1] and close < open) or (close[1] < open[1] and close > open)

// 2. Дельта по цене открытия/закрытия у первой свечи меньше, чем у следующей
delta1 = math.abs(close[1] - open[1])
delta2 = math.abs(close - open)
condition2 = delta1 < delta2

// 3. Объем первой свечи должен быть больше, а последней меньше
condition3 = volume[1] > volume and volume < volume[2]

// Проверяем выполнение всех условий
all_conditions = condition1 and condition2 and condition3

// Определяем направление для входа
is_bullish = close > open  // Зеленая свеча больше (бычье поглощение)
is_bearish = close < open  // Красная свеча больше (медвежье поглощение)

// Переменные для отслеживания состояния позиции
var float entryPrice = na
var bool isLong = false
var bool isShort = false

// Логика генерации сигналов
buySignal = all_conditions and is_bullish and not isLong
sellSignal = all_conditions and is_bearish and not isShort

// Обработка лонгового входа
if (buySignal)
    isLong := true
    isShort := false
    entryPrice := close
    strategy.entry("Long", strategy.long)

// Обработка шортового входа
if (sellSignal)
    isLong := false
    isShort := true
    entryPrice := close
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Визуализация точек поглощения
// if all_conditions
//     label.new(bar_index, high, "✔", color=is_bullish ? color.green : color.red, textcolor=color.white, style=label.style_circle, size=size.small)

// Логика сброса состояния при закрытии позиции
if (strategy.position_size == 0)
    isLong := false
    isShort := false
    entryPrice := na

// Дополнительно: можно добавить стоп-лосс и тейк-профит (пример ниже)
// strategy.exit("Exit Long", from_entry="Long", stop=low - atr(14), limit=high + atr(14))
// strategy.exit("Exit Short", from_entry="Short", stop=high + atr(14), limit=low - atr(14))

সম্পর্কিত

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত