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Estrategia de negociación bidireccional basada en el análisis del patrón de absorción de velas

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2024-12-12 11:27:27
Las etiquetas:HACLVOLEl ATR

Resumen general

Esta estrategia es un sistema de negociación bidireccional basado en patrones de absorción de velas. Identifica los patrones de absorción del mercado mediante el análisis de la dirección, amplitud y relaciones de volumen de las velas adyacentes, ejecutando operaciones cuando se cumplen las condiciones.

Principio de la estrategia

La lógica central se basa en tres condiciones clave:

Las velas adyacentes tienen direcciones opuestas: Comparar los precios de apertura y cierre para determinar la dirección de las velas, lo que requiere tendencias opuestas en las velas adyacentes.
Análisis de la relación de amplitud: Calcular y comparar la amplitud de precio de dos velas (diferencia absoluta entre los precios de cierre y de apertura), requiriendo que la amplitud de esta última sea mayor.
Características de volumen: Requiere que el volumen del primer candelabro sea mayor que el segundo, mientras que el volumen del segundo candelabro debe ser menor que el volumen anterior.

Cuando estas tres condiciones se cumplen simultáneamente, la estrategia determina la dirección de negociación basada en el último candelero: largo para las velas alcistas, corto para las bajistas.

Ventajas estratégicas

Análisis multidimensional: Combina patrones de precios, amplitud y análisis de volumen para mejorar la confiabilidad de la señal.
Comercio bidireccional: Captura oportunidades de mercado en ambas direcciones, aprovechando plenamente la volatilidad del mercado.
Gestión integral del riesgo: utiliza una gestión del dinero basada en porcentajes con ajustes flexibles de stop-loss y take-profit.
Apoyo visual: Proporciona una visualización gráfica de las señales comerciales para el análisis y la optimización.
Gestión clara del estado: controla con precisión las posiciones a través de variables de estado, evitando las entradas duplicadas.

Riesgos estratégicos

Riesgo de ruptura falsa: pueden aparecer patrones de absorción falsos en mercados variados, lo que conduce a señales incorrectas.
Impacto del deslizamiento: puede sufrir un deslizamiento significativo durante la alta volatilidad del mercado, lo que afecta a los resultados reales de las operaciones.
Riesgo de gestión de fondos: la negociación de posiciones completas puede generar una gran exposición al riesgo.
Lag de señal: Las señales solo se pueden confirmar después del cierre del candelabro, potencialmente faltando puntos de entrada óptimos.

Direcciones para la optimización de la estrategia

Introducir el filtrado de tendencias: se recomienda añadir medias móviles o indicadores de tendencias para el filtrado de direcciones para mejorar la calidad de la señal.
Optimización de la gestión del dinero: el tamaño de la posición puede ajustarse dinámicamente en función de la volatilidad del mercado.
Mejorar el mecanismo de stop-loss: Recomendar la implementación de un stop-loss dinámico utilizando el indicador ATR para mejorar el control del riesgo.
Añadir filtro de tiempo: puede agregar filtros de período de tiempo de negociación para evitar períodos ineficientes.
Mejorar la confirmación de la señal: puede añadir indicadores de volumen u otros indicadores técnicos para la confirmación auxiliar.

Resumen de las actividades

Esta estrategia construye un sistema comercial completo a través del análisis multidimensional de patrones de velas, amplitud y volumen. Aunque existen ciertos riesgos, la estabilidad y fiabilidad de la estrategia se pueden mejorar aún más a través de las direcciones de optimización sugeridas.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-10 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Candle Absorption Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)

// Условия индикатора
// 1. Две соседних свечи должны быть разнонаправленными
condition1 = (close[1] > open[1] and close < open) or (close[1] < open[1] and close > open)

// 2. Дельта по цене открытия/закрытия у первой свечи меньше, чем у следующей
delta1 = math.abs(close[1] - open[1])
delta2 = math.abs(close - open)
condition2 = delta1 < delta2

// 3. Объем первой свечи должен быть больше, а последней меньше
condition3 = volume[1] > volume and volume < volume[2]

// Проверяем выполнение всех условий
all_conditions = condition1 and condition2 and condition3

// Определяем направление для входа
is_bullish = close > open  // Зеленая свеча больше (бычье поглощение)
is_bearish = close < open  // Красная свеча больше (медвежье поглощение)

// Переменные для отслеживания состояния позиции
var float entryPrice = na
var bool isLong = false
var bool isShort = false

// Логика генерации сигналов
buySignal = all_conditions and is_bullish and not isLong
sellSignal = all_conditions and is_bearish and not isShort

// Обработка лонгового входа
if (buySignal)
    isLong := true
    isShort := false
    entryPrice := close
    strategy.entry("Long", strategy.long)

// Обработка шортового входа
if (sellSignal)
    isLong := false
    isShort := true
    entryPrice := close
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Визуализация точек поглощения
// if all_conditions
//     label.new(bar_index, high, "✔", color=is_bullish ? color.green : color.red, textcolor=color.white, style=label.style_circle, size=size.small)

// Логика сброса состояния при закрытии позиции
if (strategy.position_size == 0)
    isLong := false
    isShort := false
    entryPrice := na

// Дополнительно: можно добавить стоп-лосс и тейк-профит (пример ниже)
// strategy.exit("Exit Long", from_entry="Long", stop=low - atr(14), limit=high + atr(14))
// strategy.exit("Exit Short", from_entry="Short", stop=high + atr(14), limit=low - atr(14))

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