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Stratégie de négociation bidirectionnelle basée sur l'analyse du modèle d'absorption des bougies

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-12-12 11h27 et 27h27
Les étiquettes:L'OHLCVOLATR

Résumé

Cette stratégie est un système de trading bidirectionnel basé sur des modèles d'absorption de bougies. Elle identifie les modèles d'absorption du marché en analysant la direction, l'amplitude et les relations de volume des bougies adjacentes, exécutant des transactions lorsque les conditions sont remplies.

Principe de stratégie

La logique de base repose sur trois conditions clés:

Les chandeliers adjacents ont des directions opposées: Comparer les prix d'ouverture et de fermeture pour déterminer la direction du chandelier, nécessitant des tendances opposées dans les chandeliers adjacents.
Analyse de la relation d'amplitude: Calcul et comparaison de l'amplitude de prix de deux chandeliers (différence absolue entre les prix de clôture et d'ouverture), exigeant que l'amplitude de ce dernier chandelier soit plus grande.
Caractéristiques du volume: exiger que le volume du premier chandelier soit supérieur à celui du second, tandis que le volume du deuxième chandelier doit être inférieur au volume précédent.

Lorsque ces trois conditions sont remplies simultanément, la stratégie détermine la direction du trading en fonction du dernier chandelier: long pour les bougies haussières, court pour les baissières.

Les avantages de la stratégie

Analyse multidimensionnelle: Combine les modèles de prix, l'amplitude et l'analyse du volume pour améliorer la fiabilité du signal.
Commerce bidirectionnel: Capture les opportunités du marché dans les deux sens, en utilisant pleinement la volatilité du marché.
Gestion complète des risques: utilise une gestion de l'argent basée sur les pourcentages avec des paramètres de stop-loss et de take-profit flexibles.
Support visuel: offre une affichage graphique des signaux de trading pour l'analyse et l'optimisation.
Gestion claire de l'état: contrôle précis des positions à travers des variables d'état, en évitant les entrées en double.

Risques stratégiques

Risque de fausse rupture: de fausses tendances d'absorption peuvent apparaître sur des marchés variés, entraînant des signaux incorrects.
Impact du glissement: Il peut y avoir un glissement important pendant une forte volatilité du marché, ce qui affecte les résultats réels des transactions.
Risque de gestion de trésorerie: la négociation de positions complètes peut entraîner une exposition à un risque élevé.
Décalage du signal: Les signaux ne peuvent être confirmés qu'après la fermeture du chandelier, manquant potentiellement des points d'entrée optimaux.

Directions d'optimisation de la stratégie

Introduction du filtrage de tendance: il est recommandé d'ajouter des moyennes mobiles ou des indicateurs de tendance pour le filtrage de direction afin d'améliorer la qualité du signal.
Optimiser la gestion de l'argent: la taille de la position peut être ajustée dynamiquement en fonction de la volatilité du marché.
Améliorer le mécanisme de stop-loss: recommander la mise en œuvre d'un stop-loss dynamique à l'aide de l'indicateur ATR afin d'améliorer la maîtrise des risques.
Ajouter le filtrage du temps: peut ajouter des filtres de période de négociation pour éviter les périodes inefficaces.
Améliorer la confirmation du signal: peut ajouter des indicateurs de volume ou d'autres indicateurs techniques pour la confirmation auxiliaire.

Résumé

Cette stratégie construit un système de trading complet grâce à une analyse multidimensionnelle des modèles de bougies, de l'amplitude et du volume. Bien que certains risques existent, la stabilité et la fiabilité de la stratégie peuvent être encore améliorées grâce aux directions d'optimisation suggérées.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-10 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Candle Absorption Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)

// Условия индикатора
// 1. Две соседних свечи должны быть разнонаправленными
condition1 = (close[1] > open[1] and close < open) or (close[1] < open[1] and close > open)

// 2. Дельта по цене открытия/закрытия у первой свечи меньше, чем у следующей
delta1 = math.abs(close[1] - open[1])
delta2 = math.abs(close - open)
condition2 = delta1 < delta2

// 3. Объем первой свечи должен быть больше, а последней меньше
condition3 = volume[1] > volume and volume < volume[2]

// Проверяем выполнение всех условий
all_conditions = condition1 and condition2 and condition3

// Определяем направление для входа
is_bullish = close > open  // Зеленая свеча больше (бычье поглощение)
is_bearish = close < open  // Красная свеча больше (медвежье поглощение)

// Переменные для отслеживания состояния позиции
var float entryPrice = na
var bool isLong = false
var bool isShort = false

// Логика генерации сигналов
buySignal = all_conditions and is_bullish and not isLong
sellSignal = all_conditions and is_bearish and not isShort

// Обработка лонгового входа
if (buySignal)
    isLong := true
    isShort := false
    entryPrice := close
    strategy.entry("Long", strategy.long)

// Обработка шортового входа
if (sellSignal)
    isLong := false
    isShort := true
    entryPrice := close
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Визуализация точек поглощения
// if all_conditions
//     label.new(bar_index, high, "✔", color=is_bullish ? color.green : color.red, textcolor=color.white, style=label.style_circle, size=size.small)

// Логика сброса состояния при закрытии позиции
if (strategy.position_size == 0)
    isLong := false
    isShort := false
    entryPrice := na

// Дополнительно: можно добавить стоп-лосс и тейк-профит (пример ниже)
// strategy.exit("Exit Long", from_entry="Long", stop=low - atr(14), limit=high + atr(14))
// strategy.exit("Exit Short", from_entry="Short", stop=high + atr(14), limit=low - atr(14))

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