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Stratégie de suivi de la volatilité du cygne noir et de la dynamique croisée de la moyenne mobile

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-12-13 11:52:51 Je suis désolé
Les étiquettes:Le taux d'intérêtSMAATR

Résumé

Cette stratégie est un système de trading de suivi de l'élan basé sur la volatilité des prix et les croisements de la moyenne mobile. Elle déclenche des signaux en surveillant la volatilité des prix supérieure à 1,91% (événements du Cygne noir) et combine les croisements EMA144 et EMA169 pour confirmer la direction de la tendance et le timing de sortie.

Principe de stratégie

La logique de base se compose de deux composantes principales:

Surveillance de la volatilité: Calcule la différence absolue entre les prix de clôture et d'ouverture par rapport au prix de clôture, déclenchant des signaux de négociation lorsque ce ratio dépasse 1,91%.
Confirmation de tendance: utilise les croisements EMA144 et EMA169 pour confirmer la direction de la tendance, en allant long sur les croisements ascendants et court sur les croisements descendants.

La stratégie permet d'entrer dans des positions longues lorsque la volatilité à la hausse est supérieure à 1,91% et des positions courtes pour une volatilité à la baisse.

Les avantages de la stratégie

Réaction rapide: la stratégie capte rapidement les mouvements de marché, idéal pour les transactions à court terme.
Contrôle des risques: utilise les croisements des moyennes mobiles comme signaux de sortie pour gérer efficacement le risque de position.
Haute flexibilité: permet la personnalisation de la période de backtesting et l'ajustement des paramètres pour optimiser les différentes conditions du marché.
Gestion complète des positions: utilise le pourcentage des capitaux propres du compte pour la taille des positions et prend en charge jusqu'à 3 fois l'échelle pyramidale.

Risques stratégiques

Risque de fausse rupture: peut générer de faux signaux sur des marchés très volatils, conduisant à des transactions inutiles.
Risque de glissement: les opérations à court terme peuvent faire face à des pertes de glissement importantes.
Risque d'inversion de tendance: Possibilité d'inversions rapides de tendance à la suite d'une volatilité extrême.
Sensibilité des paramètres: le rendement de la stratégie dépend fortement des paramètres, ce qui nécessite des ajustements fréquents dans différentes conditions de marché.

Directions d'optimisation

Incorporer un filtre de volatilité: il est recommandé d'ajouter un indicateur ATR pour filtrer le bruit du marché et améliorer la qualité du signal.
Optimiser le calendrier d'entrée: envisager d'ajouter une confirmation de volume pour améliorer la précision de l'entrée.
Ajustement dynamique des paramètres: proposer le développement d'un système de paramètres adaptatif permettant d'ajuster automatiquement les seuils de déclenchement en fonction des conditions du marché.
Mécanisme de stop-loss amélioré: recommander l'ajout d'une fonctionnalité de stop-loss pour mieux protéger les bénéfices accumulés.

Résumé

Cette stratégie permet de répondre rapidement aux anomalies du marché et à la tendance suivante en combinant la surveillance de la volatilité avec des croisements de moyennes mobiles. Bien que la conception de la stratégie soit solide avec de bons mécanismes de contrôle des risques, les traders doivent optimiser les paramètres et gérer les risques en fonction des conditions réelles du marché. Il est recommandé de commencer par de petites positions dans le trading en direct et de valider progressivement la performance de la stratégie dans différents environnements de marché.

/*backtest
start: 2024-12-05 00:00:00
end: 2024-12-12 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 45m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5

//黑天鹅警报器，作者（）：道格拉斯机器人
//适合1分钟-3分钟的k线，发生波动超过百分之二时，自动报警
strategy('黑天鹅警报', overlay=true, initial_capital=10000, currency='USD', default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075, pyramiding=3)
//-------------------------------------------
//-------------------------------------------
timecondition = timeframe.period == '480' or timeframe.period == '240' or timeframe.period == 'D' or timeframe.period == '720'
// Make input options that configure backtest date range
startDate = input.int(title='Start Date', defval=1, minval=1, maxval=31)
startMonth = input.int(title='Start Month', defval=11, minval=1, maxval=12)
startYear = input.int(title='Start Year', defval=2018, minval=1800, maxval=2100)
endDate = input.int(title='End Date', defval=1, minval=1, maxval=31)
endMonth = input.int(title='End Month', defval=11, minval=1, maxval=12)
endYear = input.int(title='End Year', defval=2031, minval=1800, maxval=2100)
// Look if the close time of the current bar
// falls inside the date range
inDateRange = time >= timestamp(syminfo.timezone, startYear, startMonth, startDate, 0, 0) and time < timestamp(syminfo.timezone, endYear, endMonth, endDate, 0, 0)



// Inputs
a = input(1, title='Key Vaule. \'This changes the sensitivity\'')
c = input(10, title='ATR Period')
h = input(false, title='Signals from Heikin Ashi Candles')


ma60 = ta.sma(close, 60)
ema144 = ta.ema(close, 144)

ema169 = ta.ema(close, 169)
ma20 = ta.sma(close, 20)


plot(ema144, color=color.new(color.yellow, 0), title='144')
plot(ema169, color=color.new(color.orange, 0), title='169')


heitiane = close - open
heitiane := math.abs(heitiane)
heitiane /= close

if inDateRange and heitiane > 0.0191 and close < open  //  and close>f3
    strategy.entry('botsell20', strategy.short, comment='黑天鹅追空' + str.tostring(heitiane))

if ta.crossover(ema144, ema169)
    strategy.close('botsell20', comment='平空')
if inDateRange and heitiane > 0.0191 and close > open  //  and close>f3
    strategy.entry('botbuy20', strategy.long, comment='白天鹅追多' + str.tostring(heitiane))

if ta.crossunder(ema144, ema169)
    strategy.close('botbuy20', comment='平多')

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