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ब्लैक स्वान अस्थिरता और चलती औसत क्रॉसओवर गति ट्रैकिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-12-13 11:52:51
टैगःईएमएएसएमएएटीआर

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अवलोकन

यह रणनीति मूल्य अस्थिरता और चलती औसत क्रॉसओवर पर आधारित एक गति ट्रैकिंग ट्रेडिंग प्रणाली है। यह मूल्य अस्थिरता की निगरानी करके संकेतों को ट्रिगर करता है जो 1.91% (ब्लैक स्वान घटनाओं) से अधिक है और प्रवृत्ति की दिशा और निकास समय की पुष्टि करने के लिए EMA144 और EMA169 क्रॉसओवर को जोड़ती है। यह रणनीति 1-3 मिनट के समय सीमा पर अल्पकालिक व्यापार के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है, जो तेजी से महत्वपूर्ण बाजार अस्थिरता अवसरों को पकड़ने में सक्षम है।

रणनीतिक सिद्धांत

मूल तर्क में दो मुख्य घटक शामिल हैंः

  1. अस्थिरता निगरानीः बंद मूल्य के सापेक्ष बंद और खोलने की कीमतों के बीच पूर्ण अंतर की गणना करता है, जब यह अनुपात 1.91 प्रतिशत से अधिक होता है तो ट्रेडिंग सिग्नल को ट्रिगर करता है।
  2. ट्रेंड कन्फर्मेशन: ट्रेंड की दिशा की पुष्टि करने के लिए EMA144 और EMA169 क्रॉसओवर का उपयोग करता है, ऊपर के क्रॉस पर लंबा और नीचे के क्रॉस पर छोटा जाता है। SMA60 और SMA20 को सहायक संकेतकों के रूप में भी शामिल किया गया है।

यह रणनीति 1.91% से ऊपर की अस्थिरता का पता लगाने पर लंबी स्थिति में प्रवेश करती है और नीचे की अस्थिरता के लिए छोटी स्थिति में प्रवेश करती है। जोखिम को प्रबंधित करने के लिए चलती औसत विपरीत दिशा में पार होने पर स्थिति स्वचालित रूप से बंद हो जाती है।

रणनीतिक लाभ

  1. त्वरित प्रतिक्रिया: यह रणनीति बाजार की तेज गति को तुरंत पकड़ती है, जो अल्पकालिक व्यापार के लिए आदर्श है।
  2. जोखिम नियंत्रणः स्थिति जोखिम को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए एक्जिट सिग्नल के रूप में चलती औसत क्रॉसओवर का उपयोग करता है।
  3. उच्च लचीलापनः विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए अनुकूलित करने के लिए बैकटेस्टिंग अवधि अनुकूलन और पैरामीटर समायोजन की अनुमति देता है।
  4. व्यापक स्थिति प्रबंधनः स्थिति आकार के लिए खाता इक्विटी प्रतिशत का उपयोग करता है और 3 गुना पिरामिड स्केलिंग का समर्थन करता है।

रणनीतिक जोखिम

  1. झूठा ब्रेकआउट जोखिमः अत्यधिक अस्थिर बाजारों में गलत संकेत उत्पन्न कर सकता है जिससे अनावश्यक ट्रेड हो सकते हैं।
  2. फिसलने का जोखिम: अल्पकालिक लेनदेन में फिसलने के कारण महत्वपूर्ण नुकसान हो सकता है।
  3. रुझान उलटने का जोखिमः अत्यधिक अस्थिरता के बाद रुझान में तेजी से उलटने की संभावना।
  4. पैरामीटर संवेदनशीलता: रणनीति का प्रदर्शन पैरामीटर सेटिंग्स पर बहुत निर्भर करता है, जिससे विभिन्न बाजार स्थितियों में लगातार समायोजन की आवश्यकता होती है।

अनुकूलन दिशाएँ

  1. अस्थिरता फ़िल्टरिंग को शामिल करेंः बाजार शोर को फ़िल्टर करने और सिग्नल की गुणवत्ता में सुधार के लिए एटीआर संकेतक जोड़ने की सिफारिश करें।
  2. प्रविष्टि समय अनुकूलित करें: प्रविष्टि सटीकता बढ़ाने के लिए वॉल्यूम पुष्टि जोड़ने पर विचार करें।
  3. गतिशील पैरामीटर समायोजन: बाजार की स्थितियों के आधार पर ट्रिगर सीमाओं को स्वचालित रूप से समायोजित करने के लिए एक अनुकूलनशील पैरामीटर प्रणाली विकसित करने का सुझाव दें।
  4. स्टॉप-लॉस तंत्र में सुधारः संचित मुनाफे की बेहतर सुरक्षा के लिए ट्रेलिंग स्टॉप-लॉस कार्यक्षमता जोड़ने की सिफारिश की जाती है।

सारांश

यह रणनीति चलती औसत क्रॉसओवर के साथ अस्थिरता निगरानी को जोड़कर बाजार की विसंगतियों और प्रवृत्ति के बाद त्वरित प्रतिक्रिया प्राप्त करती है। जबकि रणनीति डिजाइन अच्छे जोखिम नियंत्रण तंत्र के साथ ध्वनि है, व्यापारियों को वास्तविक बाजार की स्थिति के अनुसार मापदंडों को अनुकूलित करने और जोखिमों का प्रबंधन करने की आवश्यकता होती है। लाइव ट्रेडिंग में छोटी स्थिति से शुरू करने और विभिन्न बाजार वातावरण में धीरे-धीरे रणनीति प्रदर्शन को मान्य करने की सिफारिश की जाती है।

/*backtest
start: 2024-12-05 00:00:00
end: 2024-12-12 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 45m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5

//黑天鹅警报器，作者（）：道格拉斯机器人
//适合1分钟-3分钟的k线，发生波动超过百分之二时，自动报警
strategy('黑天鹅警报', overlay=true, initial_capital=10000, currency='USD', default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075, pyramiding=3)
//-------------------------------------------
//-------------------------------------------
timecondition = timeframe.period == '480' or timeframe.period == '240' or timeframe.period == 'D' or timeframe.period == '720'
// Make input options that configure backtest date range
startDate = input.int(title='Start Date', defval=1, minval=1, maxval=31)
startMonth = input.int(title='Start Month', defval=11, minval=1, maxval=12)
startYear = input.int(title='Start Year', defval=2018, minval=1800, maxval=2100)
endDate = input.int(title='End Date', defval=1, minval=1, maxval=31)
endMonth = input.int(title='End Month', defval=11, minval=1, maxval=12)
endYear = input.int(title='End Year', defval=2031, minval=1800, maxval=2100)
// Look if the close time of the current bar
// falls inside the date range
inDateRange = time >= timestamp(syminfo.timezone, startYear, startMonth, startDate, 0, 0) and time < timestamp(syminfo.timezone, endYear, endMonth, endDate, 0, 0)



// Inputs
a = input(1, title='Key Vaule. \'This changes the sensitivity\'')
c = input(10, title='ATR Period')
h = input(false, title='Signals from Heikin Ashi Candles')


ma60 = ta.sma(close, 60)
ema144 = ta.ema(close, 144)

ema169 = ta.ema(close, 169)
ma20 = ta.sma(close, 20)


plot(ema144, color=color.new(color.yellow, 0), title='144')
plot(ema169, color=color.new(color.orange, 0), title='169')


heitiane = close - open
heitiane := math.abs(heitiane)
heitiane /= close

if inDateRange and heitiane > 0.0191 and close < open  //  and close>f3
    strategy.entry('botsell20', strategy.short, comment='黑天鹅追空' + str.tostring(heitiane))

if ta.crossover(ema144, ema169)
    strategy.close('botsell20', comment='平空')
if inDateRange and heitiane > 0.0191 and close > open  //  and close>f3
    strategy.entry('botbuy20', strategy.long, comment='白天鹅追多' + str.tostring(heitiane))

if ta.crossunder(ema144, ema169)
    strategy.close('botbuy20', comment='平多')
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