Sumber daya yang dimuat... Pemuatan...
  1. Persegi
  2. Tren Mengikuti Strategi Pengukuran Posisi Garis Dinamis

Tren Mengikuti Strategi Pengukuran Posisi Garis Dinamis

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-12-12 11:19:17
Tag:TTMEMAGRIDDCAATRSMA

Trend Following Dynamic Grid Position Sizing Strategy

Gambaran umum

Strategi ini adalah sistem perdagangan grid dinamis berdasarkan indikator TTM, yang menentukan arah tren pasar dengan menghitung rata-rata bergerak eksponensial (EMA) dari puncak dan terendah, dan menerapkan sistem perdagangan grid di sekitar harga dasar yang diperbarui secara dinamis.

Prinsip Strategi

Logika inti terletak pada perhitungan keadaan TTM, diimplementasikan melalui langkah-langkah berikut: 1. Hitung dua EMA berdasarkan parameter ttmPeriod: EMA terendah (lowMA) dan tertinggi (highMA) 2. Mendefinisikan dua tingkat ambang antara highMA dan lowMA: - LowThird:1⁄3posisi dari bawah - tinggi Ketiga:2⁄3posisi dari bawah 3. Menentukan TTM status berdasarkan posisi harga penutupan relatif batas-batas ini: - Mengembalikan 1 (uptrend) ketika close berada di atas highThird - Mengembalikan 0 (downtrend) ketika close berada di bawah lowThird - Mengembalikan -1 (keadaan netral) ketika dekat adalah antara lowThird dan highThird

Sistem perdagangan grid menyesuaikan secara dinamis berdasarkan keadaan TTM: 1. memperbarui harga dasar grid dan arah ketika perubahan keadaan TTM 2. Menghitung tingkat harga beli / jual berdasarkan arah grid dan jarak 3. Melakukan transaksi pembelian atau penjualan yang sesuai ketika harga melewati tingkat grid

Keuntungan Strategi

  1. Adaptabilitas Dinamis yang Kuat: Strategi dapat menyesuaikan arah jaringan dan tingkat harga secara dinamis berdasarkan tren pasar, meningkatkan kemampuan beradaptasi dan profitabilitas
  2. Kontrol Risiko yang Kuat: Menggunakan ukuran posisi persentase tetap, secara efektif mengendalikan eksposur risiko per perdagangan
  3. Penyesuaian Parameter yang Baik: Parameter kunci seperti periode TTM, tingkat grid, dan jarak dapat dioptimalkan untuk kondisi pasar yang berbeda
  4. Mekanisme Eksekusi yang Jelas: Sinyal perdagangan jelas, logika eksekusi sederhana dan intuitif, memfasilitasi backtesting dan perdagangan langsung

Risiko Strategi

  1. Penundaan Deteksi Tren: Indikator TTM berbasis EMA memiliki keterlambatan yang melekat, berpotensi menyebabkan sinyal tertunda pada titik perubahan tren
  2. Risiko pasar sampingan: Perubahan arah jaringan yang sering terjadi di pasar yang berbeda dapat menyebabkan overtrading dan biaya yang berlebihan
  3. Tekanan Manajemen Modal: Mengoperasikan beberapa tingkat jaringan secara bersamaan membutuhkan modal yang substansial, yang berpotensi mempengaruhi kelayakan strategi
  4. Dampak slippage: Perdagangan jaringan frekuensi tinggi dapat menghadapi slippage yang signifikan dalam kondisi likuiditas rendah, yang mempengaruhi kinerja strategi

Arah Optimasi Strategi

  1. Optimasi Deteksi Tren:
    • Mengintegrasikan analisis jangka waktu ganda untuk meningkatkan akurasi deteksi tren
    • Gabungkan dengan indikator teknis lainnya seperti RSI, MACD untuk konfirmasi tren
  2. Optimasi Parameter Grid:
    • Sesuaikan jarak grid secara dinamis berdasarkan volatilitas
    • Mengimplementasikan mekanisme penyesuaian tingkat jaringan adaptif
  3. Peningkatan Manajemen Modal:
    • Menerapkan alokasi posisi dinamis
    • Menambahkan mekanisme paritas risiko
  4. Peningkatan mekanisme pelaksanaan:
    • Tambahkan mekanisme stop loss dan take profit
    • Mengoptimalkan waktu eksekusi order

Ringkasan

Strategi ini menggabungkan deteksi tren TTM dengan perdagangan grid dinamis untuk menciptakan sistem perdagangan yang adaptif dan dikendalikan risiko. Melalui penyesuaian arah grid dan tingkat harga secara dinamis, strategi dapat secara efektif beradaptasi dengan lingkungan pasar yang berbeda.

/*backtest
start: 2024-12-04 00:00:00
end: 2024-12-11 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("TTM Grid Strategy", overlay=true)

// Input parameters
int ttmPeriod = input.int(6, minval=1, title="TTM Period")
int gridLevels = input.int(5, minval=2, title="Grid Levels")
float gridSpacing = input.float(0.01, minval=0.0001, title="Grid Spacing (%)")

// Calculate TTM State
ttmState() =>
    lowMA = ta.ema(low, ttmPeriod)
    highMA = ta.ema(high, ttmPeriod)
    lowThird = (highMA - lowMA) / 3 + lowMA
    highThird = 2 * (highMA - lowMA) / 3 + lowMA

    if close > highThird
        1
    else if close < lowThird
        0
    else
        -1

// State tracking variables
var float gridBasePrice = 0.0
var int gridDirection = -1

// Determine grid state
updateGridState(float currentClose, int currentState) =>
    float newBasePrice = gridBasePrice
    int newDirection = gridDirection

    if currentState != -1 and currentState != gridDirection
        newBasePrice := currentClose
        newDirection := currentState
    
    [newBasePrice, newDirection]

// Calculate grid levels
calcGridLevels(float basePrice, int direction, int levels) =>
    float[] buyLevels = array.new_float(levels)
    float[] sellLevels = array.new_float(levels)

    for i = 1 to levels
        multiplier = i * gridSpacing
        if direction == 1  // Buy grid
            array.set(buyLevels, i-1, basePrice * (1 - multiplier))
            array.set(sellLevels, i-1, basePrice * (1 + multiplier))
        else  // Sell grid
            array.set(buyLevels, i-1, basePrice * (1 + multiplier))
            array.set(sellLevels, i-1, basePrice * (1 - multiplier))
    
    [buyLevels, sellLevels]

// Execute grid trades
executeGridTrades(float basePrice, int direction, int levels) =>
    [buyLevels, sellLevels] = calcGridLevels(basePrice, direction, levels)

    for i = 0 to levels - 1
        float buyLevel = array.get(buyLevels, i)
        float sellLevel = array.get(sellLevels, i)

        if direction == 1  // Buy grid
            if low <= buyLevel
                strategy.entry("GridBuy" + str.tostring(i), strategy.long, comment="Buy Level " + str.tostring(i))
            if high >= sellLevel
                strategy.entry("GridSell" + str.tostring(i), strategy.short, comment="Sell Level " + str.tostring(i))
        else  // Sell grid
            if high >= buyLevel
                strategy.entry("GridBuy" + str.tostring(i), strategy.long, comment="Buy Level " + str.tostring(i))
            if low <= sellLevel
                strategy.entry("GridSell" + str.tostring(i), strategy.short, comment="Sell Level " + str.tostring(i))

// Main strategy logic
currentState = ttmState()
[newGridBasePrice, newGridDirection] = updateGridState(close, currentState)

// Update global variables
if newGridBasePrice != gridBasePrice
    gridBasePrice := newGridBasePrice
if newGridDirection != gridDirection
    gridDirection := newGridDirection

// Execute grid trades
executeGridTrades(newGridBasePrice, newGridDirection, gridLevels)

// Visualization
plotColor = newGridDirection == 1 ? color.green : color.red
plot(newGridBasePrice, color=plotColor, style=plot.style_cross)
Berkaitan
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi