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ブラック・スワン・ボラティリティと移動平均のクロスオーバー・モメント・トラッキング戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2024年12月13日 11:52:51
タグ:エイマSMAATR

概要

この戦略は,価格変動と移動平均クロスオーバーに基づいたモメントトラッキング取引システムである.価格変動が1.91%を超える (ブラック・スワンイベント) をモニタリングすることによって信号を誘発し,トレンド方向と出口タイミングを確認するためにEMA144とEMA169クロスオーバーを組み合わせます.この戦略は,特に短期取引に適しています.

戦略原則

基本的な論理は2つの主要要素で構成されています.

波動性モニタリング: 閉店価格と開店価格の絶対差を計算し,この比率が1.91%を超えると取引シグナルを起動します.
トレンド確認: トレンド方向を確認するためにEMA144とEMA169のクロスオーバーを使用し,上向きのクロスでロング,下向きのクロスでショートする.SMA60とSMA20も補助指標として組み込まれています.

この戦略は,上向き波動が1.91%以上だとロングポジションと,下向き波動だとショートポジションを入れます.リスク管理のため,移動平均が反対方向に交差すると,ポジションは自動的に閉鎖されます.

戦略の利点

迅速な対応: 戦略は急激な市場の動きを迅速に把握し,短期取引に最適です.
リスク管理: 移動平均のクロスオーバーを出口信号として使ってポジションリスクを効果的に管理する.
高柔軟性: バックテスト期間のカスタマイズとパラメータの調整を異なる市場条件に最適化できるようにします.
総合的なポジション管理: ポジションのサイジングのためにアカウントの株式パーセントを使用し,ピラミッドスケーリングを最大3倍までサポートします.

戦略リスク

偽のブレイクアウトリスク: 非常に不安定な市場で,不必要な取引につながる偽の信号を生む可能性があります.
スリップリスク: 短期取引は,大きなスリップ損失に直面する可能性があります.
トレンド逆転リスク: 極端な波動後,急激なトレンド逆転の可能性.
パラメータ感度: 戦略のパフォーマンスはパラメータ設定に大きく依存しており,異なる市場条件下で頻繁な調整が必要です.

オプティマイゼーションの方向性

波動性フィルタを組み込む:市場騒音をフィルタリングし,信号品質を改善するためにATR指標を追加することを推奨する.
入力タイミングを最適化: 入力精度を高めるため,ボリューム確認を追加することを検討します.
ダイナミックパラメータ調整: 市場状況に基づいてトリガードレッホを自動的に調整するための適応パラメータシステムを開発することを提案します.
ストップ・ロスの強化メカニズム: 累積利益のよりよい保護のために,ストップ・ロスの機能を追加することを推奨する.

概要

この戦略は,変動モニタリングと移動平均クロスオーバーを組み合わせて,市場の異常およびトレンドフォローに迅速な対応を達成する. 戦略設計は良好なリスク制御メカニズムで健全であるが,トレーダーは実際の市場状況に応じてパラメータを最適化し,リスクを管理する必要がある. ライブ取引で小さなポジションから始め,さまざまな市場環境で戦略パフォーマンスを徐々に検証することが推奨される.

/*backtest
start: 2024-12-05 00:00:00
end: 2024-12-12 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 45m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5

//黑天鹅警报器，作者（）：道格拉斯机器人
//适合1分钟-3分钟的k线，发生波动超过百分之二时，自动报警
strategy('黑天鹅警报', overlay=true, initial_capital=10000, currency='USD', default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075, pyramiding=3)
//-------------------------------------------
//-------------------------------------------
timecondition = timeframe.period == '480' or timeframe.period == '240' or timeframe.period == 'D' or timeframe.period == '720'
// Make input options that configure backtest date range
startDate = input.int(title='Start Date', defval=1, minval=1, maxval=31)
startMonth = input.int(title='Start Month', defval=11, minval=1, maxval=12)
startYear = input.int(title='Start Year', defval=2018, minval=1800, maxval=2100)
endDate = input.int(title='End Date', defval=1, minval=1, maxval=31)
endMonth = input.int(title='End Month', defval=11, minval=1, maxval=12)
endYear = input.int(title='End Year', defval=2031, minval=1800, maxval=2100)
// Look if the close time of the current bar
// falls inside the date range
inDateRange = time >= timestamp(syminfo.timezone, startYear, startMonth, startDate, 0, 0) and time < timestamp(syminfo.timezone, endYear, endMonth, endDate, 0, 0)



// Inputs
a = input(1, title='Key Vaule. \'This changes the sensitivity\'')
c = input(10, title='ATR Period')
h = input(false, title='Signals from Heikin Ashi Candles')


ma60 = ta.sma(close, 60)
ema144 = ta.ema(close, 144)

ema169 = ta.ema(close, 169)
ma20 = ta.sma(close, 20)


plot(ema144, color=color.new(color.yellow, 0), title='144')
plot(ema169, color=color.new(color.orange, 0), title='169')


heitiane = close - open
heitiane := math.abs(heitiane)
heitiane /= close

if inDateRange and heitiane > 0.0191 and close < open  //  and close>f3
    strategy.entry('botsell20', strategy.short, comment='黑天鹅追空' + str.tostring(heitiane))

if ta.crossover(ema144, ema169)
    strategy.close('botsell20', comment='平空')
if inDateRange and heitiane > 0.0191 and close > open  //  and close>f3
    strategy.entry('botbuy20', strategy.long, comment='白天鹅追多' + str.tostring(heitiane))

if ta.crossunder(ema144, ema169)
    strategy.close('botbuy20', comment='平多')

関連性

もっと

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ブラック・スワン・ボラティリティと移動平均のクロスオーバー・モメント・トラッキング戦略

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戦略原則

戦略 の 利点

戦略リスク

オプティマイゼーションの方向性

概要

戦略の利点