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BBSR 극단적 전략

저자:차오장, 날짜: 2024-04-18 16:55:57
태그:BBSRBBSMARSI스톡

전반적인 설명

BBSR 극한 전략은 볼링거 밴드와 스토카스틱 RSI를 결합한 종합적인 거래 접근법으로 시장의 잠재적 진입점과 출구점을 식별합니다. 전략은 볼링거 밴드를 사용하여 간단한 이동 평균 (SMA) 주위의 가격 움직임의 표준편차를 계산하여 가격 변동과 수준을 분석하여 가격 변동의 상부 및 하부 경계를 결정하고 거래자에게 잠재적 인 역전 지점을 돕습니다. 동시에 스토카스틱 RSI는 특정 기간 동안의 가격 범위와 비교하여 폐쇄 가격 지점을 비교하여 모멘텀을 측정하여 과소매 또는 과소매 조건을 평가하고 잠재적인 상승 또는 하락 모멘텀에 대한 통찰력을 제공합니다.

전략 원칙

이 전략은 가격이 볼링거 밴드 하단에서 상단으로 이동할 때 긴 엔트리 신호를 생성하며, 스토카스틱 RSI가 과판 지역에서 벗어나는 것을 나타내고 상승 추세 시작을 제안하고 구매 주문을 유발합니다.
반대로, 코스가 볼링거 밴드 상위에서 아래로 떨어지면 짧은 엔트리 신호가 생성되며, 스토카스틱 RSI는 과잉 매입 영역에서 이동하여 잠재적인 하락 추세를 나타내고 판매 주문을 유발합니다.
전략의 핵심 특징은 사용자 정의 스톱 로스 비율을 포함하고 거래당 최대 허용 손실을 지정하여 위험을 관리하는 것입니다.
긴 포지션에서는 하향 신호가 감지되거나 가격이 낮은 볼링거 밴드 아래로 넘어가면 탈퇴를 제안하며, 상승 추세의 반전 또는 약화를 나타냅니다.
쇼트 포지션에서는 상승 신호가 나타나거나 가격이 상부 볼링거 밴드를 넘어서면 종료하는 것이 좋습니다. 이는 잠재적인 역전 또는 감소하는 하향 동력을 암시합니다.

전략적 장점

이 전략은 거래에 들어가고 종료하기 위한 구조화된 틀을 제공하며, 볼링거 밴드와 스토카스틱 RSI의 강점을 활용합니다.
스톱 로스 비율과 같은 사용자 정의 가능한 매개 변수들은 거래자가 자신의 위험 수용력과 거래 목표에 전략을 조정할 수 있도록 합니다.
트레이딩뷰에서 트레이드를 백테스트하고 시뮬레이션 할 수있는 능력은 역사적인 시장 조건에서 전략의 성과에 대한 통찰력을 제공합니다.
트렌드 반전과 동력 변화로부터 이익을 얻고자 하는 거래자들을 위해 설계된 이 전략은 상당한 손실에 대비하기 위해 내장된 리스크 관리 기능을 포함하고 있습니다.

전략 위험

불안정하거나 트렌드 없는 시장에서 빈번한 거래 신호는 과잉 거래와 잠재적 손실로 이어질 수 있습니다.
스톱 로스 설정은 갑작스러운 불리한 가격 변동으로부터 거래자를 충분히 보호하지 않을 수 있습니다.
기술 지표의 단일 조합에 의존하는 것은 시장 동력을 완전히 포착하지 못할 수 있으며, 결과적으로 최적의 거래 결정이 되지 않을 수 있습니다.
백테스트 결과에는 과도한 부착이 발생할 수 있으며 성능은 반드시 실제 시장 조건으로 번역되지 않을 수 있습니다.

전략 최적화 방향

거래 신호의 신뢰성을 높이기 위해 추가 기술 또는 시장 정서 지표를 포함합니다.
이윤을 더 잘 보호하고 손실을 제한하기 위해 동적 또는 후속 스톱 손실 메커니즘을 도입하십시오.
입력 및 출구 규칙을 정제합니다. 예를 들어 여러 시간 프레임에 대한 확인 신호를 요구하여 소음과 잘못된 신호를 필터링합니다.
다양한 시장 조건이나 자산 클래스에 따라 볼링거 밴드 및 스토카스틱 RSI의 매개 변수 설정을 조정합니다.
리스크/이익 비율을 최적화하기 위해 자금 관리와 포지션 사이징 전략을 고려하십시오.

결론

BBSR 극한 전략은 거래자들에게 볼린거 밴드와 스토카스틱 RSI를 혁신적으로 결합함으로써 잠재적 인 트렌드 역전 및 추진력 변화를 식별하는 포괄적인 틀을 제공합니다. 내장된 위험 관리 기능과 사용자 정의 가능한 매개 변수는 다양한 거래 스타일과 목표에 적응 할 수 있습니다. 전략이 유망하지만 거래자는 또한 그 한계를 인식하고 실제 시장 조건에서 안정성과 성능을 향상시키기 위해 최적화 및 정교화를 고려해야합니다.

/*backtest
start: 2024-03-01 00:00:00
end: 2024-03-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("BBSR Extreme Strategy [nachodog]", shorttitle="BBSRExtStrat", overlay=true)

//General Inputs
src = input(close, title="Source")
offset = input.int(0, title="Offset", minval=-500, maxval=500)
sl_pct = input.float(1.5, title="Stop Loss (%)", minval=0.1, maxval=50)

//Bollinger Inputs
length = input.int(20, title="Bollinger Band Length", minval=1)
mult = input.float(2.0, title="StdDev", minval=0.001, maxval=50)

//Bollinger Code
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
plot(basis, "BB Basis", color=color.new(#872323, 0), offset=offset)
p1 = plot(upper, "BB Upper", color=color.teal, offset=offset)
p2 = plot(lower, "BB Lower", color=color.teal, offset=offset)
fill(p1, p2, title="BB Background", color=color.new(#198787, 95))

//Stoch Inputs
smoothK = input.int(3, "K", minval=1)
smoothD = input.int(3, "D", minval=1)
lengthRSI = input.int(14, "RSI Length", minval=1)
lengthStoch = input.int(14, "Stochastic Length", minval=1)

upperlimit = input.float(90, "Upper Limit", minval=0.01)
lowerlimit = input.float(10, "Lower Limit", minval=0.01)

//Stochastic Code
rsi1 = ta.rsi(src, lengthRSI)
k = ta.sma(ta.stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = ta.sma(k, smoothD)

//Evaluation
Bear = close[1] > upper[1] and close < upper and k[1] > upperlimit and d[1] > upperlimit
Bull = close[1] < lower[1] and close > lower and k[1] < lowerlimit and d[1] < lowerlimit

//Entering Trades
if (Bull)
    strategy.entry("Bull Entry", strategy.long)
if (Bear)
    strategy.entry("Bear Entry", strategy.short)

//Exiting Trades
strategy.exit("Exit Long", from_entry="Bull Entry", stop=close * (1 - sl_pct / 100), when=Bear or close < lower)
strategy.exit("Exit Short", from_entry="Bear Entry", stop=close * (1 + sl_pct / 100), when=Bull or close > upper)