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RSI와 듀얼 EMA 크로스오버 신호 양적 전략

저자:차오장, 날짜: 2024-04-26 17:36:08
태그:RSIEMA

전반적인 설명

이 전략은 RSI 지표와 두 EMA 라인의 크로스오버 신호를 사용하여 구매 및 판매 지점을 결정합니다. 종료 가격이 EMA100과 EMA20 둘 다 아래로 떨어지면 구매 신호가 생성되며 RSI 값은 30 이하입니다. 종료 가격이 EMA100과 EMA20 둘 다 이상으로 떨어지면 판매 신호가 생성됩니다. 그리고 RSI 값은 70 이상입니다. 이 전략의 주요 아이디어는 RSI 지표를 사용하여 EMA 라인의 트렌드 판단과 결합하여 과반 구매 및 과반 판매 조건을 판단하여 시장 변동의 낮은 및 높은 지점을 파악하고 낮은 구매 및 높은 판매 작업을 수행하는 것입니다.

전략 원칙

RSI 지표 값을 계산하여 시장에서 과잉 구매 및 과잉 판매 조건을 결정합니다. 30 이하의 RSI는 과잉 판매로 간주되며 70 이상의 RSI는 과잉 구매로 간주됩니다.
마감 가격의 EMA100와 가장 낮은 가격의 EMA20를 추세 판단의 기초로 계산합니다.
닫기 가격이 EMA100과 EMA20 모두 아래로 떨어지고 RSI가 30 아래로 떨어지면 과잉 판매로 판단되며 추세가 하향으로 증가하여 구매 신호를 생성합니다.
닫기 가격이 EMA100과 EMA20을 넘어서고 RSI가 70을 넘으면 과잉 구매로 판단되며 추세가 상승하여 판매 신호를 생성합니다.
구매 신호가 발동되면 긴 포지션을 열고 판매 신호가 발동되면 포지션을 닫습니다.

이점 분석

RSI 지표와 EMA 이동 평균을 결합하면 트렌드 전환점과 과잉 구매 / 과잉 판매 시기를 더 잘 판단 할 수 있으며 잘못된 신호를 줄일 수 있습니다.
매개 변수는 조정 가능하며, 각기 다른 기본 자산과 기간에 최적화될 수 있으며, 어느 정도의 적응성과 유연성을 제공합니다.
논리는 간단하고 명확하고, 이해하기 쉽고 실행하기 쉽고, 너무 많은 기술적 분석 기초를 필요로하지 않습니다.
변동적인 시장에서 사용하기에 적합하며 변동의 상승과 하락을 포착하고 가격 차이에서 이익을 얻을 수 있습니다.

위험 분석

일방적인 트렌드 시장에서 실패할 수 있고, 트렌드가 형성된 후에 반복적으로 잘못된 신호를 생성하고 고정될 수 있습니다.
매개 변수들은 고정되어 있고 시장 리듬의 변화에 쉽게 영향을 받아 시장에 동적으로 적응할 능력이 없습니다.
변동적인 시장에서 빈번하게 거래하면 상당한 미끄러짐과 거래 수수료가 발생하여 전략 수익에 영향을 줄 수 있습니다.
포지션 관리 및 위험 관리 조치가 부족하면 마감 및 최대 손실은 통제할 수 없습니다.

최적화 방향

유행 판단 조건, 예를 들어 MA 크로스 오버, DMI 등을 추가하여 조기 진입 및 일방적인 트렌드에 갇히지 않도록합니다.
RSI와 EMA의 매개 변수를 최적화하여 기본 자산과 기간에 가장 적합한 매개 변수 조합을 찾아 신호 정확성을 향상시킵니다.
각 거래에서 자금의 비율을 제어하고 위험을 줄이기 위해 ATR 포지션 사이즈 또는 켈리 공식과 같은 포지션 관리 모델을 도입하십시오.
단 하나의 거래의 최대 손실과 수익 회수를 제어하기 위해 고정 비율의 스톱 로스 또는 후속 스톱 로스와 같은 스톱 로스 및 영업 조건을 설정합니다.
MACD, 볼링거 밴드 등과 같은 다른 보조 지표와 결합하여 신호 확인을 개선하고 잘못된 판단을 줄이십시오.

요약

RSI와 듀얼 EMA 크로스오버 신호 양적 전략은 간단하고 실용적인 양적 거래 전략이다. RSI 지표와 EMA 이동 평균을 결합함으로써 변동 시장의 최고와 하락을 더 잘 파악하고 중재를 수행 할 수 있습니다. 그러나이 전략에는 트렌드 시장의 실패, 위치 관리 및 위험 관리 조치의 부족 등과 같은 일부 제한과 위험이 있습니다. 따라서 실제 응용에서는 시장 특성과 개인 선호도에 따라 적절하게 최적화되고 개선되어야하며 전략의 안정성과 수익성을 향상시킵니다.이 전략은 양적 거래에 대한 입문 수준 전략으로 학습하고 사용할 수 있지만 신중하게 다루고 위험은 엄격하게 통제해야합니다.

/*backtest
start: 2024-03-01 00:00:00
end: 2024-03-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("RSI-EMA100&20 Buy/Sell Signal", overlay=true)

// Input parameters
rsiLength = input.int(14, "RSI Length")
emaCloseLength = input.int(100, "EMA Length (Closing Price)")
emaLowLength = input.int(20, "EMA Length (Low Price)")
oversoldLevel = input.int(30, "Oversold Level")
overboughtLevel = input.int(70, "Overbought Level")

// Calculate RSI
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)

// Calculate EMA of closing price
emaClose = ta.ema(close, emaCloseLength)

// Calculate EMA of low price
emaLow = ta.ema(low, emaLowLength)

// Determine overbought and oversold conditions
isOversold = rsi <= oversoldLevel
isOverbought = rsi >= overboughtLevel

// Plot RSI and its EMAs
plot(rsi, color=color.blue, title="RSI")
plot(emaClose, color=color.green, title="EMA 100 (Closing Price)")
plot(emaLow, color=color.orange, title="EMA 20 (Low Price)")

// Strategy entry condition: Closing price is below both EMAs and RSI is less than or equal to oversold level
buySignal = close < emaClose and close < emaLow and isOversold

// Plot buy signals
plotshape(series=buySignal, style=shape.triangleup, location=location.abovebar, color=color.green, size=size.small)

// Strategy entry
if (buySignal)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

// Strategy exit condition: Price crosses above both EMAs and RSI is greater than or equal to overbought level
sellSignal = close > emaClose and close > emaLow and isOverbought

// Plot sell signals
plotshape(series=sellSignal, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small)

// Strategy exit
if (sellSignal)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

// Plot sell signals
plotshape(series=sellSignal, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small)

// Strategy exit
if (sellSignal)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)