Sumber dimuat naik... memuat...
  1. Persegi
  2. Pertukaran purata bergerak berganda dengan strategi pengurusan risiko dinamik

Pertukaran purata bergerak berganda dengan strategi pengurusan risiko dinamik

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-11-12 17:29:24
Tag:EMASMASLTPMM

img

Ringkasan

Strategi ini adalah sistem perdagangan kuantitatif berdasarkan isyarat silang purata bergerak berganda, digabungkan dengan mekanisme stop-loss dan mengambil keuntungan dinamik untuk pengurusan risiko. Strategi ini menggunakan purata bergerak eksponensial (EMA) 20 tempoh dan 50 tempoh sebagai penunjuk isyarat, dengan tahap stop-loss 2.5% sederhana dan 4% mengambil keuntungan untuk mengimbangi pulangan dan risiko. Reka bentuk strategi ini sangat sesuai untuk peniaga dengan toleransi risiko sederhana, yang mampu menangkap perubahan trend pasaran sambil mengawal risiko.

Prinsip Strategi

Logik teras strategi ini adalah berdasarkan unsur-unsur utama berikut:

  1. Sistem isyarat: Menggunakan persilangan purata bergerak eksponensial cepat (20-periode) dan perlahan (50-periode)
  2. Syarat kemasukan: Posisi panjang dimulakan apabila MA pantas melintasi di atas MA perlahan
  3. Mekanisme Keluar: Merangkumi dua senario - isyarat jualan silang purata bergerak atau mencapai paras stop-loss/take profit
  4. Kawalan Risiko: Secara automatik menetapkan tahap stop-loss dan mengambil keuntungan dinamik berdasarkan harga kemasukan untuk setiap perdagangan

Kelebihan Strategi

  1. Perdagangan yang sistematik: Strategi yang sepenuhnya sistematik mengurangkan gangguan emosi daripada pertimbangan subjektif
  2. Risiko Terkawal: Menyediakan kawalan risiko yang jelas melalui paras stop-loss dan mengambil keuntungan yang telah ditetapkan.
  3. Mengikuti trend: Mengambil secara berkesan trend jangka sederhana hingga panjang, mengelakkan kehilangan peluang pasaran yang penting
  4. Parameter fleksibel: Pedagang boleh menyesuaikan nisbah stop-loss dan mengambil keuntungan mengikut pilihan risiko mereka
  5. Pelaksanaan mudah: Logik strategi yang jelas yang mudah difahami dan dilaksanakan

Risiko Strategi

  1. Risiko pasaran yang berbelit-belit: cenderung kepada isyarat palsu di pasaran sampingan, yang membawa kepada perdagangan yang kerap
  2. Risiko slippage: Harga pelaksanaan sebenar mungkin menyimpang dari harga isyarat semasa turun naik yang tinggi
  3. Risiko Pembalikan Trend: Stop-loss mungkin tidak cukup cepat semasa pembalikan trend tiba-tiba
  4. Kebergantungan Parameter: Prestasi strategi sangat bergantung kepada tempoh purata bergerak dan parameter pengurusan risiko

Arahan Pengoptimuman Strategi

  1. Menggabungkan Penunjuk Volatiliti: Sesuaikan secara dinamik nisbah stop-loss dan mengambil keuntungan berdasarkan turun naik pasaran
  2. Tambah Syarat Penapis: Penapis isyarat perdagangan menggunakan jumlah, kekuatan trend dan penunjuk lain
  3. Mengoptimumkan Tempoh Purata Bergerak: Cari parameter purata bergerak optimum melalui pengujian semula data sejarah
  4. Tambah Penapis Trend: Sertakan keadaan penentuan trend untuk mengelakkan perdagangan yang kerap di pasaran sampingan
  5. Membangunkan Isyarat Komposit: Memperkenalkan penunjuk teknikal lain sebagai isyarat pengesahan

Ringkasan

Ini adalah strategi perdagangan kuantitatif risiko sederhana yang direka dengan baik yang menangkap trend melalui persilangan purata bergerak sambil menguruskan risiko dengan tahap stop-loss dan mengambil keuntungan yang dinamik. Kelebihan utama strategi ini terletak pada sifat sistematiknya yang tinggi dan risiko terkawal, tetapi perhatian mesti diberikan kepada keadaan pasaran yang mempengaruhi prestasi strategi. Melalui pengoptimuman dan peningkatan yang berterusan, strategi ini mempunyai potensi untuk mengekalkan prestasi yang stabil di pelbagai persekitaran pasaran. Pedagang dinasihatkan untuk menjalankan pengujian semula data sejarah yang menyeluruh sebelum pelaksanaan langsung dan menyesuaikan parameter mengikut toleransi risiko mereka.

/*backtest
start: 2024-10-12 00:00:00
end: 2024-11-11 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Estrategia STX - Medias Móviles con Riesgo Medio", overlay=true)

// Parámetros configurables
mmr_period = input.int(20, title="Periodo Media Móvil Rápida (MMR)")
mml_period = input.int(50, title="Periodo Media Móvil Lenta (MML)")
stop_loss_percent = input.float(2.5, title="Stop-Loss (%)", step=0.1) // Stop-Loss moderado
take_profit_percent = input.float(4.0, title="Take-Profit (%)", step=0.1) // Take-Profit moderado

// Cálculo de medias móviles (Exponenciales)
mmr = ta.ema(close, mmr_period) // Media Móvil Rápida
mml = ta.ema(close, mml_period) // Media Móvil Lenta

// Señales de Compra y Venta
long_condition = ta.crossover(mmr, mml)  // Señal de compra
short_condition = ta.crossunder(mmr, mml) // Señal de venta

// Calcular niveles de Stop-Loss y Take-Profit solo al activar la compra
var float entry_price = na
var float stop_loss_level = na
var float take_profit_level = na

if (long_condition)
    entry_price := close
    stop_loss_level := entry_price * (1 - stop_loss_percent / 100)
    take_profit_level := entry_price * (1 + take_profit_percent / 100)

// Condiciones de salida (Stop-Loss y Take-Profit)
exit_condition = (close <= stop_loss_level) or (close >= take_profit_level)

// Ejecución de Órdenes
if (long_condition)
    strategy.entry("Compra", strategy.long)

if (short_condition or exit_condition)
    strategy.close("Compra")

// Trazar Medias Móviles y Niveles
plot(mmr, color=color.blue, linewidth=2, title="Media Móvil Rápida (MMR)")
plot(mml, color=color.orange, linewidth=2, title="Media Móvil Lenta (MML)")
plot(not na(entry_price) ? stop_loss_level : na, color=color.red, style=plot.style_line, linewidth=1, title="Stop-Loss")
plot(not na(entry_price) ? take_profit_level : na, color=color.green, style=plot.style_line, linewidth=1, title="Take-Profit")
Berkaitan
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi