Sumber dimuat naik... memuat...
  1. Persegi
  2. Strategi Dagangan Dua Arah Berdasarkan Analisis Corak Penyerapan Candle

Strategi Dagangan Dua Arah Berdasarkan Analisis Corak Penyerapan Candle

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-12-12 11:27:27
Tag:OHLCVOLATR

img

Ringkasan

Strategi ini adalah sistem perdagangan dua arah berdasarkan corak penyerapan lilin. Ia mengenal pasti corak penyerapan pasaran dengan menganalisis arah, amplitud, dan hubungan jumlah lilin bersebelahan, melaksanakan perdagangan apabila syarat dipenuhi. Strategi ini menggunakan pengurusan wang berasaskan peratusan dengan logik kemasukan dan keluar yang lengkap.

Prinsip Strategi

Logik teras adalah berdasarkan tiga syarat utama:

  1. Lilin bersebelahan mempunyai arah yang bertentangan: Membandingkan harga buka dan tutup untuk menentukan arah lilin, memerlukan trend bertentangan di lilin bersebelahan.
  2. Analisis hubungan amplitudo: Mengira dan membandingkan amplitudo harga dua candlestick (perbezaan mutlak antara harga tutup dan terbuka), yang memerlukan amplitudo candlestick terakhir lebih besar.
  3. Ciri-ciri jumlah: Memerlukan jumlah lilin pertama lebih besar daripada kedua, sementara jumlah lilin kedua harus lebih kecil daripada jumlah sebelumnya.

Apabila ketiga-tiga syarat ini dipenuhi secara serentak, strategi menentukan arah dagangan berdasarkan lilin terkini: panjang untuk lilin bullish, pendek untuk lilin bearish.

Kelebihan Strategi

  1. Analisis pelbagai dimensi: Menggabungkan corak harga, amplitudo, dan analisis jumlah untuk meningkatkan kebolehpercayaan isyarat.
  2. Perdagangan dua arah: Mengambil peluang pasaran dalam kedua-dua arah, memanfaatkan sepenuhnya turun naik pasaran.
  3. Pengurusan risiko yang komprehensif: Menggunakan pengurusan wang berasaskan peratusan dengan tetapan stop-loss dan mengambil keuntungan yang fleksibel.
  4. Sokongan visual: Menyediakan paparan grafik isyarat perdagangan untuk analisis dan pengoptimuman.
  5. Pengurusan keadaan yang jelas: Mengendalikan kedudukan dengan tepat melalui pembolehubah keadaan, mengelakkan entri berganda.

Risiko Strategi

  1. Risiko pecah palsu: corak penyerapan palsu mungkin muncul di pasaran yang berbeza, yang membawa kepada isyarat yang salah.
  2. Kesan slippage: Boleh menghadapi slippage yang ketara semasa turun naik pasaran yang tinggi, mempengaruhi hasil dagangan sebenar.
  3. Risiko pengurusan wang: Perdagangan kedudukan penuh boleh mewujudkan pendedahan risiko yang besar.
  4. Lag isyarat: Isyarat hanya boleh disahkan selepas penutupan lilin, berpotensi kehilangan titik masuk yang optimum.

Arahan Pengoptimuman Strategi

  1. Memperkenalkan penapisan trend: Cadangkan menambah purata bergerak atau penunjuk trend untuk penapisan arah untuk meningkatkan kualiti isyarat.
  2. Mengoptimumkan pengurusan wang: Saiz kedudukan boleh diselaraskan secara dinamik berdasarkan turun naik pasaran.
  3. Mempertingkatkan mekanisme stop-loss: Cadangkan pelaksanaan stop-loss dinamik menggunakan penunjuk ATR untuk meningkatkan kawalan risiko.
  4. Tambah penapisan masa: Boleh menambah penapisan tempoh masa perdagangan untuk mengelakkan tempoh yang tidak cekap.
  5. Meningkatkan pengesahan isyarat: Boleh menambah penunjuk jumlah atau penunjuk teknikal lain untuk pengesahan tambahan.

Ringkasan

Strategi ini membina sistem perdagangan yang lengkap melalui analisis pelbagai dimensi corak lilin, amplitud, dan jumlah. Walaupun terdapat risiko tertentu, kestabilan dan kebolehpercayaan strategi dapat ditingkatkan lagi melalui arah pengoptimuman yang dicadangkan. Kelebihan utama terletak pada kaedah analisis pelbagai dimensi dan mekanisme pengurusan keadaan yang komprehensif, menjadikannya sesuai untuk digunakan dalam persekitaran pasaran yang sangat tidak menentu.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-10 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Candle Absorption Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)

// Условия индикатора
// 1. Две соседних свечи должны быть разнонаправленными
condition1 = (close[1] > open[1] and close < open) or (close[1] < open[1] and close > open)

// 2. Дельта по цене открытия/закрытия у первой свечи меньше, чем у следующей
delta1 = math.abs(close[1] - open[1])
delta2 = math.abs(close - open)
condition2 = delta1 < delta2

// 3. Объем первой свечи должен быть больше, а последней меньше
condition3 = volume[1] > volume and volume < volume[2]

// Проверяем выполнение всех условий
all_conditions = condition1 and condition2 and condition3

// Определяем направление для входа
is_bullish = close > open  // Зеленая свеча больше (бычье поглощение)
is_bearish = close < open  // Красная свеча больше (медвежье поглощение)

// Переменные для отслеживания состояния позиции
var float entryPrice = na
var bool isLong = false
var bool isShort = false

// Логика генерации сигналов
buySignal = all_conditions and is_bullish and not isLong
sellSignal = all_conditions and is_bearish and not isShort

// Обработка лонгового входа
if (buySignal)
    isLong := true
    isShort := false
    entryPrice := close
    strategy.entry("Long", strategy.long)

// Обработка шортового входа
if (sellSignal)
    isLong := false
    isShort := true
    entryPrice := close
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Визуализация точек поглощения
// if all_conditions
//     label.new(bar_index, high, "✔", color=is_bullish ? color.green : color.red, textcolor=color.white, style=label.style_circle, size=size.small)

// Логика сброса состояния при закрытии позиции
if (strategy.position_size == 0)
    isLong := false
    isShort := false
    entryPrice := na

// Дополнительно: можно добавить стоп-лосс и тейк-профит (пример ниже)
// strategy.exit("Exit Long", from_entry="Long", stop=low - atr(14), limit=high + atr(14))
// strategy.exit("Exit Short", from_entry="Short", stop=high + atr(14), limit=low - atr(14))
Berkaitan
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi