Sumber dimuat naik... memuat...
  1. Persegi
  2. Strategi Mengesan Volatiliti Black Swan dan Purata Bergerak

Strategi Mengesan Volatiliti Black Swan dan Purata Bergerak

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-12-13 11:52:51
Tag:EMASMAATR

img

Ringkasan

Strategi ini adalah sistem perdagangan pengesanan momentum berdasarkan turun naik harga dan persimpangan purata bergerak. Ia mencetuskan isyarat dengan memantau turun naik harga melebihi 1.91% (peristiwa Black Swan) dan menggabungkan EMA144 dan EMA169 persimpangan untuk mengesahkan arah trend dan masa keluar. Strategi ini sangat sesuai untuk perdagangan jangka pendek pada jangka masa 1-3 minit, mampu dengan cepat menangkap peluang turun naik pasaran yang signifikan.

Prinsip Strategi

Logik teras terdiri daripada dua komponen utama:

  1. Pemantauan Volatiliti: Mengira perbezaan mutlak antara harga penutupan dan harga pembukaan berbanding harga penutupan, mencetuskan isyarat perdagangan apabila nisbah ini melebihi 1.91%.
  2. Pengesahan Trend: Menggunakan crossover EMA144 dan EMA169 untuk mengesahkan arah trend, pergi panjang pada salib menaik dan pendek pada salib menurun.

Strategi ini memasuki kedudukan panjang apabila mengesan turun naik lebih daripada 1.91% dan kedudukan pendek untuk turun turun turun. Posisi ditutup secara automatik apabila purata bergerak bersilang ke arah yang bertentangan untuk menguruskan risiko.

Kelebihan Strategi

  1. Cepat bertindak balas: Strategi ini dengan segera menangkap pergerakan pasaran yang tajam, yang sesuai untuk perdagangan jangka pendek.
  2. Kawalan Risiko: Menggunakan persilangan purata bergerak sebagai isyarat keluar untuk menguruskan risiko kedudukan dengan berkesan.
  3. Fleksibiliti yang tinggi: Membolehkan penyesuaian tempoh backtesting dan penyesuaian parameter untuk mengoptimumkan untuk keadaan pasaran yang berbeza.
  4. Pengurusan Posisi Komprehensif: Menggunakan peratusan ekuiti akaun untuk saiz kedudukan dan menyokong skala piramida sehingga 3x.

Risiko Strategi

  1. Risiko pecah palsu: Boleh menghasilkan isyarat palsu di pasaran yang sangat tidak menentu yang membawa kepada perdagangan yang tidak perlu.
  2. Risiko slippage: Operasi jangka pendek mungkin menghadapi kerugian slippage yang besar.
  3. Risiko Pembalikan Trend: Kemungkinan pembalikan trend yang cepat selepas turun naik yang melampau.
  4. Sensitiviti Parameter: Prestasi strategi sangat bergantung kepada tetapan parameter, yang memerlukan penyesuaian yang kerap di bawah keadaan pasaran yang berbeza.

Arahan pengoptimuman

  1. Memasukkan Penapis Volatiliti: Cadangkan penambahan penunjuk ATR untuk menapis bunyi bising pasaran dan meningkatkan kualiti isyarat.
  2. Mengoptimumkan Masa Masuk: Pertimbangkan untuk menambah pengesahan jumlah untuk meningkatkan ketepatan masuk.
  3. Penyesuaian Parameter Dinamik: Cadangkan membangunkan sistem parameter adaptif untuk menyesuaikan ambang pencetus secara automatik berdasarkan keadaan pasaran.
  4. Mekanisme Stop-Loss yang dipertingkatkan: Cadangkan menambah fungsi stop-loss yang beransur-ansur untuk melindungi keuntungan yang terkumpul dengan lebih baik.

Ringkasan

Strategi ini mencapai tindak balas cepat terhadap anomali pasaran dan trend berikut dengan menggabungkan pemantauan turun naik dengan persimpangan purata bergerak. Walaupun reka bentuk strategi adalah baik dengan mekanisme kawalan risiko yang baik, peniaga perlu mengoptimumkan parameter dan menguruskan risiko mengikut keadaan pasaran sebenar.

/*backtest
start: 2024-12-05 00:00:00
end: 2024-12-12 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 45m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5

//黑天鹅警报器，作者（）：道格拉斯机器人
//适合1分钟-3分钟的k线，发生波动超过百分之二时，自动报警
strategy('黑天鹅警报', overlay=true, initial_capital=10000, currency='USD', default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075, pyramiding=3)
//-------------------------------------------
//-------------------------------------------
timecondition = timeframe.period == '480' or timeframe.period == '240' or timeframe.period == 'D' or timeframe.period == '720'
// Make input options that configure backtest date range
startDate = input.int(title='Start Date', defval=1, minval=1, maxval=31)
startMonth = input.int(title='Start Month', defval=11, minval=1, maxval=12)
startYear = input.int(title='Start Year', defval=2018, minval=1800, maxval=2100)
endDate = input.int(title='End Date', defval=1, minval=1, maxval=31)
endMonth = input.int(title='End Month', defval=11, minval=1, maxval=12)
endYear = input.int(title='End Year', defval=2031, minval=1800, maxval=2100)
// Look if the close time of the current bar
// falls inside the date range
inDateRange = time >= timestamp(syminfo.timezone, startYear, startMonth, startDate, 0, 0) and time < timestamp(syminfo.timezone, endYear, endMonth, endDate, 0, 0)



// Inputs
a = input(1, title='Key Vaule. \'This changes the sensitivity\'')
c = input(10, title='ATR Period')
h = input(false, title='Signals from Heikin Ashi Candles')


ma60 = ta.sma(close, 60)
ema144 = ta.ema(close, 144)

ema169 = ta.ema(close, 169)
ma20 = ta.sma(close, 20)


plot(ema144, color=color.new(color.yellow, 0), title='144')
plot(ema169, color=color.new(color.orange, 0), title='169')


heitiane = close - open
heitiane := math.abs(heitiane)
heitiane /= close

if inDateRange and heitiane > 0.0191 and close < open  //  and close>f3
    strategy.entry('botsell20', strategy.short, comment='黑天鹅追空' + str.tostring(heitiane))

if ta.crossover(ema144, ema169)
    strategy.close('botsell20', comment='平空')
if inDateRange and heitiane > 0.0191 and close > open  //  and close>f3
    strategy.entry('botbuy20', strategy.long, comment='白天鹅追多' + str.tostring(heitiane))

if ta.crossunder(ema144, ema169)
    strategy.close('botbuy20', comment='平多')
Berkaitan
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi