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Estratégia de ruptura do MACD BB

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-04-25 17:16:28
Tags:MACDEMABBSMA

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Resumo

O MACD BB Breakout é uma estratégia de negociação baseada no indicador MACD e Bollinger Bands. A estratégia utiliza o indicador MACD para capturar tendências de mercado de curto prazo, enquanto usa as Bandas de Bollinger para determinar áreas sobrecompradas e sobrevendidas no mercado. Quando o indicador MACD quebra acima da Banda de Bollinger superior, a estratégia entra em uma posição longa; quando o indicador MACD quebra abaixo da Banda de Bollinger inferior, a estratégia entra em uma posição curta.

Princípio da estratégia

O princípio da estratégia de ruptura do MACD BB é o seguinte:

  1. Calcular o indicador MACD: utilizar uma média móvel exponencial rápida (EMA) e uma EMA lenta para calcular o indicador MACD.
  2. Calcular as bandas de Bollinger: utilizar a média móvel simples (SMA) do indicador MACD e o desvio-padrão para calcular as bandas de Bollinger superior e inferior.
  3. Signo longo: quando o indicador MACD ultrapassa a banda superior de Bollinger, a estratégia entra numa posição longa.
  4. Quando o indicador MACD ultrapassa a faixa inferior de Bollinger, a estratégia entra numa posição curta.
  5. Take Profit e Stop Loss: A estratégia pode definir as percentagens de take profit e stop loss para gerenciar o risco comercial.

Vantagens da estratégia

  1. Captura de tendências: O indicador MACD pode capturar efetivamente as tendências de curto prazo do mercado, permitindo que a estratégia inicie negociações nos estágios iniciais da formação de tendências.
  2. Consideração da volatilidade: As bandas de Bollinger levam em conta a volatilidade dos preços, ajudando a estratégia a evitar falsos sinais de negociação durante a maior volatilidade do mercado.
  3. Flexibilidade dos parâmetros: Os parâmetros da estratégia, tais como o período rápido e lento do MACD, o período das Bandas de Bollinger e o multiplicador de desvio padrão, podem ser otimizados e ajustados com base nas características do mercado.

Riscos estratégicos

  1. Risco de retirada: a estratégia entra em negociações nos estágios iniciais da formação da tendência, o que pode expô-la a um risco significativo de retirada.
  2. Negociação frequente: se os parâmetros não forem definidos adequadamente, a estratégia pode gerar sinais de negociação excessivos, levando a negociações frequentes e custos elevados de transação.
  3. Optimização de parâmetros: o desempenho da estratégia depende da seleção de parâmetros, e parâmetros inadequados podem resultar em um desempenho ruim.

Orientações para a otimização da estratégia

  1. Confirmação da tendência: Após a geração de um sinal de negociação, podem ser utilizados indicadores adicionais ou ações de preço para confirmar a validade da tendência, filtrando alguns falsos sinais.
  2. A posição de stop loss deve ser ajustada de forma dinâmica com base na volatilidade do mercado ou na ação dos preços, a fim de controlar melhor o risco.
  3. Adaptação de parâmetros: utilizar algoritmos de aprendizagem de máquina ou otimização para obter um ajuste adaptativo dos parâmetros da estratégia para se adaptar às diferentes condições do mercado.

Resumo

A estratégia MACD BB Breakout combina o indicador MACD e as Bandas de Bollinger para iniciar negociações nos estágios iniciais da formação de tendências. Os pontos fortes da estratégia estão em sua capacidade de capturar tendências de curto prazo e considerar a volatilidade dos preços. No entanto, ela também enfrenta desafios como risco de retração, negociação frequente e otimização de parâmetros. Através da confirmação de tendências, stop loss dinâmico e adaptação de parâmetros, a robustez e adaptabilidade da estratégia podem ser ainda melhoradas.

/*backtest
start: 2024-03-01 00:00:00
end: 2024-03-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
//AK MACD BB 
strategy("AK MACD BB strategy", overlay = true)

// Inputs for TP and SL
tp_percent = input.float(1.0, title="Take Profit %") / 100
sl_percent = input.float(1.0, title="Stop Loss %") / 100

length = input.int(10, minval=1, title="BB Periods")
dev = input.float(1, minval=0.0001, title="Deviations")

//MACD
fastLength = input.int(12, minval=1, title="fastLength") 
slowLength=input.int(26,minval=1)
signalLength=input.int(9,minval=1)
fastMA = ta.ema(close, fastLength)
slowMA = ta.ema(close, slowLength)
macd = fastMA - slowMA

//BollingerBands

Std = ta.stdev(macd, length)
Upper = (Std * dev + (ta.sma(macd, length)))
Lower = ((ta.sma(macd, length)) - (Std * dev))


Band1 = plot(Upper, color=color.gray, style=plot.style_line, linewidth=2,title="Upper Band")
Band2 = plot(Lower, color=color.gray, style=plot.style_line, linewidth=2,title="lower Band")
fill(Band1, Band2, color=color.blue, transp=75,title="Fill")

mc = macd >= Upper ? color.lime:color.red

// Indicator

plot(macd, color=mc, style =plot.style_circles,linewidth = 3, title="macd")
zeroline = 0 
plot(zeroline,color= color.orange,linewidth= 2,title="Zeroline")

//buy
barcolor(macd >Upper ? color.yellow:na)
//short
barcolor(macd <Lower ? color.aqua:na)
if macd > Upper
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    // strategy.exit("Long TP/SL", "Long", limit=close * (1 + tp_percent), stop=close * (1 - sl_percent), comment = "Long Exit" )

if macd < Lower
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    // strategy.exit("Short TP/SL", "Short", limit=close * (1 - tp_percent), stop=close * (1 + sl_percent), comment = "Short Exit")
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