Estratégia de combinação do MACD e da Supertrend

Resumo

Este artigo apresenta uma estratégia de negociação que combina dois indicadores técnicos: MACD e Supertrend. A estratégia usa os sinais de cruzamento do indicador MACD e a direção de tendência do indicador Supertrend para determinar pontos de entrada e saída, com o objetivo de lucrar com os mercados de tendência. A ideia principal da estratégia é ir longo quando o MACD cruza acima da linha de sinal e a Supertrend é verde, e ir curto quando o MACD cruza abaixo da linha de sinal e a Supertrend é vermelha.

Princípio da estratégia

A estratégia usa o indicador MACD e o indicador Supertrend para gerar sinais de negociação. O indicador MACD é calculado subtraindo a média móvel lenta (período 26 padrão) da média móvel rápida (período 12 padrão) e, em seguida, calculando a média móvel de 9 períodos do MACD como linha de sinal. Um cruzamento de alta ocorre quando a linha MACD cruza acima da linha de sinal, indicando um sinal longo, enquanto um cruzamento de baixa ocorre quando a linha MACD cruza abaixo da linha de sinal, indicando um sinal curto. O indicador Supertrend combina o indicador MAC de volatilidade ATR. Quando o preço está acima da linha Supertrend e a linha Supertrend é verde, ele indica uma tendência de alta, e quando a linha é a linha Supertrend e o preço da linha Supertrend é vermelho, ele indica uma posição de tendência.

Vantagens da estratégia

1. Combinando indicadores de tendência e impulso, ele pode capturar melhor os mercados de tendência. O indicador MACD é prospectivo e pode julgar as inversões de tendência com antecedência, enquanto o indicador Supertrend pode filtrar efetivamente os mercados de faixa. A combinação dos dois pode estabelecer posições de forma oportuna nos mercados de tendência, melhorando os retornos da estratégia.
2. Usando o cruzamento da linha de sinal como o sinal de saída, ele pode parar a perda e tirar lucro em tempo hábil. A linha de sinal MACD reflete a tendência de preço de curto prazo. Quando cruza a linha MACD, isso significa que a tendência pode se inverter, então fechar posições em tempo hábil pode controlar efetivamente os drawdowns e evitar perdas maiores.
3. A lógica da estratégia é clara e as regras são simples, fáceis de implementar e otimizar.

Riscos estratégicos

1. O risco de aplicabilidade da seleção dos parâmetros MACD e Supertrend. O cálculo dos indicadores MACD e Supertrend envolve parâmetros de período de tempo, e os parâmetros ideais podem variar para diferentes mercados e ativos subjacentes. Parâmetros fixos podem fazer com que a estratégia falhe em determinadas condições de mercado.
2. O risco de atraso na identificação da reversão da tendência. Como indicador de tendência, os sinais MACD podem ter um certo atraso em relação ao preço, e sinais falsos ainda podem ser gerados no estágio inicial da reversão da tendência.
3. O risco de negociação frequente em mercados de intervalo: a estratégia pode gerar sinais cruzados de alta e baixa frequentes em mercados de intervalo, levando a negociações excessivas e a custos de transação mais elevados, o que reduz os retornos da estratégia.

Orientações para a otimização da estratégia

1. Otimizar os parâmetros do MACD e Supertrend para diferentes ativos e prazos subjacentes. Métodos como pesquisa exaustiva ou algoritmos genéticos podem ser usados para encontrar as combinações ótimas de parâmetros para melhorar a adaptabilidade e a estabilidade da estratégia.
2. Adicionar outras condições de filtragem aos sinais cruzados de alta e baixa do MACD, tais como alterações no volume de negociação, rupturas de preços, etc., para confirmar ainda mais as inversões de tendência e reduzir os falsos sinais.
3. Introduzir mecanismos de gestão de posições e de stop-loss/take-profit, tais como ATR stop-loss, stop-loss porcentual e take-profit, para controlar o risco de transação única e melhorar a capacidade de controlo da absorção da estratégia e a relação lucro/perda.
4. Considerar a adição de regras de filtragem de prazos ou de rotação de ativos para reduzir a frequência de negociação em mercados de intervalo e melhorar o retorno ajustado ao risco da estratégia.

Resumo

Este artigo introduz uma estratégia de negociação baseada no indicador MACD e no indicador Supertrend. A estratégia negocia em mercados de tendência usando o julgamento de tendência do MACD e a filtragem de direção do Supertrend, enquanto usa cruzamentos de linha de sinal para sair de posições em tempo hábil para controlar os drawdowns. As vantagens da estratégia estão em sua lógica simples e forte capacidade de captura de tendência, mas também enfrenta riscos como aplicabilidade de parâmetros, atraso de sinal e negociação frequente. No futuro, a estratégia pode ser refinada em aspectos como otimização de parâmetros, filtragem de sinal, gerenciamento de posição, prazo e seleção de ativos, para buscar retornos mais estáveis.