Estratégia de convergência do MACD com R:R, limites diários e stop loss mais apertados

Resumo

Esta estratégia usa a convergência e divergência do indicador MACD para gerar sinais de negociação. Quando a linha MACD cruza a linha de sinal, e o valor da linha MACD é maior que 1,5 ou menor que -1,5, gera sinais longos e curtos, respectivamente. A estratégia define níveis fixos de take-profit e stop-loss e introduz o conceito de relação risco-recompensa (R: R). Além disso, emprega perdas máximas diárias e limites de lucro e um stop-loss mais apertado para controlar melhor os riscos.

Princípio da estratégia

1. Calcular a linha MACD e a linha de sinal do indicador MACD.
2. Determinar as situações de cruzamento entre a linha MACD e a linha de sinal, considerando simultaneamente se o valor da linha MACD excede certos limiares (1.5 e -1.5).
3. Quando aparecer um sinal longo, abrir uma posição longa com um preço de take-profit do preço mais alto atual + 600 unidades mínimas de tick e um preço de stop-loss do preço mais baixo atual - 100 unidades mínimas de tick.
4. Quando aparecer um sinal de curto prazo, abrir uma posição curta com um preço de take-profit do preço mais baixo atual - 600 unidades mínimas de tick e um preço stop-loss do preço mais alto atual + 100 unidades mínimas de tick.
5. Introduzir uma lógica de stop-loss de trailing: quando o preço sobe (posição longa) ou desce (posição curta) mais de 300 unidades de tick mínimas em relação ao preço de entrada, mover o preço de stop-loss para o preço de entrada + (preço de fechamento - preço de entrada - 300) para posições longas ou preço de entrada - (preço de entrada - preço de fechamento - 300) para posições curtas.
6. Estabelecer limites máximos diários de perdas e lucros: quando a perda diária atingir 600 unidades mínimas de tick ou o lucro atingir 1800 unidades mínimas de tick, fechar todas as posições.

Análise das vantagens

1. A combinação do indicador MACD com as condições de limiar de preços filtra efetivamente alguns sinais de ruído.
2. A relação risco/recompensa fixa (R:R) torna o risco e a recompensa de cada negociação controláveis.
3. A lógica de stop-loss protege os lucros após a formação de uma tendência e reduz os drawdowns.
4. Os limites máximos diários de perdas e lucros ajudam a controlar a exposição diária ao risco e a evitar perdas ou lucros excessivos seguidos de retrações.

Análise de riscos

1. O indicador MACD tem um efeito de atraso, o que pode resultar em sinais atrasados ou falsos.
2. Os níveis fixos de take-profit e stop-loss podem não se adaptar às diferentes condições de mercado e podem ser frequentemente desencadeados em mercados instáveis.
3. A lógica de stop-loss pode falhar em deter as perdas a tempo durante as inversões de tendência, levando a perdas de lucro.
4. Os limites máximos diários de perdas e lucros podem fazer com que a estratégia feche posições prematuramente quando a tendência diária estiver clara, perdendo lucros potenciais.

Direcção de otimização

1. Considere a utilização de indicadores MACD multi-tempo para confirmar sinais e melhorar a precisão do sinal.
2. Ajustar dinamicamente os níveis de take-profit e stop-loss com base na volatilidade do mercado para se adaptar às diferentes condições do mercado.
3. Otimizar a lógica de stop-loss final, como definir a distância de stop-loss final com base no indicador ATR para melhor adaptação às flutuações de preços.
4. Otimizar os parâmetros dos limites máximos diários de perdas e lucros para encontrar valores-limite adequados que controlem os riscos enquanto captam os movimentos da tendência tanto quanto possível.

Resumo

Esta estratégia usa a convergência e divergência do indicador MACD para gerar sinais de negociação, ao mesmo tempo em que introduz medidas de controle de risco, como relação risco-recompensa, stop-loss e limites diários.