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Estratégia de negociação bidireccional baseada na análise do padrão de absorção de velas

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-12-12 11:27:27
Tags:OHLCVOLATR

Resumo

Esta estratégia é um sistema de negociação bidirecional baseado em padrões de absorção de velas. Identifica padrões de absorção de mercado analisando a direção, amplitude e relações de volume de velas adjacentes, executando negócios quando as condições são atendidas.

Princípio da estratégia

A lógica central baseia-se em três condições-chave:

Candlesticks adjacentes têm direções opostas: Comparar os preços de abertura e fechamento para determinar a direção do candelabro, exigindo tendências opostas em candelabros adjacentes.
Análise da relação de amplitude: Calcular e comparar a amplitude de preço de dois candelabros (diferença absoluta entre os preços de fechamento e de abertura), exigindo que a amplitude do último candelabro seja maior.
Características de volume: exigindo que o volume do primeiro candelabro seja maior que o do segundo, enquanto o volume do segundo candelabro deve ser menor que o volume anterior.

Quando essas três condições são atendidas simultaneamente, a estratégia determina a direção de negociação com base no último candelabro: longa para velas de alta, curta para as de baixa.

Vantagens da estratégia

Análise multidimensional: combina padrões de preços, amplitude e análise de volume para melhorar a confiabilidade do sinal.
Negociação bidirecional: Captura oportunidades de mercado em ambas as direcções, aproveitando plenamente a volatilidade do mercado.
Gestão de riscos abrangente: utiliza uma gestão de fundos baseada em percentagem com configurações flexíveis de stop-loss e take-profit.
Suporte visual: fornece uma exibição gráfica dos sinais de negociação para análise e otimização.
Gestão clara do estado: controla com precisão as posições através de variáveis de estado, evitando entradas duplicadas.

Riscos estratégicos

Risco de ruptura falsa: podem aparecer padrões de absorção falsos em mercados variados, levando a sinais incorretos.
Impacto do deslizamento: Pode sofrer um deslizamento significativo durante a alta volatilidade do mercado, afetando os resultados reais das negociações.
Risco de gestão de fundos: a negociação de posições completas pode criar uma grande exposição ao risco.
Lag de sinal: Os sinais só podem ser confirmados após o fechamento do candelabro, potencialmente faltando pontos de entrada ideais.

Orientações para a otimização da estratégia

Introduzir a filtragem de tendência: Recomenda-se a adição de médias móveis ou indicadores de tendência para a filtragem de direção para melhorar a qualidade do sinal.
Otimizar a gestão de fundos: o tamanho da posição pode ser ajustado dinamicamente com base na volatilidade do mercado.
Melhorar o mecanismo de stop-loss: Recomendar a implementação de stop-loss dinâmico utilizando o indicador ATR para melhorar o controlo do risco.
Adicionar filtros de tempo: pode adicionar filtros de período de tempo de negociação para evitar períodos ineficientes.
Melhorar a confirmação do sinal: pode adicionar indicadores de volume ou outros indicadores técnicos para confirmação auxiliar.

Resumo

Esta estratégia constrói um sistema de negociação completo através de análise multidimensional de padrões de velas, amplitude e volume. Embora existam certos riscos, a estabilidade e confiabilidade da estratégia podem ser ainda melhoradas através das direções de otimização sugeridas. As principais vantagens estão em seu método de análise multidimensional e mecanismo de gerenciamento de estado abrangente, tornando-a adequada para aplicação em ambientes de mercado altamente voláteis.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-10 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Candle Absorption Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)

// Условия индикатора
// 1. Две соседних свечи должны быть разнонаправленными
condition1 = (close[1] > open[1] and close < open) or (close[1] < open[1] and close > open)

// 2. Дельта по цене открытия/закрытия у первой свечи меньше, чем у следующей
delta1 = math.abs(close[1] - open[1])
delta2 = math.abs(close - open)
condition2 = delta1 < delta2

// 3. Объем первой свечи должен быть больше, а последней меньше
condition3 = volume[1] > volume and volume < volume[2]

// Проверяем выполнение всех условий
all_conditions = condition1 and condition2 and condition3

// Определяем направление для входа
is_bullish = close > open  // Зеленая свеча больше (бычье поглощение)
is_bearish = close < open  // Красная свеча больше (медвежье поглощение)

// Переменные для отслеживания состояния позиции
var float entryPrice = na
var bool isLong = false
var bool isShort = false

// Логика генерации сигналов
buySignal = all_conditions and is_bullish and not isLong
sellSignal = all_conditions and is_bearish and not isShort

// Обработка лонгового входа
if (buySignal)
    isLong := true
    isShort := false
    entryPrice := close
    strategy.entry("Long", strategy.long)

// Обработка шортового входа
if (sellSignal)
    isLong := false
    isShort := true
    entryPrice := close
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Визуализация точек поглощения
// if all_conditions
//     label.new(bar_index, high, "✔", color=is_bullish ? color.green : color.red, textcolor=color.white, style=label.style_circle, size=size.small)

// Логика сброса состояния при закрытии позиции
if (strategy.position_size == 0)
    isLong := false
    isShort := false
    entryPrice := na

// Дополнительно: можно добавить стоп-лосс и тейк-профит (пример ниже)
// strategy.exit("Exit Long", from_entry="Long", stop=low - atr(14), limit=high + atr(14))
// strategy.exit("Exit Short", from_entry="Short", stop=high + atr(14), limit=low - atr(14))

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