В процессе загрузки ресурсов... загрузка...

Продвинутая стратегия торговли трендом на основе полос Боллинджера и моделей свечей

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-11-27 14:18:33
Тэги:ББATRRRPSRМ.А.СДWBR

Обзор

Это стратегия, основанная на анализе полос Боллинджера и моделей свечей. Стратегия в первую очередь определяет потенциальные точки обратного движения рынка путем наблюдения за моделями свечей, когда цена касается полос Боллинджера, в сочетании с соотношением отношений между виками и телом. Кроме того, стратегия использует модель фиксированного риска для контроля воздействия на одну сделку и использует анализ нескольких временных рамок для повышения точности торговли.

Принципы стратегии

Основная логика стратегии основана на нескольких ключевых элементах: во-первых, она рассчитывает полосы Боллинджера в течение 20 периодов для определения диапазона волатильности цен; во-вторых, когда цена касается полос Боллинджера, она анализирует соотношение между верхними/нижними фитилями и телом свечи, рассматривая это как потенциальный сигнал обратного движения, когда соотношение превышает установленный порог; в-третьих, она рассчитывает ключевые уровни поддержки и сопротивления для размещения стоп-лосса; наконец, она рассчитывает размер позиции для каждой сделки на основе фиксированного процента (1%) баланса счета, реализуя динамическое управление рисками. Стратегия также предлагает различные варианты синхронизации, включая цену закрытия, цену открытия, дневную высокую и дневную низкую ставку.

Преимущества стратегии

Точное управление рисками: использует фиксированную процентную модель управления рисками, обеспечивающую контролируемую рисковую экспозицию по каждой сделке
Гибкие точки входа: предоставляет несколько вариантов входных цен для размещения различных стилей торговли
Комбинация технических индикаторов: объединяет полосы Боллинджера с анализом моделей свечей для повышения надежности сигналов
Рациональное размещение стоп-лосса: устанавливает стоп-лосы на основе ключевых уровней поддержки и сопротивления в соответствии с динамикой рынка
Комплексное управление торговлей: включает механизм истечения срока действия ордера для предотвращения ложных сигналов

Стратегические риски

Риск быстрых колебаний рынка: коэффициенты Wick могут генерировать ложные сигналы на волатильных рынках
Риск управления денежными средствами: фиксированная процентная модель риска может привести к недостаточному размеру позиций после последовательных потерь
Риск размещения стоп-лосса: расчеты поддержки и сопротивления могут быть неточными при определенных рыночных условиях
Временная зависимость: стратегия, основанная в первую очередь на ежедневном графике, может упустить возможности в более короткие сроки

Направления оптимизации стратегии

Включить показатели объема: Добавить анализ объема для подтверждения сигнала для повышения надежности
Оптимизировать механизм стоп-лосса: рассмотреть возможность внедрения динамического стоп-лосса, который корректируется на основе волатильности рынка
Добавить фильтры рыночной среды: включить индикаторы силы тренда для корректировки параметров стратегии в различных рыночных условиях
Улучшить управление позициями: рассмотреть возможность внедрения динамического размещения позиций на основе волатильности рынка
Добавить временные фильтры: включить временные фильтры, чтобы избежать торговли во время очень волатильных сессий рынка

Резюме

Эта стратегия сочетает в себе классические инструменты технического анализа с современными методами управления рисками для построения относительно всеобъемлющей торговой системы. Основные преимущества заключаются в ее строгом контроле рисков и гибких механизмах входа, в то время как внимание необходимо уделять изменениям рыночной среды и проверке надежности сигнала в практических приложениях.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-11-26 00:00:00
period: 12h
basePeriod: 12h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Trade Entry Detector, based on Wick to Body Ratio when price tests Bollinger Bands", overlay=true, default_qty_type=strategy.fixed)

// Input for primary analysis time frame
timeFrame = "D"  // Daily time frame

// Bollinger Band settings
length = input.int(20, title="Bollinger Band Length", minval=1)
mult = input.float(2.0, title="Standard Deviation Multiplier", minval=0.1)
source = input(close, title="Source")

// Entry ratio settings
wickToBodyRatio = input.float(1.0, title="Minimum Wick-to-Body Ratio", minval=0)

// Order Fill Timing Option
fillOption = input.string("Daily Close", title="Order Fill Timing", options=["Daily Close", "Daily Open", "HOD", "LOD"])

// Account and risk settings
accountBalance = 100000  // Account balance in dollars
riskPercentage = 1.0     // Risk percentage per trade
riskAmount = (riskPercentage / 100) * accountBalance // Fixed 1% risk amount

// Request daily data for calculations
dailyHigh = request.security(syminfo.tickerid, timeFrame, high)
dailyLow = request.security(syminfo.tickerid, timeFrame, low)
dailyClose = request.security(syminfo.tickerid, timeFrame, close)
dailyOpen = request.security(syminfo.tickerid, timeFrame, open)

// Calculate Bollinger Bands on the daily time frame
dailyBasis = request.security(syminfo.tickerid, timeFrame, ta.sma(source, length))
dailyDev = mult * request.security(syminfo.tickerid, timeFrame, ta.stdev(source, length))
dailyUpperBand = dailyBasis + dailyDev
dailyLowerBand = dailyBasis - dailyDev

// Calculate the body and wick sizes on the daily time frame
dailyBodySize = math.abs(dailyOpen - dailyClose)
dailyUpperWickSize = dailyHigh - math.max(dailyOpen, dailyClose)
dailyLowerWickSize = math.min(dailyOpen, dailyClose) - dailyLow

// Conditions for a candle with an upper wick or lower wick that touches the Bollinger Bands
upperWickCondition = (dailyUpperWickSize / dailyBodySize >= wickToBodyRatio) and (dailyHigh > dailyUpperBand)
lowerWickCondition = (dailyLowerWickSize / dailyBodySize >= wickToBodyRatio) and (dailyLow < dailyLowerBand)

// Define the swing high and swing low for stop loss placement
var float swingLow = na
var float swingHigh = na

if (ta.pivothigh(dailyHigh, 5, 5))
    swingHigh := dailyHigh[5]

if (ta.pivotlow(dailyLow, 5, 5))
    swingLow := dailyLow[5]

// Determine entry price based on chosen fill option
var float longEntryPrice = na
var float shortEntryPrice = na

if lowerWickCondition
    longEntryPrice := fillOption == "Daily Close" ? dailyClose :
                      fillOption == "Daily Open" ? dailyOpen :
                      fillOption == "HOD" ? dailyHigh : dailyLow

if upperWickCondition
    shortEntryPrice := fillOption == "Daily Close" ? dailyClose :
                       fillOption == "Daily Open" ? dailyOpen :
                       fillOption == "HOD" ? dailyHigh : dailyLow

// Execute the long and short entries with expiration
var int longOrderExpiry = na
var int shortOrderExpiry = na

if not na(longEntryPrice)
    longOrderExpiry := bar_index + 2  // Order expires after 2 days

if not na(shortEntryPrice)
    shortOrderExpiry := bar_index + 2  // Order expires after 2 days

// Check expiration and execute orders
if (longEntryPrice and bar_index <= longOrderExpiry and high >= longEntryPrice)
    longStopDistance = close - nz(swingLow, close)
    longPositionSize = longStopDistance > 0 ? riskAmount / longStopDistance : na
    if (not na(longPositionSize))
        strategy.entry("Long", strategy.long, qty=longPositionSize)
    longEntryPrice := na  // Reset after entry

if (shortEntryPrice and bar_index <= shortOrderExpiry and low <= shortEntryPrice)
    shortStopDistance = nz(swingHigh, close) - close
    shortPositionSize = shortStopDistance > 0 ? riskAmount / shortStopDistance : na
    if (not na(shortPositionSize))
        strategy.entry("Short", strategy.short, qty=shortPositionSize)
    shortEntryPrice := na  // Reset after entry

// Exit logic: hit the opposing Bollinger Band
if (strategy.position_size > 0) // Long position
    strategy.exit("Exit Long", "Long", limit=dailyUpperBand)
else if (strategy.position_size < 0) // Short position
    strategy.exit("Exit Short", "Short", limit=dailyLowerBand)

if (strategy.position_size > 0) // Long position
    strategy.exit("Stop Loss Long", "Long", stop=swingLow)
else if (strategy.position_size < 0) // Short position
    strategy.exit("Stop Loss Short", "Short", stop=swingHigh)

// Plot daily Bollinger Bands and levels on the chosen time frame
plot(dailyUpperBand, color=color.blue, linewidth=1, title="Daily Upper Bollinger Band")
plot(dailyLowerBand, color=color.blue, linewidth=1, title="Daily Lower Bollinger Band")
plot(dailyBasis, color=color.gray, linewidth=1, title="Daily Middle Bollinger Band")

Связанные

Больше