В процессе загрузки ресурсов... загрузка...

Двухнаправленная стратегия торговли на основе анализа паттернов поглощения свечей

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-12-12 11:27:27
Тэги:OHLCVOLATR

Обзор

Эта стратегия является двунаправленной торговой системой, основанной на моделях поглощения свечей. Она определяет модели поглощения рынка путем анализа направления, амплитуды и объема отношений соседних свечей, выполняя сделки при выполнении условий. Стратегия использует управление деньгами на основе процентов с полной логикой входа и выхода.

Принцип стратегии

Основная логика основана на трех ключевых условиях:

Соседние свечи имеют противоположные направления: сравнивание открытых и закрытых цен для определения направления свечи, требуя противоположных тенденций в соседних свечах.
Анализ амплитудной связи: Расчет и сравнение амплитуды цен двух свечей (абсолютная разница между ценой закрытия и открытия), требуя, чтобы амплитуда последней свечи была больше.
Характеристики объема: Требование, чтобы объем первой свечи был больше, чем второй, в то время как объем второй свечи должен быть меньше предыдущего объема.

Когда эти три условия выполняются одновременно, стратегия определяет направление торговли на основе последней свечи: длинная для бычьих свечей, короткая для медвежьих.

Преимущества стратегии

Многомерный анализ: объединяет ценовые модели, амплитуду и анализ объема для повышения надежности сигнала.
Двунаправленная торговля: захватывает рыночные возможности в обоих направлениях, в полной мере используя волатильность рынка.
Комплексное управление рисками: использует управление деньгами, основанное на процентах, с гибкими параметрами стоп-лосса и прибыли.
Визуальная поддержка: обеспечивает графическое отображение торговых сигналов для анализа и оптимизации.
Ясное управление состоянием: точно контролирует позиции через переменные состояния, избегая дублирования записей.

Стратегические риски

Риск ложного прорыва: ложные модели поглощения могут появиться на различных рынках, что приводит к неправильным сигналам.
Влияние скольжения: может иметь место значительное скольжение во время высокой волатильности рынка, влияющее на фактические результаты торговли.
Риск управления денежными средствами: торговля полными позициями может создавать высокую степень риска.
Отставание сигнала: Сигналы могут быть подтверждены только после закрытия свечи, потенциально отсутствуя оптимальные точки входа.

Направления оптимизации стратегии

Внедрение фильтрации направления: рекомендуется добавлять скользящие средние или индикаторы тенденции для фильтрации направления для улучшения качества сигнала.
Оптимизировать управление деньгами: размер позиции может быть динамически скорректирован в зависимости от волатильности рынка.
Улучшить механизм стоп-лосса: Рекомендуется внедрить динамический стоп-лосс с использованием индикатора ATR для улучшения контроля рисков.
Добавление фильтрации времени: может добавлять фильтры периода торговли, чтобы избежать неэффективных периодов.
Улучшить подтверждение сигнала: можно добавить показатели объема или другие технические показатели для вспомогательного подтверждения.

Резюме

Эта стратегия создает полную торговую систему с помощью многомерного анализа моделей свечей, амплитуды и объема. Хотя существуют определенные риски, стабильность и надежность стратегии могут быть дополнительно повышены с помощью предлагаемых направлений оптимизации.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-10 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Candle Absorption Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)

// Условия индикатора
// 1. Две соседних свечи должны быть разнонаправленными
condition1 = (close[1] > open[1] and close < open) or (close[1] < open[1] and close > open)

// 2. Дельта по цене открытия/закрытия у первой свечи меньше, чем у следующей
delta1 = math.abs(close[1] - open[1])
delta2 = math.abs(close - open)
condition2 = delta1 < delta2

// 3. Объем первой свечи должен быть больше, а последней меньше
condition3 = volume[1] > volume and volume < volume[2]

// Проверяем выполнение всех условий
all_conditions = condition1 and condition2 and condition3

// Определяем направление для входа
is_bullish = close > open  // Зеленая свеча больше (бычье поглощение)
is_bearish = close < open  // Красная свеча больше (медвежье поглощение)

// Переменные для отслеживания состояния позиции
var float entryPrice = na
var bool isLong = false
var bool isShort = false

// Логика генерации сигналов
buySignal = all_conditions and is_bullish and not isLong
sellSignal = all_conditions and is_bearish and not isShort

// Обработка лонгового входа
if (buySignal)
    isLong := true
    isShort := false
    entryPrice := close
    strategy.entry("Long", strategy.long)

// Обработка шортового входа
if (sellSignal)
    isLong := false
    isShort := true
    entryPrice := close
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Визуализация точек поглощения
// if all_conditions
//     label.new(bar_index, high, "✔", color=is_bullish ? color.green : color.red, textcolor=color.white, style=label.style_circle, size=size.small)

// Логика сброса состояния при закрытии позиции
if (strategy.position_size == 0)
    isLong := false
    isShort := false
    entryPrice := na

// Дополнительно: можно добавить стоп-лосс и тейк-профит (пример ниже)
// strategy.exit("Exit Long", from_entry="Long", stop=low - atr(14), limit=high + atr(14))
// strategy.exit("Exit Short", from_entry="Short", stop=high + atr(14), limit=low - atr(14))

Связанные

Больше