وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. ایم اے سی ڈی اور آر ایس آئی ملٹی فلٹر انٹرا ڈے ٹریڈنگ حکمت عملی

ایم اے سی ڈی اور آر ایس آئی ملٹی فلٹر انٹرا ڈے ٹریڈنگ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-06-07 15:20:13
ٹیگز:آر ایس آئیایم اے سی ڈیایس ایم اے

img

جائزہ

یہ حکمت عملی قابل اعتماد خرید اور فروخت کے سگنل پیدا کرنے کے لئے ایم اے سی ڈی (موونگ ایوریج کنورجنس ڈائیورجنس) ، آر ایس آئی (رشتہ دار طاقت انڈیکس) ، اور ایس ایم اے (سادہ حرکت پذیر اوسط) کو یکجا کرتی ہے۔ ایم اے سی ڈی کا استعمال قیمت میں رفتار کی تبدیلیوں کو پکڑنے کے لئے کیا جاتا ہے ، آر ایس آئی کا استعمال زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت کی حالتوں کی نشاندہی کرنے کے لئے کیا جاتا ہے ، جبکہ ایس ایم اے کا استعمال رجحان کی سمت کی تصدیق کے لئے کیا جاتا ہے۔ یہ حکمت عملی جھوٹے سگنل کو کم کرنے کے لئے متعدد فلٹرز کا استعمال کرتی ہے ، جس سے دن کے اندر تجارت کے لئے واضح داخلی اور خارجی مقامات فراہم ہوتے ہیں۔

حکمت عملی کے اصول

  1. ایم اے سی ڈی: جب ایم اے سی ڈی لائن سگنل لائن کے اوپر عبور کرتی ہے تو ایک تیزی کا اشارہ پیدا ہوتا ہے ، اور جب ایم اے سی ڈی لائن سگنل لائن کے نیچے عبور کرتی ہے تو ایک bearish اشارہ پیدا ہوتا ہے۔
  2. آر ایس آئی: لانگ پوزیشنوں پر صرف اس وقت غور کیا جاتا ہے جب آر ایس آئی اوور بک لیول (70) سے نیچے ہو اور شارٹ پوزیشنوں پر صرف اس وقت غور کیا جاتا ہے جب آر ایس آئی اوور سیل لیول (30) سے اوپر ہو۔ اس سے اس وقت تجارت میں داخل ہونے سے بچنے میں مدد ملتی ہے جب مارکیٹ پہلے ہی اوور بک یا اوور سیل ہوچکی ہو۔
  3. ایس ایم اے: 50 پیریڈ ایس ایم اے اور 200 پیریڈ ایس ایم اے کا استعمال رجحان کی سمت کی تصدیق کے لئے کیا جاتا ہے۔ ایک طویل پوزیشن صرف اس صورت میں سمجھا جاتا ہے جب 50 پیریڈ ایس ایم اے 200 پیریڈ ایس ایم اے سے اوپر ہو ، اور مختصر پوزیشن صرف اس صورت میں سمجھا جاتا ہے جب 50 پیریڈ ایس ایم اے 200 پیریڈ ایس ایم اے سے نیچے ہو۔

حکمت عملی کے لئے داخلہ اور باہر نکلنے کے حالات مندرجہ ذیل ہیں:

  • لانگ انٹری: جب ایم اے سی ڈی لائن سگنل لائن کے اوپر عبور کرتی ہے تو ، آر ایس آئی اوور بک لیول (70) سے نیچے ہے ، اور 50 پیریڈ ایس ایم اے 200 پیریڈ ایس ایم اے (ایک اپ ٹرینڈ کی نشاندہی) سے اوپر ہے۔
  • لانگ ایگزٹ: جب ایم اے سی ڈی لائن سگنل لائن سے نیچے عبور کرتی ہے یا آر ایس آئی اوور بک لیول (70) سے تجاوز کر جاتی ہے۔
  • شارٹ انٹری: جب ایم اے سی ڈی لائن سگنل لائن سے نیچے عبور کرتی ہے تو ، آر ایس آئی oversold سطح (30) سے اوپر ہوتا ہے ، اور 50 پیریڈ ایس ایم اے 200 پیریڈ ایس ایم اے سے نیچے ہوتا ہے (جس سے نیچے کی طرف رجحان ظاہر ہوتا ہے) ۔
  • شارٹ ایگزٹ: جب ایم اے سی ڈی لائن سگنل لائن کے اوپر عبور کرتی ہے یا آر ایس آئی oversold کی سطح سے نیچے گر جاتا ہے۔ (30)

حکمت عملی کے فوائد

  1. کثیر فلٹر میکانزم مؤثر طریقے سے جھوٹے سگنل کو کم کرتا ہے اور سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بناتا ہے۔
  2. رفتار اور رجحان کی تصدیق کے اشارے کو یکجا کرکے، حکمت عملی رجحان کی سمت میں اعلی امکان تجارتی مواقع کی تلاش کرتی ہے.
  3. واضح اندراج اور باہر نکلنے کے قواعد خودکار تجارت کو نافذ کرنا آسان بناتے ہیں اور تجارت میں جذباتی عوامل کو ختم کرتے ہیں۔
  4. دن کے اندر تجارت کے لئے موزوں، حکمت عملی تیزی سے مارکیٹ کی تبدیلیوں کو اپنانے اور قلیل مدتی تجارتی مواقع پر قبضہ کر سکتے ہیں.

حکمت عملی کے خطرات

  1. غیر مستحکم منڈیوں میں، حکمت عملی زیادہ غلط سگنل پیدا کر سکتی ہے، جس سے اکثر تجارت اور سرمایہ نقصان ہوتا ہے۔
  2. حکمت عملی پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے تاریخی اعداد و شمار پر انحصار کرتی ہے ، اور جب مارکیٹ کے حالات میں نمایاں تبدیلی آتی ہے تو دوبارہ اصلاح کی ضرورت پڑسکتی ہے۔
  3. غیر متوقع اہم مثبت یا منفی خبروں کی وجہ سے قیمتیں زیادہ خریدنے یا زیادہ فروخت کی سطح کو توڑ سکتی ہیں ، اور حکمت عملی ان تجارتی مواقع کو کھو سکتی ہے۔
  4. اس حکمت عملی میں اسٹاپ نقصانات کا تعین نہیں کیا گیا ہے، جس سے یہ انتہائی مارکیٹ کے حالات میں زیادہ خطرہ کا سامنا کرسکتا ہے.

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. سگنل کی وشوسنییتا کو مزید بہتر بنانے کے لیے زیادہ فلٹرنگ حالات، جیسے ٹریڈنگ کا حجم اور اتار چڑھاؤ متعارف کرایا جائے۔
  2. مارکیٹ کی مختلف حالتوں کے لئے مختلف پیرامیٹرز کے مجموعے کا استعمال کریں (مثال کے طور پر، رجحان، رینج) حکمت عملی کی موافقت کو بہتر بنانے کے لئے.
  3. ہر تجارت کے لئے خطرہ اور منافع کو کنٹرول کرنے کے لئے معقول سٹاپ نقصان اور منافع لینے کی سطح مقرر کریں.
  4. اسٹریٹجی کا بیک ٹسٹ اور فارورڈ ٹیسٹ کریں ، اس کی استحکام کو بہتر بنانے کے لئے پیرامیٹرز کو مستقل طور پر بہتر بنائیں اور ایڈجسٹ کریں۔

خلاصہ

یہ حکمت عملی تکنیکی اشارے جیسے ایم اے سی ڈی ، آر ایس آئی ، اور ایس ایم اے کو مل کر ملٹی فلٹر انٹرا ڈے ٹریڈنگ حکمت عملی تشکیل دیتی ہے۔ یہ واضح اندراج اور باہر نکلنے کے قواعد کے ذریعہ خطرے کو کنٹرول کرتے ہوئے تجارتی مواقع پر قبضہ کرنے کے لئے رفتار اور رجحان میں تبدیلیوں کا استعمال کرتی ہے۔ اگرچہ اس حکمت عملی کو ہلکی مارکیٹوں میں چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ، لیکن مزید اصلاح اور رسک مینجمنٹ کے ساتھ ، اس میں انٹرا ڈے ٹریڈنگ کے لئے ایک قابل اعتماد ٹول بننے کی صلاحیت ہے۔

/*backtest
start: 2024-05-07 00:00:00
end: 2024-06-06 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Day Trading Strategy", overlay=true)

// Parametrii pentru MACD
macdLength = input.int(12, title="MACD Length")
signalSmoothing = input.int(9, title="MACD Signal Smoothing")
src = input(close, title="Source")

// Calculul MACD
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(src, macdLength, 26, signalSmoothing)
macdHist = macdLine - signalLine

// Parametrii pentru RSI
rsiLength = input.int(14, title="RSI Length")
rsiOverbought = input.int(70, title="RSI Overbought Level")
rsiOversold = input.int(30, title="RSI Oversold Level")

// Calculul RSI
rsi = ta.rsi(src, rsiLength)

// Filtru suplimentar pentru a reduce semnalele false
longFilter = ta.sma(close, 50) > ta.sma(close, 200)
shortFilter = ta.sma(close, 50) < ta.sma(close, 200)

// Conditii de intrare in pozitie long
enterLong = ta.crossover(macdLine, signalLine) and rsi < rsiOverbought and longFilter

// Conditii de iesire din pozitie long
exitLong = ta.crossunder(macdLine, signalLine) or rsi > rsiOverbought

// Conditii de intrare in pozitie short
enterShort = ta.crossunder(macdLine, signalLine) and rsi > rsiOversold and shortFilter

// Conditii de iesire din pozitie short
exitShort = ta.crossover(macdLine, signalLine) or rsi < rsiOversold

// Adaugarea strategiei pentru Strategy Tester
if (enterLong)
    strategy.entry("BUY", strategy.long)
if (exitLong)
    strategy.close("BUY")

if (enterShort)
    strategy.entry("SELL", strategy.short)
if (exitShort)
    strategy.close("SELL")

// Plotarea MACD si Signal Line
plot(macdLine, color=color.blue, title="MACD Line")
plot(signalLine, color=color.orange, title="Signal Line")
hline(0, "Zero Line", color=color.gray)
plot(macdHist, color=color.red, style=plot.style_histogram, title="MACD Histogram")
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں