وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. دوہری آر ایس آئی حکمت عملی: مختلف اور کراس اوور کو یکجا کرنے والا اعلی درجے کا رجحان کی گرفت کا نظام

دوہری آر ایس آئی حکمت عملی: مختلف اور کراس اوور کو یکجا کرنے والا اعلی درجے کا رجحان کی گرفت کا نظام

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-07-31 11:55:12
ٹیگز:آر ایس آئی

img

جائزہ

ڈبل آر ایس آئی حکمت عملی ایک جدید مقداری تجارتی نقطہ نظر ہے جو دو کلاسیکی آر ایس آئی پر مبنی تجارتی طریقوں: آر ایس آئی تغیر اور آر ایس آئی کراس اوور کو جوڑتا ہے۔ اس حکمت عملی کا مقصد آر ایس آئی اشارے سے بیک وقت تغیر اور کراس اوور سگنلز دونوں کی نگرانی کرکے مارکیٹ میں زیادہ قابل اعتماد خرید و فروخت کے سگنل حاصل کرنا ہے۔ بنیادی خیال یہ ہے کہ صرف تب ہی تجارتی سگنل تیار کیے جائیں جب آر ایس آئی تغیر اور آر ایس آئی کراس اوور دونوں بیک وقت پیش آئیں ، جس سے دوہری تصدیق کا طریقہ کار فراہم ہوتا ہے جو تجارت کی درستگی اور وشوسنییتا کو بڑھا دیتا ہے۔

حکمت عملی کے اصول

  1. آر ایس آئی متغیر:

    • بلش ڈائیورجنسی: اس وقت ہوتی ہے جب قیمت ایک نئی کم ہوتی ہے ، لیکن آر ایس آئی نئی کم کرنے میں ناکام ہوجاتی ہے۔
    • bearish divergence: اس وقت ہوتا ہے جب قیمت ایک نئی اونچائی پر پہنچ جاتی ہے ، لیکن آر ایس آئی ایک نئی اونچائی پر پہنچنے میں ناکام ہوجاتا ہے۔

  2. آر ایس آئی کراس اوور:

    • خریدنے کا اشارہ: آر ایس آئی oversold کی سطح سے تجاوز کرتا ہے (30).
    • فروخت سگنل: آر ایس آئی زیادہ خریدنے کی سطح (70) سے نیچے گزرتا ہے۔

  3. سگنل جنریشن:

    • خریدنے کی شرط: بلش آر ایس آئی کی انحراف اور آر ایس آئی oversold کی سطح سے تجاوز کرتا ہے۔
    • فروخت کی حالت: ریڑھ کی ہڈی کی شرح میں کمی اور ریڑھ کی ہڈی کی شرح میں اضافہ۔

  4. پیرامیٹر کی ترتیبات:

    • آر ایس آئی مدت: 14 (مضبوط)
    • زیادہ خریدنے کی سطح: 70 (ایڈجسٹ ایبل)
    • زیادہ فروخت کی سطح: 30 (ایڈجسٹ ایبل)
    • متغیر نظرثانی کا دورانیہ: 90 بار (ریجسٹریبل)

حکمت عملی کے فوائد

  1. اعلی وشوسنییتا: آر ایس آئی کے اختلاف اور کراس اوور سگنل کو یکجا کرکے، حکمت عملی تجارتی سگنل کی وشوسنییتا کو نمایاں طور پر بہتر بناتی ہے اور غلط سگنل کے خطرے کو کم کرتی ہے۔

  2. ٹرینڈ کیپچر: مؤثر طریقے سے مارکیٹ ٹرینڈ الٹ پوائنٹس کی نشاندہی کرتا ہے ، جو درمیانی سے طویل مدتی تجارت کے لئے موزوں ہے۔

  3. لچک: اہم پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، جس سے مختلف مارکیٹ کے ماحول اور تجارتی آلات میں موافقت ممکن ہوتی ہے۔

  4. خطرہ کنٹرول: سخت ڈبل تصدیق کے طریقہ کار سے تجارتی خطرہ کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کیا جاتا ہے۔

  5. بصری معاونت: حکمت عملی میں واضح چارٹ مارکنگ فراہم کی جاتی ہے، جو مارکیٹ کے حالات کی بدیہی تفہیم کو آسان بناتی ہے۔

حکمت عملی کے خطرات

  1. تاخیر: دوہری تصدیق کی ضرورت کی وجہ سے ، حکمت عملی کچھ تیز رفتار مارکیٹ کی نقل و حرکت کے ابتدائی مراحل کو یاد کرسکتی ہے۔

  2. RSI پر زیادہ انحصار: مارکیٹ کے کچھ حالات میں ، ایک ہی اشارے میں مارکیٹ کی حرکیات کو مکمل طور پر ظاہر نہیں کیا جاسکتا ہے۔

  3. پیرامیٹر حساسیت: مختلف پیرامیٹر کی ترتیبات بہت مختلف تجارتی نتائج کا باعث بن سکتی ہیں ، جس کے لئے محتاط اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔

  4. جھوٹے سگنل کا خطرہ: اگرچہ دوہری تصدیق کا طریقہ کار جھوٹے سگنل کے خطرے کو کم کرتا ہے ، لیکن یہ اب بھی انتہائی اتار چڑھاؤ والی منڈیوں میں واقع ہوسکتا ہے۔

  5. اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار کی کمی: اسٹریٹجی میں خود اسٹاپ نقصان کے داخلی طریقہ کار شامل نہیں ہے ، جس سے تاجروں کو اضافی رسک مینجمنٹ اقدامات طے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. ملٹی انڈیکیٹر انٹیگریشن: سگنل کی وشوسنییتا کو مزید بہتر بنانے کے لئے کراس ویلیڈیشن کے لئے دیگر تکنیکی اشارے (جیسے ، ایم اے سی ڈی ، بولنگر بینڈ) متعارف کروائیں۔

  2. انکولی پیرامیٹرز: مختلف مارکیٹ کے ماحول کو اپنانے کے لئے مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر متحرک طور پر آر ایس آئی کی مدت اور حد کو ایڈجسٹ کریں۔

  3. اسٹاپ نقصان کو نافذ کریں: واحد تجارت کے خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے اے ٹی آر یا مقررہ فیصد پر مبنی اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی تیار کریں۔

  4. ٹائم فلٹرنگ: غیر سازگار ادوار کے دوران تجارت سے بچنے کے لئے ٹریڈنگ ٹائم ونڈو کی پابندیوں کو شامل کریں۔

  5. اتار چڑھاؤ فلٹرنگ: جھوٹے بریک آؤٹ کے خطرات کو کم کرنے کے لئے کم اتار چڑھاؤ کے ماحول میں تجارتی سگنل کو دبانا۔

  6. حجم تجزیہ: سگنل کی ساکھ بڑھانے کے لئے حجم تجزیہ شامل کریں۔

  7. مشین لرننگ کی اصلاح: پیرامیٹر کے انتخاب کو بہتر بنانے اور حکمت عملی کی موافقت کو بہتر بنانے کے لئے مشین لرننگ الگورتھم کا استعمال کریں۔

نتیجہ

ڈبل آر ایس آئی حکمت عملی ایک طاقتور اور لچکدار تجارتی نظام بنانے کے لئے آر ایس آئی تغیر اور کراس اوور سگنلز کو ہوشیاری سے جوڑتی ہے۔ یہ نہ صرف مارکیٹ کے رجحانات میں اہم موڑ کے مقامات کو مؤثر طریقے سے حاصل کرتی ہے بلکہ اپنی ڈبل تصدیق کے طریقہ کار کے ذریعہ تجارتی سگنلز کی وشوسنییتا کو بھی نمایاں طور پر بہتر بناتی ہے۔ اگرچہ حکمت عملی میں تاخیر اور پیرامیٹر حساسیت جیسے کچھ خطرات ہیں ، لیکن ان مسائل کو مناسب اصلاح اور رسک مینجمنٹ کے ذریعہ مؤثر طریقے سے کم کیا جاسکتا ہے۔ مستقبل میں ، کثیر اشارے کراس ویلیڈیشن ، انکولی پیرامیٹرز ، اور مشین لرننگ جیسی جدید تکنیکوں کو متعارف کرانے سے ، اس حکمت عملی میں بہتری کی بڑی صلاحیت ہے۔ ایک مضبوط اور قابل اعتماد تجارتی نظام کی تلاش میں مقدار کے تاجروں کے لئے ، ڈبل آر ایس آئی حکمت عملی بلاشبہ گہرائی سے مطالعہ اور مشق کے قابل انتخاب ہے۔

/*backtest
start: 2024-06-30 00:00:00
end: 2024-07-30 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Combined RSI Strategies", overlay=true)

// Input parameters for the first strategy (RSI Divergences)
len = input(14, minval=1, title="RSI Length")
ob = input(defval=70, title="Overbought", type=input.integer, minval=0, maxval=100)
os = input(defval=30, title="Oversold", type=input.integer, minval=0, maxval=100)
xbars = input(defval=90, title="Div lookback period (bars)?", type=input.integer, minval=1)

// Input parameters for the second strategy (RSI Crossover)
rsiBuyThreshold = input(30, title="RSI Buy Threshold")
rsiSellThreshold = input(70, title="RSI Sell Threshold")

// RSI calculation
rsi = rsi(close, len)

// Calculate highest and lowest bars for divergences
hb = abs(highestbars(rsi, xbars))
lb = abs(lowestbars(rsi, xbars))

// Initialize variables for divergences
var float max = na
var float max_rsi = na
var float min = na
var float min_rsi = na
var bool pivoth = na
var bool pivotl = na
var bool divbear = na
var bool divbull = na

// Update max and min values for divergences
max := hb == 0 ? close : na(max[1]) ? close : max[1]
max_rsi := hb == 0 ? rsi : na(max_rsi[1]) ? rsi : max_rsi[1]
min := lb == 0 ? close : na(min[1]) ? close : min[1]
min_rsi := lb == 0 ? rsi : na(min_rsi[1]) ? rsi : min_rsi[1]

// Compare current bar's high/low with max/min values for divergences
if close > max
    max := close
if rsi > max_rsi
    max_rsi := rsi
if close < min
    min := close
if rsi < min_rsi
    min_rsi := rsi

// Detect pivot points for divergences
pivoth := (max_rsi == max_rsi[2]) and (max_rsi[2] != max_rsi[3]) ? true : na
pivotl := (min_rsi == min_rsi[2]) and (min_rsi[2] != min_rsi[3]) ? true : na

// Detect divergences
if (max[1] > max[2]) and (rsi[1] < max_rsi) and (rsi <= rsi[1])
    divbear := true
if (min[1] < min[2]) and (rsi[1] > min_rsi) and (rsi >= rsi[1])
    divbull := true

// Conditions for RSI crossovers
isRSICrossAboveThreshold = crossover(rsi, rsiBuyThreshold)
isRSICrossBelowThreshold = crossunder(rsi, rsiSellThreshold)

// Combined buy and sell conditions
buyCondition = divbull and isRSICrossAboveThreshold
sellCondition = divbear and isRSICrossBelowThreshold

// Generate buy/sell signals
if buyCondition
    strategy.entry("Bat Signal Buy", strategy.long)
if sellCondition
    strategy.entry("Bat Signal Sell", strategy.short)

// Plot RSI
plot(rsi, "RSI", color=color.blue)
hline(ob, title="Overbought", color=color.red)
hline(os, title="Oversold", color=color.green)
hline(rsiBuyThreshold, title="RSI Buy Threshold", color=color.green)
hline(rsiSellThreshold, title="RSI Sell Threshold", color=color.red)

// Plot signals
plotshape(series=buyCondition, title="Bat Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Bat Signal")
plotshape(series=sellCondition, title="Bat Sell", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Bat Sell")
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں