وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. اعلی جیت کی شرح رجحان کا مطلب ہے واپسی ٹریڈنگ کی حکمت عملی

اعلی جیت کی شرح رجحان کا مطلب ہے واپسی ٹریڈنگ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-11-12 14:45:46
ٹیگز:بی بیآر ایس آئیاے ٹی آرایس ایم اےRRSLٹی پی

img

جائزہ

یہ ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے جو اوسط ریورسشن کے اصولوں پر مبنی ہے ، جس میں تکنیکی اشارے جیسے بولنگر بینڈ ، رشتہ دار طاقت انڈیکس (آر ایس آئی) ، اور اوسط حقیقی رینج (اے ٹی آر) کو مارکیٹ کے زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت ہونے والے حالات کی نشاندہی کرنے کے لئے ملایا گیا ہے۔ یہ حکمت عملی اعلی جیت کی شرحوں کو حاصل کرنے کے لئے کم رسک - انعام کا تناسب استعمال کرتی ہے اور پوزیشن سائزنگ کے ذریعے رسک مینجمنٹ کو نافذ کرتی ہے۔

حکمت عملی کے اصول

حکمت عملی مندرجہ ذیل پہلوؤں کے ذریعے تجارت کو انجام دیتی ہے:

  1. قیمت کی نقل و حرکت کی حدوں کا تعین کرنے کے لئے بولنگر بینڈ (20 دن) کا استعمال کرتا ہے
  2. زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت کرنے کے حالات کی نشاندہی کرنے کے لئے RSI (14 دن) کا استعمال کرتا ہے
  3. اسٹیک آف نقصان اور منافع لینے کی متحرک سطحوں کے لئے اے ٹی آر (14 دن) کا استعمال کرتا ہے۔
  4. جب قیمت نچلی بینڈ سے نیچے ہوتی ہے اور آر ایس آئی 30 سے کم ہوتا ہے تو طویل پوزیشنوں میں داخل ہوتا ہے
  5. جب قیمت اوپری بینڈ سے اوپر ہوتی ہے اور آر ایس آئی 70 سے اوپر ہوتا ہے تو مختصر پوزیشنوں میں داخل ہوتا ہے
  6. اعلی جیت کی شرح حاصل کرنے کے لئے 0.75 خطرہ انعام تناسب مقرر کرتا ہے
  7. اکاؤنٹ کی ایکویٹی کی بنیاد پر فی تجارت 2٪ خطرہ لاگو کرتا ہے

حکمت عملی کے فوائد

  1. قابل اعتماد سگنل کے لئے متعدد تکنیکی اشارے کا امتزاج کرتا ہے
  2. اوسط ریورس کی خصوصیات کے ذریعے مارکیٹ کے مواقع کو پکڑتا ہے
  3. اسٹاپ نقصان کی متحرک ایڈجسٹمنٹ کے لئے اے ٹی آر کا استعمال کرتا ہے
  4. کم رسک - انعام تناسب کی ترتیب کے ذریعے جیت کی زیادہ شرح
  5. فیصد پر مبنی رسک مینجمنٹ کے ذریعے سرمایہ کی موثر الاٹمنٹ
  6. واضح اور آسانی سے سمجھنے کے لئے حکمت عملی منطق
  7. اچھی توسیع پذیری اور اصلاح کی صلاحیت

حکمت عملی کے خطرات

  1. مضبوط رجحان مارکیٹوں میں اکثر سٹاپ نقصان کا سامنا کر سکتا ہے
  2. کم خطرہ - منافع تناسب کی وجہ سے فی تجارت کم ممکنہ منافع
  3. بولنگر بینڈ اور آر ایس آئی اشارے میں ممکنہ تاخیر
  4. اعلی اتار چڑھاؤ کے دوران اسٹاپ نقصان کی پوزیشنیں غیر زیادہ سے زیادہ ہوسکتی ہیں
  5. تجارتی اخراجات مجموعی منافع پر اثر انداز ہو سکتے ہیں حل:
  • رجحان فلٹرز شامل کریں
  • اندراج کے وقت کو بہتر بنائیں
  • اشارے کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں
  • اضافی تصدیق کے سگنل متعارف کروائیں

اصلاح کی ہدایات

  1. مخالف رجحان کی تجارت سے بچنے کے لئے رجحان کے اشارے شامل کریں
  2. بہتر درستگی کے لئے آر ایس آئی اور بولنگر بینڈ پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں
  3. مارکیٹ کے حالات کی بنیاد پر متحرک رسک - انعام تناسب کو نافذ کریں
  4. سگنل کی تصدیق کے لئے حجم اشارے شامل کریں
  5. مخصوص تجارتی ادوار سے بچنے کے لئے وقت کے فلٹر شامل کریں
  6. موافقت پذیر پیرامیٹر میکانزم تیار کریں
  7. پوزیشن سائزنگ اور رسک مینجمنٹ سسٹم کو بہتر بنانا

نتیجہ

یہ حکمت عملی اوسط ریورس اصولوں اور متعدد تکنیکی اشارے کے ذریعہ ایک مضبوط تجارتی نظام تیار کرتی ہے۔ کم رسک - انعام تناسب کی ترتیب سے زیادہ جیت کی شرح حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے ، جبکہ سخت رسک مینجمنٹ سرمایہ کو محفوظ رکھنے کو یقینی بناتی ہے۔ موروثی خطرات کے باوجود ، مسلسل اصلاح اور اصلاح سے کارکردگی میں بہتری آسکتی ہے۔ یہ حکمت عملی قدامت پسند تاجروں کے لئے موزوں ہے ، خاص طور پر اعلی اتار چڑھاؤ والی منڈیوں میں۔

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-11-11 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 2d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("High Win Rate Mean Reversion Strategy for Gold", overlay=true)

// Input Parameters
bbLength = input.int(20, title="Bollinger Bands Length")
bbMult = input.float(2, title="Bollinger Bands Multiplier")
rsiLength = input.int(14, title="RSI Length")
rsiOverbought = input.int(70, title="RSI Overbought Level")
rsiOversold = input.int(30, title="RSI Oversold Level")
atrLength = input.int(14, title="ATR Length")
rrRatio = input.float(0.75, title="Risk/Reward Ratio", step=0.05)  // Lower RRR to achieve a high win rate
riskPerTrade = input.float(2.0, title="Risk per Trade (%)", step=0.1) / 100  // 2% risk per trade

// Bollinger Bands Calculation
basis = ta.sma(close, bbLength)
dev = bbMult * ta.stdev(close, bbLength)
upperBand = basis + dev
lowerBand = basis - dev

// RSI Calculation
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)

// ATR Calculation for Stop Loss
atr = ta.atr(atrLength)

// Entry Conditions: Mean Reversion
longCondition = close < lowerBand and rsi < rsiOversold
shortCondition = close > upperBand and rsi > rsiOverbought

// Stop Loss and Take Profit based on ATR
longStopLoss = close - atr * 1.0  // 1x ATR stop loss for long trades
shortStopLoss = close + atr * 1.0  // 1x ATR stop loss for short trades

longTakeProfit = close + (close - longStopLoss) * rrRatio  // 0.75x ATR take profit
shortTakeProfit = close - (shortStopLoss - close) * rrRatio  // 0.75x ATR take profit

// Calculate position size based on risk
equity = strategy.equity
riskAmount = equity * riskPerTrade
qtyLong = riskAmount / (close - longStopLoss)
qtyShort = riskAmount / (shortStopLoss - close)

// Long Trade
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty=qtyLong)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Long", limit=longTakeProfit, stop=longStopLoss)

// Short Trade
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short, qty=qtyShort)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Short", limit=shortTakeProfit, stop=shortStopLoss)

// Plot Bollinger Bands
plot(upperBand, color=color.red, linewidth=2, title="Upper Bollinger Band")
plot(lowerBand, color=color.green, linewidth=2, title="Lower Bollinger Band")
plot(basis, color=color.gray, linewidth=2, title="Bollinger Basis")

// Plot RSI for visual confirmation
hline(rsiOverbought, "Overbought", color=color.red)
hline(rsiOversold, "Oversold", color=color.green)
plot(rsi, color=color.purple, title="RSI")
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں