وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. متحرک رسک مینجمنٹ کی حکمت عملی کے ساتھ دوہری چلتی اوسط کراس اوور

متحرک رسک مینجمنٹ کی حکمت عملی کے ساتھ دوہری چلتی اوسط کراس اوور

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-11-12 17:29:24
ٹیگز:ای ایم اےایس ایم اےSLٹی پیایم ایم

img

جائزہ

یہ حکمت عملی دوہری حرکت پذیر اوسط کراس اوور سگنلز پر مبنی ایک مقداری تجارتی نظام ہے ، جو خطرے کے انتظام کے لئے متحرک اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کے طریقہ کار کے ساتھ مل کر ہے۔ یہ حکمت عملی سگنل اشارے کے طور پر 20 پیریڈ اور 50 پیریڈ ایکسپونینشل حرکت پذیر اوسط (ای ایم اے) کا استعمال کرتی ہے ، جس میں اعتدال پسند 2.5٪ اسٹاپ نقصان اور 4٪ منافع لینے کی سطح ہے تاکہ منافع اور خطرات کو متوازن کیا جاسکے۔ یہ حکمت عملی ڈیزائن خاص طور پر اعتدال پسند رسک رواداری والے تاجروں کے لئے موزوں ہے ، جو خطرات کو کنٹرول کرتے ہوئے مارکیٹ کے رجحان کی تبدیلیوں کو پکڑنے کے قابل ہے۔

حکمت عملی کے اصول

حکمت عملی کا بنیادی منطق مندرجہ ذیل اہم عناصر پر مبنی ہے:

  1. سگنل سسٹم: تیز (20 دورانیہ) اور سست (50 دورانیہ) تیزی سے چلنے والے اوسط کے کراس اوور کا استعمال کرتا ہے
  2. داخلہ کی شرائط: جب تیز رفتار ایم اے سست ایم اے سے اوپر جاتا ہے تو طویل پوزیشنیں شروع کی جاتی ہیں۔
  3. باہر نکلنے کا طریقہ کار: دو منظرنامے شامل ہیں - منتقل اوسط کراس اوور فروخت سگنل یا سٹاپ نقصان / منافع لینے کی سطحوں کو مارنا
  4. خطرہ کنٹرول: ہر تجارت کے لئے داخلہ قیمت کی بنیاد پر متحرک سٹاپ نقصان اور منافع لینے کی سطحوں کو خود بخود مقرر کرتا ہے

حکمت عملی کے فوائد

  1. منظم تجارت: مکمل طور پر منظم حکمت عملی ذہنی فیصلے سے جذباتی مداخلت کو کم کرتی ہے
  2. کنٹرول شدہ خطرہ: پہلے سے مقرر سٹاپ نقصان اور منافع لینے کی سطح کے ذریعے واضح خطرہ کنٹرول فراہم کرتا ہے
  3. رجحان کی پیروی: درمیانے اور طویل مدتی رجحانات کو مؤثر طریقے سے پکڑتا ہے، اہم مارکیٹ کے مواقع کو یاد کرنے سے بچنے سے بچتا ہے
  4. لچکدار پیرامیٹرز: تاجروں کو ان کے خطرے کی ترجیحات کے مطابق سٹاپ نقصان اور منافع لینے کے تناسب کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں
  5. سادہ عملدرآمد: واضح حکمت عملی منطق جو سمجھنے اور لاگو کرنے میں آسان ہے

حکمت عملی کے خطرات

  1. چوکا مارکیٹ کا خطرہ: سائیڈ ویز مارکیٹوں میں غلط سگنل کا شکار ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اکثر تجارت ہوتی ہے۔
  2. سلائیپج کا خطرہ: اعلی اتار چڑھاؤ کے دوران اصل عملدرآمد کی قیمتیں سگنل کی قیمتوں سے انحراف کرسکتی ہیں۔
  3. رجحان الٹ جانے کا خطرہ: اچانک رجحان الٹ جانے کے دوران اسٹاپ نقصان کافی تیز نہیں ہوسکتا ہے۔
  4. پیرامیٹر انحصار: حکمت عملی کی کارکردگی بڑی حد تک متحرک اوسط ادوار اور رسک مینجمنٹ پیرامیٹرز پر منحصر ہے

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. اتار چڑھاؤ کے اشارے شامل کریں: مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر سٹاپ نقصان اور منافع لینے کے تناسب کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں
  2. فلٹرنگ کے حالات شامل کریں: حجم، رجحان کی طاقت اور دیگر اشارے کا استعمال کرتے ہوئے تجارتی سگنل فلٹر کریں
  3. موونگ اوسط ادوار کو بہتر بنائیں: تاریخی ڈیٹا بیک ٹسٹنگ کے ذریعے زیادہ سے زیادہ موونگ اوسط پیرامیٹرز تلاش کریں
  4. رجحان فلٹرز شامل کریں: سائیڈ ویز مارکیٹوں میں کثرت سے تجارت سے بچنے کے لئے رجحان کا تعین کرنے کے حالات شامل کریں
  5. مرکب سگنل تیار کریں: تصدیق کے اشارے کے طور پر دیگر تکنیکی اشارے متعارف کروائیں

خلاصہ

یہ ایک اچھی طرح سے ڈیزائن کردہ اعتدال پسند خطرہ کی مقداری تجارتی حکمت عملی ہے جو متحرک اوسط کراس اوورز کے ذریعے رجحانات کو حاصل کرتی ہے جبکہ متحرک اسٹاپ نقصان اور منافع کی سطح کے ساتھ خطرہ کا انتظام کرتی ہے۔ اس حکمت عملی کے اہم فوائد اس کی اعلی منظم نوعیت اور کنٹرول شدہ خطرہ میں ہیں ، لیکن اس کی حکمت عملی کی کارکردگی کو متاثر کرنے والے مارکیٹ کے حالات پر توجہ دی جانی چاہئے۔ مسلسل اصلاح اور بہتری کے ذریعے ، اس حکمت عملی میں مختلف مارکیٹ کے ماحول میں مستحکم کارکردگی برقرار رکھنے کی صلاحیت ہے۔ تاجروں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ رواں عمل درآمد سے پہلے تاریخی اعداد و شمار کی مکمل بیک ٹیسٹنگ کریں اور اپنے رسک رواداری کے مطابق پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں۔

/*backtest
start: 2024-10-12 00:00:00
end: 2024-11-11 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Estrategia STX - Medias Móviles con Riesgo Medio", overlay=true)

// Parámetros configurables
mmr_period = input.int(20, title="Periodo Media Móvil Rápida (MMR)")
mml_period = input.int(50, title="Periodo Media Móvil Lenta (MML)")
stop_loss_percent = input.float(2.5, title="Stop-Loss (%)", step=0.1) // Stop-Loss moderado
take_profit_percent = input.float(4.0, title="Take-Profit (%)", step=0.1) // Take-Profit moderado

// Cálculo de medias móviles (Exponenciales)
mmr = ta.ema(close, mmr_period) // Media Móvil Rápida
mml = ta.ema(close, mml_period) // Media Móvil Lenta

// Señales de Compra y Venta
long_condition = ta.crossover(mmr, mml)  // Señal de compra
short_condition = ta.crossunder(mmr, mml) // Señal de venta

// Calcular niveles de Stop-Loss y Take-Profit solo al activar la compra
var float entry_price = na
var float stop_loss_level = na
var float take_profit_level = na

if (long_condition)
    entry_price := close
    stop_loss_level := entry_price * (1 - stop_loss_percent / 100)
    take_profit_level := entry_price * (1 + take_profit_percent / 100)

// Condiciones de salida (Stop-Loss y Take-Profit)
exit_condition = (close <= stop_loss_level) or (close >= take_profit_level)

// Ejecución de Órdenes
if (long_condition)
    strategy.entry("Compra", strategy.long)

if (short_condition or exit_condition)
    strategy.close("Compra")

// Trazar Medias Móviles y Niveles
plot(mmr, color=color.blue, linewidth=2, title="Media Móvil Rápida (MMR)")
plot(mml, color=color.orange, linewidth=2, title="Media Móvil Lenta (MML)")
plot(not na(entry_price) ? stop_loss_level : na, color=color.red, style=plot.style_line, linewidth=1, title="Stop-Loss")
plot(not na(entry_price) ? take_profit_level : na, color=color.green, style=plot.style_line, linewidth=1, title="Take-Profit")
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں