1. مربع
2. بولنگر بینڈ اور موم بتی کے نمونوں پر مبنی اعلی درجے کی رجحان ٹریڈنگ کی حکمت عملی

بولنگر بینڈ اور موم بتی کے نمونوں پر مبنی اعلی درجے کی رجحان ٹریڈنگ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-11-27 14:18:33
ٹیگز:بی بیاے ٹی آرRRپی ایس آرایم اےایس ڈیڈبلیو بی آر

---

---

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-11-26 00:00:00
period: 12h
basePeriod: 12h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Trade Entry Detector, based on Wick to Body Ratio when price tests Bollinger Bands", overlay=true, default_qty_type=strategy.fixed)

// Input for primary analysis time frame
timeFrame = "D"  // Daily time frame

// Bollinger Band settings
length = input.int(20, title="Bollinger Band Length", minval=1)
mult = input.float(2.0, title="Standard Deviation Multiplier", minval=0.1)
source = input(close, title="Source")

// Entry ratio settings
wickToBodyRatio = input.float(1.0, title="Minimum Wick-to-Body Ratio", minval=0)

// Order Fill Timing Option
fillOption = input.string("Daily Close", title="Order Fill Timing", options=["Daily Close", "Daily Open", "HOD", "LOD"])

// Account and risk settings
accountBalance = 100000  // Account balance in dollars
riskPercentage = 1.0     // Risk percentage per trade
riskAmount = (riskPercentage / 100) * accountBalance // Fixed 1% risk amount

// Request daily data for calculations
dailyHigh = request.security(syminfo.tickerid, timeFrame, high)
dailyLow = request.security(syminfo.tickerid, timeFrame, low)
dailyClose = request.security(syminfo.tickerid, timeFrame, close)
dailyOpen = request.security(syminfo.tickerid, timeFrame, open)

// Calculate Bollinger Bands on the daily time frame
dailyBasis = request.security(syminfo.tickerid, timeFrame, ta.sma(source, length))
dailyDev = mult * request.security(syminfo.tickerid, timeFrame, ta.stdev(source, length))
dailyUpperBand = dailyBasis + dailyDev
dailyLowerBand = dailyBasis - dailyDev

// Calculate the body and wick sizes on the daily time frame
dailyBodySize = math.abs(dailyOpen - dailyClose)
dailyUpperWickSize = dailyHigh - math.max(dailyOpen, dailyClose)
dailyLowerWickSize = math.min(dailyOpen, dailyClose) - dailyLow

// Conditions for a candle with an upper wick or lower wick that touches the Bollinger Bands
upperWickCondition = (dailyUpperWickSize / dailyBodySize >= wickToBodyRatio) and (dailyHigh > dailyUpperBand)
lowerWickCondition = (dailyLowerWickSize / dailyBodySize >= wickToBodyRatio) and (dailyLow < dailyLowerBand)

// Define the swing high and swing low for stop loss placement
var float swingLow = na
var float swingHigh = na

if (ta.pivothigh(dailyHigh, 5, 5))
    swingHigh := dailyHigh[5]

if (ta.pivotlow(dailyLow, 5, 5))
    swingLow := dailyLow[5]

// Determine entry price based on chosen fill option
var float longEntryPrice = na
var float shortEntryPrice = na

if lowerWickCondition
    longEntryPrice := fillOption == "Daily Close" ? dailyClose :
                      fillOption == "Daily Open" ? dailyOpen :
                      fillOption == "HOD" ? dailyHigh : dailyLow

if upperWickCondition
    shortEntryPrice := fillOption == "Daily Close" ? dailyClose :
                       fillOption == "Daily Open" ? dailyOpen :
                       fillOption == "HOD" ? dailyHigh : dailyLow

// Execute the long and short entries with expiration
var int longOrderExpiry = na
var int shortOrderExpiry = na

if not na(longEntryPrice)
    longOrderExpiry := bar_index + 2  // Order expires after 2 days

if not na(shortEntryPrice)
    shortOrderExpiry := bar_index + 2  // Order expires after 2 days

// Check expiration and execute orders
if (longEntryPrice and bar_index <= longOrderExpiry and high >= longEntryPrice)
    longStopDistance = close - nz(swingLow, close)
    longPositionSize = longStopDistance > 0 ? riskAmount / longStopDistance : na
    if (not na(longPositionSize))
        strategy.entry("Long", strategy.long, qty=longPositionSize)
    longEntryPrice := na  // Reset after entry

if (shortEntryPrice and bar_index <= shortOrderExpiry and low <= shortEntryPrice)
    shortStopDistance = nz(swingHigh, close) - close
    shortPositionSize = shortStopDistance > 0 ? riskAmount / shortStopDistance : na
    if (not na(shortPositionSize))
        strategy.entry("Short", strategy.short, qty=shortPositionSize)
    shortEntryPrice := na  // Reset after entry

// Exit logic: hit the opposing Bollinger Band
if (strategy.position_size > 0) // Long position
    strategy.exit("Exit Long", "Long", limit=dailyUpperBand)
else if (strategy.position_size < 0) // Short position
    strategy.exit("Exit Short", "Short", limit=dailyLowerBand)

if (strategy.position_size > 0) // Long position
    strategy.exit("Stop Loss Long", "Long", stop=swingLow)
else if (strategy.position_size < 0) // Short position
    strategy.exit("Stop Loss Short", "Short", stop=swingHigh)

// Plot daily Bollinger Bands and levels on the chosen time frame
plot(dailyUpperBand, color=color.blue, linewidth=1, title="Daily Upper Bollinger Band")
plot(dailyLowerBand, color=color.blue, linewidth=1, title="Daily Lower Bollinger Band")
plot(dailyBasis, color=color.gray, linewidth=1, title="Daily Middle Bollinger Band")

---

• بہتر متحرک بولنگر بینڈ ٹریڈنگ کی حکمت عملی
• اہداف اور سٹاپ نقصان کی اصلاح کے ساتھ بہتر بریک آؤٹ حکمت عملی
• بولنگر بینڈ اور فریکٹل بریک آؤٹ پر مبنی متحرک الٹ پوائنٹ حکمت عملی
• متعدد تکنیکی اشارے کے انضمام کے ساتھ اے آئی سے بہتر موافقت پذیر اسٹاپ نقصان ٹریڈنگ سسٹم
• ذہین ٹائم بیسڈ لانگ شارٹ روٹیشن متوازن ٹریڈنگ حکمت عملی
• بگ ریڈ موم بتی بریک آؤٹ خرید حکمت عملی
• اعلی جیت کی شرح رجحان کا مطلب ہے واپسی ٹریڈنگ کی حکمت عملی
• کوئی اوپری وِک بُلش موم بتی بریک آؤٹ حکمت عملی نہیں
• حکمت عملی کے بعد کثیر اشارے مرکب رجحان
• بولنگر بینڈز بریک آؤٹ مقداری تجارتی حکمت عملی

---

• دوہری حرکت پذیر اوسط کراس اوور حکمت عملی کے ساتھ موافقت پذیر سٹاپ نقصان اور منافع لے لو
• مومنٹم اوسیلیٹر پر مبنی حکمت عملی کے بعد موافقت پذیر رجحان
• PVT-EMA ٹرینڈ کراس اوور حجم قیمت کی حکمت عملی
• MACD-EMA کثیر دورانیہ متحرک کراس اوور مقداری تجارتی نظام
• ایم اے سی ڈی ڈائنامک اوسیلیشن کراس پیشن گوئی کی حکمت عملی
• VWAP-ATR متحرک قیمت ایکشن ٹریڈنگ سسٹم
• بولنگر بینڈ اور آر ایس آئی کراس پر مبنی متحرک رجحاناتی مقداری حکمت عملی
• Bollinger Bands، RSI اور ATR پر مبنی متحرک سٹاپ نقصان کا نظام کے ساتھ اوسط ریورسنگ کی حکمت عملی
• پیرابولک SAR اشارے پر مبنی متحرک تجارتی حکمت عملی کا نظام
• انکولی اتار چڑھاؤ اور رفتار کی مقداری تجارتی نظام (AVMQTS)
• اے ٹی آر Volatility اور Exit Strategy کے بعد Moving Average پر مبنی موافقت پذیر رجحان
• مکمل جسم موم بتی سگنل سسٹم کے ساتھ ڈبل ای ایم اے مومنٹم ٹرینڈ ٹریڈنگ حکمت عملی
• RSI اصلاح کے نظام کے ساتھ ڈبل ٹائم فریم سپر ٹرینڈ
• دوہری حرکت پذیر اوسط کراس اوور رجحان متحرک سٹاپ نقصان اور منافع لینے کے نظام کے ساتھ حکمت عملی کے بعد
• ATR اور MACD انضمام کے ساتھ ٹریڈنگ سسٹم کے بعد ملٹی ٹائم فریم ٹرینڈ
• ڈبل ٹائم فریم سپر ٹرینڈ آر ایس آئی انٹیلجنٹ ٹریڈنگ حکمت عملی
• ڈبل ایم اے سی ڈی پرائس ایکشن بریک آؤٹ ٹریلنگ حکمت عملی
• ملٹی ای ایم اے ٹرینڈ مومنٹم ریکگنیشن اور سٹاپ نقصان ٹریڈنگ سسٹم
• دوہری ای ایم اے حجم رجحان کی تصدیق کی حکمت عملی
• دوہری EMA-RSI کراس اوور حکمت عملی جس میں متحرک منافع / سٹاپ نقصان ہے