وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...

انکولی اتار چڑھاؤ اور رفتار کی مقداری تجارتی نظام (AVMQTS)

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-11-27 14:20:24
ٹیگز:اے ٹی آرایم اے سی ڈیایس ایم اےٹی پیSL

جائزہ

یہ حکمت عملی ایک موافقت پذیر تجارتی نظام ہے جو متعدد تکنیکی اشارے کے ہم آہنگی کے ذریعے مارکیٹ کے رجحانات کو حاصل کرنے کے لئے اتار چڑھاؤ اور رفتار کے اشارے کو جوڑتا ہے۔ یہ حکمت عملی مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی نگرانی کے لئے اے ٹی آر اشارے ، رجحان کی رفتار کا فیصلہ کرنے کے لئے ایم اے سی ڈی کا استعمال کرتی ہے ، اور تجارتی سگنلز کی تصدیق کے لئے قیمت کی رفتار کے اشارے کو جوڑتی ہے ، جس میں لچکدار اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کا طریقہ کار ہے۔ اس نظام میں مضبوط موافقت ہے اور وہ مارکیٹ کے حالات کے مطابق تجارتی تعدد اور پوزیشن کنٹرول کو خود بخود ایڈجسٹ کرسکتا ہے۔

حکمت عملی کے اصول

یہ حکمت عملی اپنے بنیادی تجارتی منطق کے طور پر ایک ٹرپل اشارے کے نظام پر انحصار کرتی ہے۔ سب سے پہلے ، اے ٹی آر کا استعمال مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے حالات کی پیمائش کرنے کے لئے کیا جاتا ہے تاکہ تجارتی فیصلوں کے لئے اتار چڑھاؤ کا حوالہ فراہم کیا جاسکے۔ دوسرا ، ایم اے سی ڈی اشارے کے سنہری اور موت کے صلیبوں کا استعمال رجحان کی موڑ کے مقامات پر قبضہ کرنے کے لئے کیا جاتا ہے ، ایم اے سی ڈی کی تیز رفتار اور سست لائن کراس اوورز کو تجارتی ٹرگر سگنل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ تیسرا ، قیمت کی رفتار کے اشارے کی تصدیق کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ، رجحان کی طاقت کی تصدیق کے لئے پچھلے ادوار کے مقابلے میں قیمتوں میں ہونے والی تبدیلیوں کا مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ یہ نظام 50 دن کی حرکت پذیر اوسط کو بھی رجحان فلٹر کے طور پر شامل کرتا ہے ، جب قیمت حرکت پذیر اوسط سے اوپر ہوتی ہے تو صرف لمبی پوزیشنوں اور نیچے کی پوزیشنوں کی اجازت دیتا ہے۔ اوور ٹریڈنگ سے بچنے کے لئے ، سگنل کی حکمت عملی کم سے کم تجارتی وقفوں کو نافذ

حکمت عملی کے فوائد

متعدد اشارے کی کراس ویلیڈیشن: تین جہتوں میں اشارے کے ہم آہنگی کے ذریعے - اتار چڑھاؤ ، رجحان اور رفتار ، تجارتی اشاروں کی وشوسنییتا کو بہت بہتر بناتا ہے۔
مضبوط موافقت: یہ حکمت عملی مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کے حالات کے مطابق متحرک طور پر ایڈجسٹ کر سکتی ہے، مختلف مارکیٹ کے ماحول کو اپنانے کے لئے.
جامع رسک کنٹرول: فیصد پر مبنی سٹاپ نقصان اور منافع لینے کی ترتیبات مؤثر طریقے سے واحد تجارتی رسک کو کنٹرول کرتی ہیں۔
قابل کنٹرول ٹریڈنگ فریکوئینسی: کم سے کم ٹریڈنگ وقفہ کی ترتیبات اور سگنل الٹرا میکانزم کے ذریعے اوور ٹریڈنگ سے بچتا ہے۔
واضح نظام کا ڈھانچہ: فنکشنل ماڈیولز کے مابین واضح حدود کے ساتھ کوڈ ماڈیولرٹی کی اعلی ڈگری ، بحالی اور اصلاح کو آسان بناتی ہے۔

حکمت عملی کے خطرات

مارکیٹرز کے لیے خطرہ: مارکیٹرز کے لیے خطرہ ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہوتا ہے۔
سکڑنے کا خطرہ: شدید اتار چڑھاؤ کے دوران ، اصل لین دین کی قیمتیں سگنل ٹرگر قیمتوں سے نمایاں طور پر انحراف کرسکتی ہیں۔
پیرامیٹر حساسیت: حکمت عملی میں متعدد تکنیکی اشارے استعمال ہوتے ہیں ، اور پیرامیٹر کی ترتیبات کی معقولیت براہ راست حکمت عملی کی کارکردگی کو متاثر کرتی ہے۔
مارکیٹ کے ماحول پر انحصار: واضح رجحانات والے بازاروں میں حکمت عملی بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے لیکن دوسرے مارکیٹ کے حالات میں کم کارکردگی کا مظاہرہ کرسکتی ہے۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

مارکیٹ کے ماحول کو پہچاننے کا طریقہ کار متعارف کروانا: مختلف مارکیٹ کے ماحول میں مختلف پیرامیٹر کی تشکیل کا استعمال کرنے کے لئے رجحان کی طاقت کے اشارے شامل کریں۔
اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کے طریقہ کار کو بہتر بنائیں: مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کو بہتر طور پر اپنانے کے لئے اے ٹی آر پر مبنی اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کے تناسب کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے پر غور کریں۔
پوزیشن مینجمنٹ شامل کریں: اتار چڑھاؤ پر مبنی متحرک پوزیشن مینجمنٹ سسٹم متعارف کرانے کی سفارش کریں ، اعلی اتار چڑھاؤ کے ادوار کے دوران مناسب طریقے سے تجارت کا سائز کم کریں۔
فلٹرنگ کے مزید حالات شامل کریں: سگنل کے معیار کو بہتر بنانے کے لئے حجم ، اتار چڑھاؤ اور فلٹرنگ کے دیگر اشارے شامل کرنے پر غور کریں۔

خلاصہ

یہ حکمت عملی ایک اچھی طرح سے ڈیزائن کیا گیا ، منطقی طور پر سخت مقداری تجارتی نظام ہے جو متعدد تکنیکی اشارے کے استعمال کے ذریعے مارکیٹ کے رجحانات کو موثر انداز میں حاصل کرتا ہے۔ اس نظام نے خطرے کے کنٹرول اور تجارت کے نفاذ میں تفصیلی غور و فکر کیا ہے ، جس سے اچھی عملیت ظاہر ہوتی ہے۔ اگرچہ کچھ ممکنہ خطرات ہیں ، تجویز کردہ اصلاح کی سمتوں کے ذریعے ، حکمت عملی کے استحکام اور منافع دونوں کو مزید بہتر بنانے کی توقع کی جاسکتی ہے۔

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-25 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("[ETH] Volatility & Momentum Adaptive Strategy", shorttitle="Definitive 1 day Ethereum Signal", overlay=true, initial_capital=10000, currency=currency.USD)

// === Input Parameters === //
trade_size = input.float(5, title="Trade Size (ETH)")
atr_length = input.int(8, minval=1, title="ATR Length")
macd_fast = input.int(8, minval=1, title="MACD Fast Length")
macd_slow = input.int(7, minval=1, title="MACD Slow Length")
macd_signal = input.int(9, minval=1, title="MACD Signal Length")
momentum_length = input.int(37, title="Momentum Length")
stop_loss_percent = input.float(9.9, title="Stop Loss Percentage (%)")
take_profit_percent = input.float(9.0, title="Take Profit Percentage (%)")
alternate_signal = input.bool(true, title="Alternate Buy/Sell Signals")

// === Indicators === //
// ATR to measure volatility
atr = ta.atr(atr_length)

// MACD for trend momentum
[macd_line, signal_line, _] = ta.macd(close, macd_fast, macd_slow, macd_signal)
macd_cross_up = ta.crossover(macd_line, signal_line)
macd_cross_down = ta.crossunder(macd_line, signal_line)

// Momentum
momentum = ta.mom(close, momentum_length)

// === Signal Control Variables === //
var bool last_signal_long = na
var int last_trade_bar = na
min_bars_between_trades = 5 // Adjust for minimal trade frequency control
time_elapsed = na(last_trade_bar) or (bar_index - last_trade_bar) >= min_bars_between_trades

// === Buy and Sell Conditions === //
// Buy when:
buy_signal = (macd_cross_up and momentum > 0 and close > ta.sma(close, 50) and time_elapsed)

// Sell when:
sell_signal = (macd_cross_down and momentum < 0 and close < ta.sma(close, 50) and time_elapsed)

// Enforce alternate signals if selected
if alternate_signal
    buy_signal := buy_signal and (na(last_signal_long) or not last_signal_long)
    sell_signal := sell_signal and (not na(last_signal_long) and last_signal_long)

// === Trade Execution === //
// Buy Position
if (buy_signal)
    if strategy.position_size < 0
        strategy.close("Short")
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty=trade_size)
    last_signal_long := true
    last_trade_bar := bar_index

// Sell Position
if (sell_signal)
    if strategy.position_size > 0
        strategy.close("Long")
    strategy.entry("Short", strategy.short, qty=trade_size)
    last_signal_long := false
    last_trade_bar := bar_index

// === Stop Loss and Take Profit === //
if strategy.position_size > 0
    long_take_profit = strategy.position_avg_price * (1 + take_profit_percent / 100)
    long_stop_loss = strategy.position_avg_price * (1 - stop_loss_percent / 100)
    strategy.exit("TP/SL Long", from_entry="Long", limit=long_take_profit, stop=long_stop_loss)

if strategy.position_size < 0
    short_take_profit = strategy.position_avg_price * (1 - take_profit_percent / 100)
    short_stop_loss = strategy.position_avg_price * (1 + stop_loss_percent / 100)
    strategy.exit("TP/SL Short", from_entry="Short", limit=short_take_profit, stop=short_stop_loss)

// === Visual Signals === //
plotshape(series=buy_signal and time_elapsed, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=sell_signal and time_elapsed, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")

متعلقہ

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں