وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. بہتر مومنٹم آسکیلیٹر اور اسٹوکاسٹک ڈائیورجنسی کوانٹیٹیٹو ٹریڈنگ حکمت عملی

بہتر مومنٹم آسکیلیٹر اور اسٹوکاسٹک ڈائیورجنسی کوانٹیٹیٹو ٹریڈنگ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-12-11 17:34:01
ٹیگز:اے سیآر ایس آئیایس ایم اےاسٹاکٹی پیSLاے اوڈی آئی وی

Enhanced Momentum Oscillator and Stochastic Divergence Quantitative Trading Strategy

جائزہ

یہ حکمت عملی ایک مقداری تجارتی نظام ہے جو ایکسلریٹر آسکیلیٹر (اے سی) اور اسٹوکاسٹک اشارے کو جوڑتا ہے۔ یہ ممکنہ رجحانات کی تبدیلیوں کی پیش گوئی کے لئے قیمت اور تکنیکی اشارے کے مابین اختلافات کی نشاندہی کرکے مارکیٹ کی رفتار میں تبدیلیوں کو پکڑتا ہے۔ اس حکمت عملی میں سگنل کی وشوسنییتا کو بڑھانے کے لئے سادہ موونگ اوسط (ایس ایم اے) اور رشتہ دار طاقت انڈیکس (آر ایس آئی) بھی شامل ہیں ، جس میں خطرہ کنٹرول کے لئے مقررہ منافع اور اسٹاپ نقصان کی سطح ہے۔

حکمت عملی کا اصول

بنیادی منطق متعدد تکنیکی اشارے کی ہم آہنگی پر مبنی ہے۔ اے سی کا حساب قیمت کے وسط پوائنٹس کے 5 پیریڈ اور 34 پیریڈ ایس ایم اے کے درمیان فرق کا استعمال کرتے ہوئے کیا جاتا ہے ، اس کے این پیریڈ چلنے والے اوسط کو کم کیا جاتا ہے۔ اسٹوکاسٹک کے اور ڈی کی قیمتوں کا حساب انحراف کے اشاروں کی تصدیق کے لئے کیا جاتا ہے۔ جب قیمت نئی کم ہوتی ہے جبکہ اے سی بڑھتی ہے تو بولش انحراف ہوتا ہے۔ جب قیمت نئی اونچائیوں کو بناتی ہے جبکہ اے سی گرتی ہے۔ آر ایس آئی کو ایک اضافی تصدیق کے اشارے کے طور پر شامل کیا جاتا ہے ، جس میں سگنل کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے متعدد اشارے کی کراس توثیق کا استعمال کیا جاتا ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. متعدد اشارے کی ہم آہنگی: AC، اسٹوکاسٹک، اور RSI کے امتزاج کے ذریعے غلط سگنل کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرتا ہے
  2. خودکار رسک کنٹرول: فکسڈ ٹیک منافع اور سٹاپ نقصان کی سیٹنگز کے ذریعے ہر تجارت پر رسک کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔
  3. بصری اشارے: فوری مواقع کی نشاندہی کے لئے چارٹس پر نشان زد خرید اور فروخت کے واضح سگنل
  4. اعلی لچک: مختلف مارکیٹ کے حالات اور ٹائم فریم کے لئے موزوں پیرامیٹرز کی مضبوط تخصیص
  5. ریئل ٹائم انتباہ: انٹیگریٹڈ انتباہ کا نظام اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ کوئی تجارتی مواقع ضائع نہ ہوں

حکمت عملی کے خطرات

  1. جھوٹا بریک آؤٹ کا خطرہ: مختلف مارکیٹوں میں جھوٹے اختلافات کے سگنل پیدا کر سکتا ہے۔
  2. سلائپج کا خطرہ: مستحکم پائپ لے منافع اور سٹاپ نقصان کو غیر مستحکم منڈیوں میں اہم سلائپج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے
  3. پیرامیٹر حساسیت: پیرامیٹر کے مختلف مجموعے سے حکمت عملی کی کارکردگی میں مختلف تبدیلیاں آسکتی ہیں
  4. مارکیٹ کے ماحول پر انحصار: واضح رجحانات کی کمی والے بازاروں میں حکمت عملی کم کارکردگی کا مظاہرہ کرسکتی ہے
  5. سگنل لیگ: چلتی اوسط کی حساب کتاب کی وجہ سے کچھ تاخیر ہوسکتی ہے

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. متحرک منافع/سٹاپ نقصان: مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر سطحوں کو ایڈجسٹ کریں
  2. حجم اشارے کا انضمام: حجم کی تصدیق کے ذریعے سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنائیں
  3. مارکیٹ ماحول فلٹرنگ: مختلف مارکیٹ کے حالات کے لئے رجحان تشخیص ماڈیول شامل کریں
  4. پیرامیٹر کی اصلاح: اشارے کے پیرامیٹر کے مجموعوں کو بہتر بنانے کے لئے مشین لرننگ کے طریقوں کا استعمال کریں
  5. وقت فلٹرنگ: غیر سازگار تجارتی ادوار سے بچنے کے لئے مارکیٹ کے وقت کی خصوصیات پر غور کریں

خلاصہ

یہ ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے جو متعدد تکنیکی اشارے کو مربوط کرتی ہے ، متغیر سگنلز کے ذریعہ مارکیٹ کے موڑ کے مقامات کو پکڑتی ہے۔ اس کی طاقت متعدد اشارے اور جامع رسک کنٹرول سسٹم کی کراس ویلیڈیشن میں ہے ، جبکہ غلط بریک آؤٹ اور پیرامیٹر کی اصلاح پر بھی توجہ دی جانی چاہئے۔ مسلسل اصلاح اور بہتری کے ذریعے ، حکمت عملی مختلف مارکیٹ کے ماحول میں مستحکم کارکردگی کو برقرار رکھنے کے لئے وعدہ کرتی ہے۔

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-09 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © JayQwae


//@version=5
strategy("Enhanced AC Divergence Strategy with Stochastic Divergence", overlay=true)

// Input settings
tp_pips = input.float(0.0020, "Take Profit (in price)", step=0.0001)
sl_pips = input.float(0.0040, "Stop Loss (in price)", step=0.0001)  // 40 pips
ac_length = input.int(5, "AC Length")
rsi_length = input.int(14, "RSI Length")
stoch_k = input.int(14, "Stochastic K Length")
stoch_d = input.int(3, "Stochastic D Smoothing")
stoch_ob = input.float(80, "Stochastic Overbought Level")
stoch_os = input.float(20, "Stochastic Oversold Level")

// Accelerator Oscillator Calculation
high_low_mid = (high + low) / 2
ao = ta.sma(high_low_mid, 5) - ta.sma(high_low_mid, 34)
ac = ao - ta.sma(ao, ac_length)

// RSI Calculation
rsi = ta.rsi(close, rsi_length)

// Stochastic Oscillator Calculation
k = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, stoch_k), stoch_d)
d = ta.sma(k, stoch_d)

// Stochastic Divergence Detection
stoch_bull_div = ta.lowest(close, 5) < ta.lowest(close[1], 5) and ta.lowest(k, 5) > ta.lowest(k[1], 5)
stoch_bear_div = ta.highest(close, 5) > ta.highest(close[1], 5) and ta.highest(k, 5) < ta.highest(k[1], 5)

// Main Divergence Detection
bullish_div = ta.lowest(close, 5) < ta.lowest(close[1], 5) and ac > ac[1] and stoch_bull_div
bearish_div = ta.highest(close, 5) > ta.highest(close[1], 5) and ac < ac[1] and stoch_bear_div

// Plot divergences
plotshape(bullish_div, title="Bullish Divergence", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(bearish_div, title="Bearish Divergence", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)

// Strategy rules
if (bullish_div)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Buy", limit=close + tp_pips, stop=close - sl_pips)

if (bearish_div)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Sell", limit=close - tp_pips, stop=close + sl_pips)

// Alerts
if (bullish_div)
    alert("Bullish Divergence detected! Potential Buy Opportunity", alert.freq_once_per_bar)

if (bearish_div)
    alert("Bearish Divergence detected! Potential Sell Opportunity", alert.freq_once_per_bar)
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں