وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. بلیک سوان Volatility اور Moving Average Crossover Momentum ٹریکنگ کی حکمت عملی

بلیک سوان Volatility اور Moving Average Crossover Momentum ٹریکنگ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-12-13 11:52:51
ٹیگز:ای ایم اےایس ایم اےاے ٹی آر

img

جائزہ

یہ حکمت عملی قیمت کی اتار چڑھاؤ اور حرکت پذیر اوسط کراس اوورز پر مبنی ایک رفتار ٹریکنگ سسٹم ہے۔ یہ قیمت کی اتار چڑھاؤ کی نگرانی کرکے سگنل کو متحرک کرتا ہے جو 1.91% (بلیک سوان ایونٹس) سے زیادہ ہے اور رجحان کی سمت اور باہر نکلنے کے وقت کی تصدیق کے لئے EMA144 اور EMA169 کراس اوورز کو جوڑتا ہے۔ یہ حکمت عملی خاص طور پر 1-3 منٹ کے ٹائم فریم پر قلیل مدتی تجارت کے لئے موزوں ہے ، جو مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے اہم مواقع کو تیزی سے حاصل کرنے کے قابل ہے۔

حکمت عملی کا اصول

بنیادی منطق دو اہم اجزاء پر مشتمل ہے:

  1. Volatility Monitoring: بندش کی قیمت کے مقابلے میں بندش اور افتتاحی قیمتوں کے درمیان مطلق فرق کا حساب لگاتا ہے، جب یہ تناسب 1.91٪ سے زیادہ ہوتا ہے تو تجارتی سگنل کو متحرک کرتا ہے.
  2. رجحان کی تصدیق: رجحان کی سمت کی تصدیق کے لئے EMA144 اور EMA169 کراس اوور کا استعمال کرتا ہے ، اوپر کی کراسوں پر طویل اور نیچے کی کراسوں پر مختصر جاتا ہے۔ SMA60 اور SMA20 کو بھی معاون اشارے کے طور پر شامل کیا گیا ہے۔

یہ حکمت عملی 1.91% سے زیادہ بڑھتی ہوئی اتار چڑھاؤ کا پتہ لگانے پر طویل پوزیشنوں میں داخل ہوتی ہے اور نیچے کی اتار چڑھاؤ کے لئے مختصر پوزیشنوں میں داخل ہوتی ہے۔ خطرات کو سنبھالنے کے ل positions جب حرکت پذیر اوسط مخالف سمت میں عبور کرتے ہیں تو پوزیشنیں خود بخود بند ہوجاتی ہیں۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. فوری ردعمل: حکمت عملی فوری طور پر تیز رفتار مارکیٹ کی نقل و حرکت کو پکڑتا ہے، مختصر مدت کی تجارت کے لئے مثالی ہے.
  2. خطرہ کنٹرول: موقف کے خطرے کو مؤثر طریقے سے منظم کرنے کے لئے باہر نکلنے کے سگنل کے طور پر چلتی اوسط کراس اوور کا استعمال کرتا ہے۔
  3. اعلی لچک: مختلف مارکیٹ کے حالات کے لئے بہتر بنانے کے لئے بیک ٹیسٹنگ مدت کی تخصیص اور پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ کی اجازت دیتا ہے۔
  4. جامع پوزیشن مینجمنٹ: پوزیشن سائزنگ کے لئے اکاؤنٹ ایکویٹی فیصد کا استعمال کرتا ہے اور 3x تک پرامڈ اسکیلنگ کی حمایت کرتا ہے۔

حکمت عملی کے خطرات

  1. غلط بریک آؤٹ کا خطرہ: انتہائی اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں غلط سگنل پیدا کرسکتا ہے جس کی وجہ سے غیر ضروری تجارت ہوتی ہے۔
  2. سلائیپج کا خطرہ: قلیل مدتی کارروائیوں میں سلائیپج نقصانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
  3. رجحان کی تبدیلی کا خطرہ: انتہائی اتار چڑھاؤ کے بعد رجحان کی تیزی سے تبدیلی کا امکان۔
  4. پیرامیٹر حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی پیرامیٹر کی ترتیبات پر بہت زیادہ منحصر ہے ، جس میں مختلف مارکیٹ کے حالات میں کثرت سے ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔

اصلاح کی ہدایات

  1. اتار چڑھاؤ فلٹرنگ شامل کریں: مارکیٹ شور کو فلٹر کرنے اور سگنل کے معیار کو بہتر بنانے کے لئے اے ٹی آر اشارے کو شامل کرنے کی سفارش کریں۔
  2. انٹری ٹائمنگ کو بہتر بنائیں: انٹری کی درستگی کو بڑھانے کے لئے حجم کی تصدیق شامل کرنے پر غور کریں۔
  3. متحرک پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ: مارکیٹ کے حالات کی بنیاد پر ٹرگر کی حدوں کو خود بخود ایڈجسٹ کرنے کے لئے ایک انکولی پیرامیٹر سسٹم تیار کرنے کا مشورہ دیں۔
  4. اسٹاپ نقصان کے بہتر طریقہ کار: جمع منافع کو بہتر طور پر بچانے کے لئے ٹیلنگ اسٹاپ نقصان کی فعالیت کو شامل کرنے کی سفارش کی جائے۔

خلاصہ

یہ حکمت عملی مارکیٹ کی خرابیوں اور رجحانات کے بعد تیزی سے ردعمل حاصل کرتی ہے جس میں اتار چڑھاؤ کی نگرانی کو چلتی اوسط کراس اوورز کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ اگرچہ حکمت عملی کا ڈیزائن اچھے رسک کنٹرول میکانزم کے ساتھ ٹھوس ہے ، تاجر کو اصل مارکیٹ کے حالات کے مطابق پیرامیٹرز کو بہتر بنانے اور خطرات کا انتظام کرنے کی ضرورت ہے۔ براہ راست تجارت میں چھوٹی پوزیشنوں سے شروع کرنے اور مختلف مارکیٹ کے ماحول میں حکمت عملی کی کارکردگی کو بتدریج درست کرنے کی سفارش کی جاتی ہے۔

/*backtest
start: 2024-12-05 00:00:00
end: 2024-12-12 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 45m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5

//黑天鹅警报器，作者（）：道格拉斯机器人
//适合1分钟-3分钟的k线，发生波动超过百分之二时，自动报警
strategy('黑天鹅警报', overlay=true, initial_capital=10000, currency='USD', default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075, pyramiding=3)
//-------------------------------------------
//-------------------------------------------
timecondition = timeframe.period == '480' or timeframe.period == '240' or timeframe.period == 'D' or timeframe.period == '720'
// Make input options that configure backtest date range
startDate = input.int(title='Start Date', defval=1, minval=1, maxval=31)
startMonth = input.int(title='Start Month', defval=11, minval=1, maxval=12)
startYear = input.int(title='Start Year', defval=2018, minval=1800, maxval=2100)
endDate = input.int(title='End Date', defval=1, minval=1, maxval=31)
endMonth = input.int(title='End Month', defval=11, minval=1, maxval=12)
endYear = input.int(title='End Year', defval=2031, minval=1800, maxval=2100)
// Look if the close time of the current bar
// falls inside the date range
inDateRange = time >= timestamp(syminfo.timezone, startYear, startMonth, startDate, 0, 0) and time < timestamp(syminfo.timezone, endYear, endMonth, endDate, 0, 0)



// Inputs
a = input(1, title='Key Vaule. \'This changes the sensitivity\'')
c = input(10, title='ATR Period')
h = input(false, title='Signals from Heikin Ashi Candles')


ma60 = ta.sma(close, 60)
ema144 = ta.ema(close, 144)

ema169 = ta.ema(close, 169)
ma20 = ta.sma(close, 20)


plot(ema144, color=color.new(color.yellow, 0), title='144')
plot(ema169, color=color.new(color.orange, 0), title='169')


heitiane = close - open
heitiane := math.abs(heitiane)
heitiane /= close

if inDateRange and heitiane > 0.0191 and close < open  //  and close>f3
    strategy.entry('botsell20', strategy.short, comment='黑天鹅追空' + str.tostring(heitiane))

if ta.crossover(ema144, ema169)
    strategy.close('botsell20', comment='平空')
if inDateRange and heitiane > 0.0191 and close > open  //  and close>f3
    strategy.entry('botbuy20', strategy.long, comment='白天鹅追多' + str.tostring(heitiane))

if ta.crossunder(ema144, ema169)
    strategy.close('botbuy20', comment='平多')
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں