Tài nguyên đang được tải lên... tải...
  1. Quảng trường
  2. SUPERTREND Tiền mua theo xu hướng với chiến lược dừng lỗ và lấy lợi nhuận

SUPERTREND Tiền mua theo xu hướng với chiến lược dừng lỗ và lấy lợi nhuận

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-06-17 16:32:24
Tags:ATR

img

Tổng quan

Chiến lược này sử dụng chỉ số Supertrend để xác định các điểm nhập và thoát cho các giao dịch. Supertrend là một chỉ số theo xu hướng kết hợp các khái niệm hỗ trợ / kháng cự và đột phá giá năng động. Chiến lược nhằm mục đích nắm bắt xu hướng tăng mạnh trong khi kiểm soát rủi ro nghiêm ngặt, và nó giao dịch với tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận 1: 5. Khi giá vượt qua dải trên của Supertrend, nó đi vào một vị trí dài và thiết lập giá dừng lỗ và lấy lợi nhuận dựa trên tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận đã xác định trước. Một khi giá vượt qua dải dưới Supertrend, chiến lược đóng vị trí dài.

Nguyên tắc chiến lược

  1. Tính toán các băng tần trên và dưới của chỉ số Supertrend. Supertrend sử dụng ATR (Range trung bình thực sự) và một yếu tố để tính toán mức hỗ trợ và kháng cự năng động.
  2. Kiểm tra các điều kiện đầu vào dài: Khi giá đóng phá vỡ trên dải trên của Supertrend, nhập một vị trí dài.
  3. Tính toán giá dừng lỗ và giá lấy lợi nhuận: Dựa trên giá đóng hiện tại và tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận được xác định trước (ví dụ: 1:5), tính toán giá dừng lỗ và giá lấy lợi nhuận.
  4. Gửi lệnh dài: Mở một vị trí dài với giá dừng lỗ và giá lấy lợi nhuận được tính toán.
  5. Kiểm tra các điều kiện thoát ra dài: Khi giá đóng phá vỡ dưới dải dưới Supertrend, đóng vị trí dài.

Phân tích lợi thế

  1. Theo dõi xu hướng: Chỉ số Supertrend có thể nắm bắt hiệu quả các xu hướng mạnh mẽ, giúp chiến lược lợi nhuận từ xu hướng tăng.
  2. Động thái dừng lỗ: Bằng cách sử dụng ATR để tính toán mức hỗ trợ và kháng cự động, Supertrend cung cấp một chiến lược dừng lỗ động để kiểm soát rủi ro.
  3. Kiểm soát rủi ro-lợi nhuận: Chiến lược cho phép người dùng xác định trước tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận (ví dụ: 1: 5) để kiểm soát rủi ro và lợi nhuận tiềm năng cho mỗi giao dịch.
  4. Sự đơn giản: Logic chiến lược là đơn giản và dễ hiểu và thực hiện.

Phân tích rủi ro

  1. Sự đảo ngược xu hướng: Trong các sự đảo ngược xu hướng đột ngột, chiến lược có thể chịu tổn thất vì nó dựa vào sự liên tục của xu hướng.
  2. Độ nhạy của các tham số: Hiệu suất của chiến lược có thể nhạy với các tham số của siêu xu hướng, chẳng hạn như yếu tố ATR và chiều dài ATR. Các tham số không phù hợp có thể dẫn đến tín hiệu sai.
  3. Thiếu biến động: Trong điều kiện thị trường biến động thấp, chiến lược có thể hoạt động kém vì giá có thể dao động giữa các dải trên và dưới, dẫn đến giao dịch thường xuyên và thua lỗ do trượt và hoa hồng.

Hướng dẫn tối ưu hóa

  1. Tối ưu hóa tham số động: Thực hiện một thói quen tối ưu hóa tham số để điều chỉnh động các tham số Supertrend dựa trên các điều kiện thị trường khác nhau. Điều này có thể cải thiện khả năng thích nghi và độ bền của chiến lược.
  2. Kết hợp với các chỉ số khác: Kết hợp các chỉ số kỹ thuật khác, chẳng hạn như RSI hoặc MACD, để xác nhận sức mạnh xu hướng và lọc các tín hiệu sai.
  3. Điều chỉnh điều kiện thị trường: Phát triển logic để xác định các điều kiện thị trường khác nhau (ví dụ: xu hướng, phạm vi) và điều chỉnh các thông số chiến lược hoặc vô hiệu hóa chiến lược cho phù hợp.
  4. Tối ưu hóa quản lý tiền: Tối ưu hóa quy tắc quản lý rủi ro và quy mô vị trí để cải thiện lợi nhuận điều chỉnh rủi ro của chiến lược.

Tóm lại

Chiến lược này sử dụng chỉ số Supertrend để theo dõi xu hướng tăng mạnh trong khi kiểm soát rủi ro nghiêm ngặt. Nó cung cấp một khuôn khổ đơn giản nhưng hiệu quả để nắm bắt các cơ hội xu hướng. Tuy nhiên, chiến lược có thể phải đối mặt với các rủi ro như đảo ngược xu hướng và độ nhạy của tham số.

/*backtest
start: 2024-05-01 00:00:00
end: 2024-05-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Supertrend Strategy with 1:5 Risk Reward", overlay=true)

// Supertrend Indicator
factor = input(3.0, title="ATR Factor")
atrLength = input(10, title="ATR Length")

[supertrendUp, supertrendDown] = ta.supertrend(factor, atrLength)

supertrend = ta.crossover(ta.lowest(close, 1), supertrendDown) ? supertrendDown : supertrendUp

plot(supertrend, title="Supertrend", color=supertrend == supertrendUp ? color.green : color.red, linewidth=2, style=plot.style_line)

// Strategy parameters
risk = input(1.0, title="Risk in %")
reward = input(5.0, title="Reward in %")
riskRewardRatio = reward / risk

// Entry and exit conditions
longCondition = ta.crossover(close, supertrendUp)
if (longCondition)
    // Calculate stop loss and take profit levels
    stopLossPrice = close * (1 - (risk / 100))
    takeProfitPrice = close * (1 + (reward / 100))
    
    // Submit long order
    strategy.entry("Long", strategy.long, stop=stopLossPrice, limit=takeProfitPrice)

// Exit conditions
shortCondition = ta.crossunder(close, supertrendDown)
if (shortCondition)
    strategy.close("Long")
Có liên quan
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu