Tài nguyên đang được tải lên... tải...
  1. Quảng trường Chiến lược
  2. Chiến lược định lượng dừng và dừng tổn thất bằng đường ngang hai đường

Chiến lược định lượng dừng và dừng tổn thất bằng đường ngang hai đường

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-11-12 17:29:24
Tags:EMASMASLTPMM

双均线交叉动态止盈止损量化策略

Thông tin chi tiết

Chiến lược này là một hệ thống giao dịch định lượng dựa trên tín hiệu chéo hai đường thẳng, quản lý rủi ro bằng cách kết hợp các cơ chế dừng dừng dừng động. Chiến lược sử dụng đường trung bình chuyển động chỉ số (EMA) 20 chu kỳ và 50 chu kỳ như là chỉ số tín hiệu và đặt mức dừng lỗ tương đối ôn hòa là 2.5% và 4% để cân bằng lợi nhuận và rủi ro. Chiến lược này được thiết kế đặc biệt cho các nhà giao dịch có khả năng chịu rủi ro trung bình, có thể nắm bắt cơ hội và kiểm soát rủi ro trong thời gian thay đổi xu hướng thị trường.

Nguyên tắc chiến lược

Trong khi đó, các nhà nghiên cứu cũng cho biết, một chiến lược như thế này có thể được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu và các nhà nghiên cứu. 1. Hệ thống tín hiệu: tạo tín hiệu giao dịch bằng cách sử dụng đường chéo giữa đường trung bình chuyển động chỉ số nhanh ((20 chu kỳ) và chậm ((50 chu kỳ) 2. Điều kiện nhập: mở nhiều hơn khi đường trung bình nhanh vượt qua đường trung bình chậm 3. Cơ chế rút lui: bao gồm hai tình huống - đường ngang nhau tạo ra tín hiệu bán hoặc chạm vào mức dừng lỗ 4. Kiểm soát rủi ro: Mỗi giao dịch sẽ tự động đặt mức dừng và dừng lỗ động dựa trên giá vào

Lợi thế chiến lược

  1. Giao dịch có hệ thống: Chiến lược hoàn toàn có hệ thống, giảm sự gián đoạn cảm xúc do phán đoán chủ quan
  2. Kiểm soát rủi ro: cung cấp kiểm soát rủi ro rõ ràng cho mỗi giao dịch bằng cách đặt vị trí dừng và dừng lỗ trước
  3. Theo dõi xu hướng: có thể nắm bắt hiệu quả xu hướng trung và dài hạn để tránh bỏ lỡ cơ hội thị trường quan trọng
  4. Tùy biến linh hoạt: Các nhà giao dịch có thể điều chỉnh tỷ lệ stop loss theo sở thích rủi ro của mình
  5. Thực hiện đơn giản: chiến lược logic rõ ràng, dễ hiểu và thực hiện

Rủi ro chiến lược

  1. Rủi ro thị trường biến động: dễ tạo ra tín hiệu sai trong thị trường biến động ngang hàng, dẫn đến giao dịch thường xuyên
  2. Rủi ro điểm trượt: Giá giao dịch thực có thể đi ngược với giá tín hiệu khi thị trường biến động mạnh
  3. Rủi ro đảo ngược xu hướng: Khi xu hướng đảo ngược đột ngột, dừng lỗ có thể không đủ nhanh
  4. Tùy thuộc vào các tham số: hiệu quả chiến lược bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi chu kỳ đường trung và lựa chọn tham số stop-loss

Chiến lược tối ưu hóa hướng

  1. giới thiệu chỉ số biến động: tỷ lệ dừng lỗ có thể được điều chỉnh theo biến động của thị trường
  2. Thêm các điều kiện lọc: kết hợp các chỉ số như khối lượng giao dịch, cường độ xu hướng để lọc tín hiệu giao dịch
  3. Tối ưu hóa chu kỳ đường trung bình: có thể truy cập lại dữ liệu lịch sử để tìm ra sự kết hợp các tham số đường trung bình tối ưu nhất
  4. Tham gia lọc xu hướng: Tăng điều kiện xác định xu hướng, tránh giao dịch thường xuyên trên thị trường ngang
  5. Phát triển tín hiệu tổng hợp: có thể đưa các chỉ số kỹ thuật khác vào làm tín hiệu xác nhận hỗ trợ

Tóm lại

Đây là một chiến lược giao dịch định lượng rủi ro được thiết kế hợp lý, thông qua việc nắm bắt xu hướng chéo đường trung tuyến, đồng thời sử dụng rủi ro quản lý rủi ro dừng dừng dừng. Ưu điểm chính của chiến lược là có mức độ hệ thống hóa cao, rủi ro có thể kiểm soát được, nhưng trong ứng dụng thực tế, cần chú ý đến tác động của môi trường thị trường đối với hiệu suất chiến lược.

/*backtest
start: 2024-10-12 00:00:00
end: 2024-11-11 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Estrategia STX - Medias Móviles con Riesgo Medio", overlay=true)

// Parámetros configurables
mmr_period = input.int(20, title="Periodo Media Móvil Rápida (MMR)")
mml_period = input.int(50, title="Periodo Media Móvil Lenta (MML)")
stop_loss_percent = input.float(2.5, title="Stop-Loss (%)", step=0.1) // Stop-Loss moderado
take_profit_percent = input.float(4.0, title="Take-Profit (%)", step=0.1) // Take-Profit moderado

// Cálculo de medias móviles (Exponenciales)
mmr = ta.ema(close, mmr_period) // Media Móvil Rápida
mml = ta.ema(close, mml_period) // Media Móvil Lenta

// Señales de Compra y Venta
long_condition = ta.crossover(mmr, mml)  // Señal de compra
short_condition = ta.crossunder(mmr, mml) // Señal de venta

// Calcular niveles de Stop-Loss y Take-Profit solo al activar la compra
var float entry_price = na
var float stop_loss_level = na
var float take_profit_level = na

if (long_condition)
    entry_price := close
    stop_loss_level := entry_price * (1 - stop_loss_percent / 100)
    take_profit_level := entry_price * (1 + take_profit_percent / 100)

// Condiciones de salida (Stop-Loss y Take-Profit)
exit_condition = (close <= stop_loss_level) or (close >= take_profit_level)

// Ejecución de Órdenes
if (long_condition)
    strategy.entry("Compra", strategy.long)

if (short_condition or exit_condition)
    strategy.close("Compra")

// Trazar Medias Móviles y Niveles
plot(mmr, color=color.blue, linewidth=2, title="Media Móvil Rápida (MMR)")
plot(mml, color=color.orange, linewidth=2, title="Media Móvil Lenta (MML)")
plot(not na(entry_price) ? stop_loss_level : na, color=color.red, style=plot.style_line, linewidth=1, title="Stop-Loss")
plot(not na(entry_price) ? take_profit_level : na, color=color.green, style=plot.style_line, linewidth=1, title="Take-Profit")
Nội dung liên quan
Nhiều hơn nữa

2019 - FMZ - Nhà phát minh định lượng