রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...
  1. বর্গক্ষেত্র
  2. টার্টল-এটিআর বোলিংজার ব্যান্ডস ব্রেকআউট কৌশল

টার্টল-এটিআর বোলিংজার ব্যান্ডস ব্রেকআউট কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-06-03 10:48:09
ট্যাগঃএটিআর

img

সারসংক্ষেপ

এটি টার্টল ট্রেডিং নিয়মের উপর ভিত্তি করে একটি প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল। কৌশলটি প্রবণতা দিক এবং ট্রেডিং পজিশনের আকার নির্ধারণের জন্য এটিআর (গড় সত্য পরিসীমা) ব্যবহার করে। যখন মূল্য একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন মূল্য থেকে বেরিয়ে আসে, তখন কৌশলটি একটি দীর্ঘ বা স্বল্প অবস্থান খুলবে। অবস্থানটি একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সর্বনিম্ন বা সর্বোচ্চ মূল্য থেকে বেরিয়ে আসা পর্যন্ত রাখা হবে, সেই সময়ে কৌশলটি অবস্থানটি বন্ধ করবে। এই কৌশলটির লক্ষ্য হ'ল কঠোরভাবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের সময় শক্তিশালী ট্রেন্ডিং বাজারগুলি ক্যাপচার করা।

কৌশল নীতি

এই কৌশলটির মূল বিষয় হ'ল ট্রেন্ডের দিক এবং ট্রেডিং পজিশনের আকার নির্ধারণের জন্য এটিআর সূচক ব্যবহার করা। এটিআর সূচক বাজারের অস্থিরতা পরিমাপ করতে পারে, আমাদের যথাযথ স্টপ-লস স্তর এবং অবস্থান আকার নির্ধারণে সহায়তা করে। কৌশলটির প্রধান পদক্ষেপগুলি নিম্নরূপঃ

  1. এটিআর সূচক মান গণনা করুন।
  2. লং এবং শর্ট পজিশনের জন্য ব্রেকআউট মূল্যের মাত্রা নির্ধারণ করুন। লং ব্রেকআউট মূল্য একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ মূল্য এবং শর্ট ব্রেকআউট মূল্য একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সর্বনিম্ন মূল্য।
  3. যদি দাম লং ব্রেকআউটের দামের উপরে ভেঙে যায়, তাহলে লং পজিশন খুলুন; যদি দাম শর্ট ব্রেকআউটের দামের নিচে ভেঙে যায়, তাহলে শর্ট পজিশন খুলুন।
  4. ATR সূচক মান এবং অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্সের উপর ভিত্তি করে প্রতিটি ট্রেডের জন্য পজিশনের আকার গণনা করুন।
  5. পজিশনটি ধরে রাখুন যতক্ষণ না দাম একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সর্বনিম্ন মূল্য (দীর্ঘ পজিশনের জন্য) বা সর্বোচ্চ মূল্য (সংক্ষিপ্ত পজিশনের জন্য) থেকে বেরিয়ে আসে, তারপরে পজিশনটি বন্ধ করুন।

এই পদ্ধতি অনুসরণ করে, কৌশলটি কঠোরভাবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের সময় শক্তিশালী ট্রেন্ডিং বাজারগুলি ক্যাপচার করতে পারে। এটিআর সূচকের ব্যবহার আমাদের বাজারের অস্থিরতার সাথে আরও ভালভাবে মানিয়ে নিতে গতিশীলভাবে অবস্থান আকারগুলি সামঞ্জস্য করতে সহায়তা করে।

কৌশলগত সুবিধা

  1. প্রবণতা অনুসরণঃ এই কৌশলটি শক্তিশালী প্রবণতা বাজারে ক্যাপচার করার লক্ষ্য রাখে, যার ফলে উল্লেখযোগ্য মুনাফা হয়।
  2. ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণঃ পজিশনের আকার এবং স্টপ-লস স্তর নির্ধারণের জন্য ATR সূচক ব্যবহার করে, কৌশলটি কার্যকরভাবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
  3. অভিযোজনযোগ্যতাঃ এটিআর সূচকটি গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে, যা কৌশলটিকে বিভিন্ন বাজারের পরিবেশে মানিয়ে নিতে দেয়।
  4. সরলতাঃ কৌশলটির যুক্তি স্পষ্ট এবং বোঝা এবং বাস্তবায়ন করা সহজ।

কৌশলগত ঝুঁকি

  1. ট্রেন্ড বিপরীতঃ যখন বাজারের প্রবণতা হঠাৎ বিপরীত হয়, তখন কৌশলটি উল্লেখযোগ্য ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে।
  2. অস্থির বাজারঃ অস্থির বাজারগুলিতে, কৌশলটি প্রায়শই পজিশন খুলতে এবং বন্ধ করতে পারে, যার ফলে উচ্চ ট্রেডিং খরচ হয়।
  3. প্যারামিটার সংবেদনশীলতাঃ কৌশলটির পারফরম্যান্স প্যারামিটার সেটিংসে সংবেদনশীল হতে পারে এবং অনুপযুক্ত প্যারামিটারগুলি দুর্বল পারফরম্যান্সের কারণ হতে পারে।

এই ঝুঁকি মোকাবেলায়, নিম্নলিখিত সমাধান বিবেচনা করা যেতে পারেঃ

  1. প্রবণতা বিপরীত হলে অকাল পজিশন খোলা এড়ানোর জন্য একটি প্রবণতা নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়া প্রবর্তন করুন।
  2. পজিশনের আকার কমানো অথবা অস্থির বাজারে ট্রেডিং বন্ধ করা।
  3. সেরা সমন্বয় খুঁজে পেতে প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন.

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

  1. আরও সূচক প্রবর্তন করুনঃ ATR সূচক ছাড়াও, প্রবণতা সনাক্তকরণের নির্ভুলতা উন্নত করার জন্য, চলমান গড়ের মতো অন্যান্য প্রবণতা নিশ্চিতকরণ সূচক প্রবর্তন বিবেচনা করুন।
  2. ডায়নামিক প্যারামিটার সমন্বয়ঃ বাজারের পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য বিভিন্ন বাজারের পরিবেশের উপর ভিত্তি করে কৌশলগত প্যারামিটারগুলিকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করুন, যেমন এটিআর সময়কাল এবং ব্রেকআউট মূল্য সময়কাল।
  3. লাভ গ্রহণের পদ্ধতি প্রয়োগ করুন: একটি নির্দিষ্ট মুনাফা অর্জনের পর মুনাফা অর্জন এবং ঝুঁকি কমাতে আংশিকভাবে পজিশন বন্ধ করার কথা বিবেচনা করুন।
  4. লং/শর্ট পজিশন ম্যানেজমেন্টঃ কৌশলটির নমনীয়তা বাড়ানোর জন্য লং এবং শর্ট পজিশন আলাদাভাবে পরিচালনা করার কথা বিবেচনা করুন, যেমন স্টপ লস এবং টেক লাভের বিভিন্ন স্ট্যান্ডার্ড ব্যবহার করা।

উপরের অপ্টিমাইজেশানগুলির মাধ্যমে, কৌশলটির স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা আরও উন্নত করা যেতে পারে।

সংক্ষিপ্তসার

টার্টল-এটিআর বোলিংজার ব্যান্ডস ব্রেকআউট কৌশল হল টার্টল ট্রেডিং নিয়মের উপর ভিত্তি করে একটি প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল। কৌশলটি ট্রেন্ডের দিকনির্দেশ এবং ট্রেডিং পজিশনের আকার নির্ধারণের জন্য এটিআর সূচক ব্যবহার করে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যখন দাম সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন মূল্য থেকে বেরিয়ে আসে তখন পজিশন খোলার এবং প্রবণতা বিপরীত হওয়া পর্যন্ত পজিশন ধরে রাখার কৌশল। কৌশলটির সুবিধাগুলি হ'ল ঝুঁকি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করার সময় শক্তিশালী ট্রেন্ডিং বাজারগুলি ক্যাপচার করার ক্ষমতা। তবে কৌশলটি প্রবণতা বিপরীতমুখী, অস্থির বাজার এবং পরামিতি সংবেদনশীলতার মতো ঝুঁকির মুখোমুখি হয়। কৌশলটির পারফরম্যান্স আরও উন্নত করতে, আরও সূচক প্রবর্তন, গতিশীলভাবে পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করা, লাভ নেওয়ার প্রক্রিয়াগুলি অন্তর্ভুক্ত করা এবং অবস্থান পরিচালনা অনুকূল করার মতো ক্ষেত্রে অপ্টিমাইজেশন বিবেচনা করা যেতে পারে। সামগ্রিকভাবে, টিইএল-এটিআর বিঙ্গার ব্যান্ড

/*backtest
start: 2023-05-28 00:00:00
end: 2024-06-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © luisfeijoo22

//@version=5
strategy("Estrategia de las tortugas_ES", overlay=true, pyramiding=3)

// Parámetros 
atrLength = input.int(20, "Longitud del ATR")
atrFactor = input.float(2, "Factor del ATR")
entryBreakout = input.int(20, "Breakout de entrada")
exitBreakout = input.int(10, "Breakout de salida")
longOnly = input.bool(false, "Solo largos")
shortOnly = input.bool(false, "Solo cortos")


// Cálculo del ATR
atr = ta.atr(atrLength)

// Cálculo de los niveles de breakout
longEntry = ta.highest(high, exitBreakout)[1]
longExit = ta.lowest(low, exitBreakout)[1]
shortEntry = ta.lowest(low, exitBreakout)[1]
shortExit = ta.highest(high, exitBreakout)[1]

// Cálculo del tamaño de la posición
nContracts = math.floor((strategy.equity * 0.01) / (atrFactor * atr))

// Filtra las fechas según el rango deseado
// in_range = time >= timestamp(year(start_date), month(start_date), dayofmonth(start_date)) 

// Condiciones de entrada y salida
longCondition = not longOnly and close > longEntry and time >= timestamp("2023-03-15")
if longCondition
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty = nContracts)

shortCondition = not shortOnly and close < shortEntry and time >=  timestamp("2023-03-15")
if shortCondition
    strategy.entry("Short", strategy.short, qty = nContracts)
    
strategy.exit("Exit Long", "Long", stop = longExit)
strategy.exit("Exit Short", "Short", stop = shortExit)

// Visualización de los niveles de breakout
plot(longEntry, "Entrada larga", color.green, style = plot.style_line)
plot(longExit, "Salida larga", color.red, style = plot.style_line)
plot(shortEntry, "Entrada corta", color.green, style = plot.style_line)
plot(shortExit, "Salida corta", color.red, style = plot.style_line)
সম্পর্কিত
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত