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MACD Goldene Kreuz- und Todekreuzstrategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-04-26 12:08:24
Tags:MACDEMADIFDEA

Übersicht

Diese Strategie verwendet die Überschneidung der DIF-Linie und der DEA-Linie im MACD-Indikator, um Handelssignale zu generieren. Wenn die DIF-Linie über die DEA-Linie kreuzt, erzeugt sie ein langes Signal; wenn die DIF-Linie unter die DEA-Linie kreuzt, erzeugt sie ein kurzes Signal. Die Rückprüfungsergebnisse dieser Strategie zeigen, dass auf dem BTCUSDT-Handelspaar die Gewinnrate etwa 40% beträgt und die jährliche Rendite 1,05 beträgt. Dies führt jedoch dazu, dass die Anzahl der gehaltenen Vermögenswerte kontinuierlich steigt, so dass sie nicht als unabhängige Arbitragsstrategie verwendet werden kann.

Strategieprinzip

Berechnen Sie den schnellen exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) und den langsamen exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA).
Berechnen Sie die DIF-Linie, die die Differenz zwischen der schnellen und der langsamen EMA darstellt.
Berechnen Sie die DEA-Linie, die die EMA der DIF-Linie ist.
Berechnen Sie das MACD-Histogramm, das die Differenz zwischen der DIF- und der DEA-Linie darstellt.
Wenn die DIF-Linie die DEA-Linie überschreitet, wird ein Long-Signal erzeugt und eine Long-Position eröffnet.
Wenn die DIF-Linie unterhalb der DEA-Linie kreuzt, wird ein Kurzsignal erzeugt, die Long-Position geschlossen und eine Short-Position eröffnet.
Wenn das entgegengesetzte Crossover-Signal erneut angezeigt wird, wird die aktuelle Position geschlossen und eine Position in entgegengesetzte Richtung eröffnet.

Strategische Vorteile

Diese Strategie verwendet den weit verbreiteten MACD-Indikator, der leicht zu verstehen und umzusetzen ist.
Die Strategie ist klar, und die Handelssignale sind explizit.
Es eignet sich für Trendmärkte und kann die wichtigsten Markttrends verfolgen.

Strategische Risiken

Die Gewinnquote dieser Strategie ist gering, nur 40%, was bedeutet, dass 60% der Trades verlieren können.
Diese Strategie führt dazu, dass die Anzahl der gehaltenen Vermögenswerte kontinuierlich zunimmt, was zusätzliche Risikopositionen mit sich bringen kann.
In einem schwankenden Markt kann diese Strategie häufige Handelssignale erzeugen, was zu hohen Handelskosten führt.
Diese Strategie berücksichtigt kein Risikomanagement wie Stop-Loss und Positionsmanagement, das zu erheblichen Verlusten führen kann.

Strategieoptimierungsrichtlinien

Einführung von Trendfiltern wie langfristigen gleitenden Durchschnitten, um den Handel auf schwankenden Märkten zu vermeiden.
Optimieren Sie die Parameter des MACD-Indikators, z. B. die Periode der schnellen EMA, der langsamen EMA und der Signallinie, um sich an unterschiedliche Marktbedingungen anzupassen.
Zusätzliche Risikomanagementmaßnahmen wie Stop-Loss und Positionsmanagement zur Kontrolle potenzieller Verluste.
Kombination mit anderen technischen Indikatoren oder Fundamentalanalysen zur Verbesserung der Zuverlässigkeit der Handelssignale.

Zusammenfassung

Die MACD Golden Cross und Death Cross Strategie ist eine einfache und leicht verständliche Handelsstrategie, die für Trending-Märkte geeignet ist. Allerdings ist die Gewinnrate dieser Strategie niedrig und es fehlen Risikomanagementmaßnahmen, so dass sie weiter optimiert und verbessert werden muss. Durch die Einführung von Trendfiltern, die Optimierung von Parametern, das Hinzufügen von Risikomanagement und die Kombination mit anderen Analysemethoden können die Leistung und Zuverlässigkeit dieser Strategie verbessert werden. Dennoch kann diese Strategie immer noch nicht als unabhängige Arbitrage-Strategie verwendet werden und muss mit anderen Strategien kombiniert werden, um bessere Handelsergebnisse zu erzielen.

/*backtest
start: 2024-03-01 00:00:00
end: 2024-03-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// @version=5
// @description 该策略使用 MACD DIF 线与 EDA 线产生金叉与死叉时进行入场与出场操作, 回测后发现胜率约 40%, BTCUSDT 年化利率 1.05, 同时会导致持有的资产数量不断上升, 无法作为一个独立的套利策略进行使用.

strategy("MACD 金叉策略", overlay=true)

fastLength = input(12, "快线长度")
slowLength = input(26, "慢线长度")
MACDLength = input(9, "MACD 均线长度")

deltaIncreaseOver0 = input(color.green,'MACD 柱在 0 线以上增长')
deltaIncreaseUnder0 = input(color.rgb(153, 230, 156),'MACD 柱在 0 线以下增长')

deltaDecreaseOver0 = input(color.orange,'MACD 柱在 0 线以上下跌')
deltaDecreaseUnder0 = input(color.red,'MACD 柱在 0 线以下下跌')

buySellEnabled = input(true, '是否显示入场与出场信号')

// @variable 做多轮数
var longRound = 0
// @variable 做空轮数
var shortRound = 0

DIF = ta.ema(close, fastLength) - ta.ema(close, slowLength) // 快慢均线差值
EDA = ta.ema(DIF, MACDLength) // DIF 线的 EMA 均线
delta = DIF - EDA // MACD 柱高度

// plot(0, 'Zero', color.black)
plot(DIF,'DIF', color.yellow)
plot(EDA, "EDA", color.purple)

isDeltaIncreasing = delta[1] < delta
isDeltaOver0 = delta > 0
deltaColor = isDeltaIncreasing ? (isDeltaOver0? deltaIncreaseOver0: deltaIncreaseUnder0) :( isDeltaOver0? deltaDecreaseOver0: deltaDecreaseUnder0)
plot(delta, "Delta", deltaColor, style = plot.style_columns)

isDeltaV = delta > delta[1] and delta[2] > delta[1]
isDeltaA = delta < delta[1] and delta[2] < delta[1]

longBuy(round) =>
	entry = str.format("做多买入 {0}",round)
	// log.info(str.format("{0} {1}",entry,close))
	strategy.entry(entry, strategy.long, comment=entry)

longSell(round) =>
	entry = str.format("做多买入 {0}",round)
	exit = str.format("做多卖出 {0}",round)
	// log.info(str.format("{0} {1}",exit,close))
	strategy.close(entry, comment=exit)		

shortSell(round) =>
	entry = str.format("做空卖出 {0}",round)
	// log.info(str.format("{0} {1}",entry,close))
	strategy.entry(entry, strategy.short, comment= entry) 

shortBuy(round) =>
	entry = str.format("做空卖出 {0}",round)
	exit = str.format("做空买入 {0}",round)
	// log.info(str.format("{0} {1}",exit,close))
	strategy.close(entry, comment=exit)		

if (buySellEnabled) 
	if (ta.crossunder(DIF, EDA))
		longSell(longRound)
	if (ta.crossover(DIF, EDA))
		longRound := longRound + 1
		longBuy(longRound)

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