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Ausfallstrategie für Bollinger-Bänder von TURTLE-ATR

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-06-03 10:48:09
Tags:ATR

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Übersicht

Dies ist eine Trendfolgestrategie, die auf den Regeln des Schildkrötenhandels basiert. Die Strategie verwendet ATR (Average True Range) zur Bestimmung der Trendrichtung und der Trademarktgröße. Wenn der Preis über einen bestimmten Zeitraum aus dem höchsten oder niedrigsten Preis ausbricht, eröffnet die Strategie eine Long- oder Short-Position. Die Position wird gehalten, bis der Preis über einen bestimmten Zeitraum aus dem niedrigsten oder höchsten Preis ausbricht, woraufhin die Strategie die Position schließt. Das Ziel dieser Strategie ist es, starke Trending-Märkte zu erfassen, während das Risiko streng kontrolliert wird.

Strategieprinzip

Der Kern dieser Strategie besteht darin, den ATR-Indikator zu verwenden, um die Trendrichtung und die Größe der Handelsposition zu bestimmen. Der ATR-Indikator kann die Marktvolatilität messen und uns dabei helfen, geeignete Stop-Loss-Level und Positionsgrößen zu bestimmen. Die wichtigsten Schritte der Strategie sind wie folgt:

  1. Berechnen Sie den Wert des ATR-Indikators.
  2. Der lange Ausbruchspreis ist der höchste Preis in einem bestimmten Zeitraum und der kurze Ausbruchspreis der niedrigste Preis in einem bestimmten Zeitraum.
  3. Wenn der Preis über den langen Breakoutpreis ausbricht, eröffnet man eine Longposition; wenn der Preis unter den kurzen Breakoutpreis ausbricht, eröffnet man eine Shortposition.
  4. Berechnen Sie die Positionsgröße für jeden Handel anhand des ATR-Indikatorwerts und des Kontostandes.
  5. Halten Sie die Position, bis der Preis über einen bestimmten Zeitraum den niedrigsten Preis (für Long-Positionen) oder den höchsten Preis (für Short-Positionen) überschreitet und schließen Sie dann die Position.

Durch den Einsatz des ATR-Indikators können wir die Positionsgrößen dynamisch anpassen, um uns besser an die Marktvolatilität anzupassen.

Strategische Vorteile

  1. Trendfollowing: Ziel der Strategie ist es, starke Trendmärkte zu erobern und somit erhebliche Gewinne zu erzielen.
  2. Risikokontrolle: Durch die Verwendung des ATR-Indikators zur Bestimmung von Positionsgrößen und Stop-Loss-Niveaus kann die Strategie das Risiko wirksam kontrollieren.
  3. Anpassungsfähigkeit: Der ATR-Indikator kann dynamisch angepasst werden, sodass sich die Strategie an verschiedene Marktumgebungen anpassen kann.
  4. Einfachheit: Die Logik der Strategie ist klar und leicht zu verstehen und umzusetzen.

Strategische Risiken

  1. Trendumkehr: Wenn sich die Marktentwicklung plötzlich umkehrt, kann die Strategie erhebliche Verluste erleiden.
  2. Unruhige Märkte: In unruhigen Märkten kann die Strategie häufig Positionen öffnen und schließen, was zu hohen Handelskosten führt.
  3. Parameterempfindlichkeit: Die Leistung der Strategie kann empfindlich auf die Parameter-Einstellungen ausgerichtet sein, und unangemessene Parameter können zu schlechter Leistung führen.

Um diesen Risiken entgegenzuwirken, können folgende Lösungen in Betracht gezogen werden:

  1. Einführung eines Mechanismus zur Trendbestätigung, um zu vermeiden, dass bei einer Trendumkehr Positionen vorzeitig eröffnet werden.
  2. Reduzieren Sie die Positionsgröße oder schließen Sie den Handel auf unruhigen Märkten aus.
  3. Optimieren Sie die Parameter, um die beste Kombination zu finden.

Strategieoptimierungsrichtlinien

  1. Mehr Indikatoren einführen: Zusätzlich zum ATR-Indikator sollten andere Trendbestätigungsindikatoren wie gleitende Durchschnitte eingeführt werden, um die Genauigkeit der Trendbestimmung zu verbessern.
  2. Dynamische Parameteranpassung: Dynamische Anpassung der Strategieparameter anhand verschiedener Marktumgebungen, wie z. B. ATR-Periode und Breakout-Preisperiode, um sich an Marktveränderungen anzupassen.
  3. Verwenden Sie einen Take-Profit-Mechanismus: Wenn Sie einen gewissen Gewinn erzielt haben, sollten Sie eine teilweise Schließung der Positionen in Betracht ziehen, um Gewinne zu erzielen und das Risiko zu reduzieren.
  4. Management von Long/Short-Positionen: Es sollte in Betracht gezogen werden, Long- und Short-Positionen getrennt zu verwalten, z. B. mit unterschiedlichen Standards für Stop-Loss und Take-Profit, um die Flexibilität der Strategie zu verbessern.

Durch die oben genannten Optimierungen können die Stabilität und Rentabilität der Strategie weiter verbessert werden.

Zusammenfassung

Die Turtle-ATR Bollinger Bands Breakout-Strategie ist eine Trend-folgende Strategie, die auf den Regeln des Turtle-Tradings basiert. Die Strategie verwendet den ATR-Indikator, um die Trendrichtung und die Größe der Handelsposition zu bestimmen, Positionen zu eröffnen, wenn der Preis über einen bestimmten Zeitraum vom höchsten oder niedrigsten Preis ausbricht und Positionen hält, bis der Trend umkehrt. Die Vorteile der Strategie liegen in ihrer Fähigkeit, starke Trendmärkte zu erfassen und gleichzeitig das Risiko streng zu kontrollieren. Die Strategie ist jedoch auch mit Risiken wie Trendumkehrungen, unruhigen Märkten und Parameterempfindlichkeit konfrontiert. Um die Leistung der Strategie weiter zu verbessern, können Optimierungen in Bereichen wie die Einführung mehrerer Indikatoren, die dynamische Anpassung von Parametern, die Einbeziehung von Take-Profit-Mechanismen und die Optimierung des Positionsmanagements in Betracht gezogen werden. Insgesamt ist die TURTLE-AT

/*backtest
start: 2023-05-28 00:00:00
end: 2024-06-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © luisfeijoo22

//@version=5
strategy("Estrategia de las tortugas_ES", overlay=true, pyramiding=3)

// Parámetros 
atrLength = input.int(20, "Longitud del ATR")
atrFactor = input.float(2, "Factor del ATR")
entryBreakout = input.int(20, "Breakout de entrada")
exitBreakout = input.int(10, "Breakout de salida")
longOnly = input.bool(false, "Solo largos")
shortOnly = input.bool(false, "Solo cortos")


// Cálculo del ATR
atr = ta.atr(atrLength)

// Cálculo de los niveles de breakout
longEntry = ta.highest(high, exitBreakout)[1]
longExit = ta.lowest(low, exitBreakout)[1]
shortEntry = ta.lowest(low, exitBreakout)[1]
shortExit = ta.highest(high, exitBreakout)[1]

// Cálculo del tamaño de la posición
nContracts = math.floor((strategy.equity * 0.01) / (atrFactor * atr))

// Filtra las fechas según el rango deseado
// in_range = time >= timestamp(year(start_date), month(start_date), dayofmonth(start_date)) 

// Condiciones de entrada y salida
longCondition = not longOnly and close > longEntry and time >= timestamp("2023-03-15")
if longCondition
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty = nContracts)

shortCondition = not shortOnly and close < shortEntry and time >=  timestamp("2023-03-15")
if shortCondition
    strategy.entry("Short", strategy.short, qty = nContracts)
    
strategy.exit("Exit Long", "Long", stop = longExit)
strategy.exit("Exit Short", "Short", stop = shortExit)

// Visualización de los niveles de breakout
plot(longEntry, "Entrada larga", color.green, style = plot.style_line)
plot(longExit, "Salida larga", color.red, style = plot.style_line)
plot(shortEntry, "Entrada corta", color.green, style = plot.style_line)
plot(shortExit, "Salida corta", color.red, style = plot.style_line)
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