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La stratégie de WaveTrend Cross LazyBear

Auteur:ChaoZhang est là., Date: le 28 février 2024
Les étiquettes:Le taux d'intérêtSMAHLCC3Le SEC

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Résumé

La stratégie WaveTrend Cross LazyBear est une stratégie de trading basée sur l'indicateur WaveTrend. La stratégie utilise deux lignes de l'indicateur WaveTrend avec des périodes différentes. Lorsque la ligne de l'indicateur WaveTrend de période plus rapide traverse au-dessus de la ligne de l'indicateur WaveTrend de période plus lente, elle génère un signal d'achat. Lorsque la ligne de l'indicateur WaveTrend de période plus rapide traverse au-dessous de la ligne de l'indicateur WaveTrend de période plus lente, elle génère un signal de vente. La stratégie définit également des zones de surachat et de survente pour aider à juger les conditions du marché.

Principe de stratégie

Le noyau de cette stratégie est l'indicateur WaveTrend, qui est calculé selon les étapes suivantes:

  1. Calculer le prix typique (AP), qui est égal à la moyenne des prix élevés, bas et fermés.
  2. Calculer la moyenne mobile exponentielle (ESA) de AP avec une période de n1.
  3. Calculer la moyenne mobile exponentielle d de la valeur absolue de la différence entre AP et ESA avec une période n1.
  4. Calculer l'indicateur CI, qui est égal à (AP - ESA) / (0,015 * d).
  5. Calculer la moyenne mobile exponentielle TCI de CI avec une période de n2 pour obtenir l'indicateur WaveTrend.

La stratégie utilise deux lignes d'indicateur WaveTrend avec des périodes différentes (défaut est 10 et 21), désignées respectivement par WT1 et WT2. Lorsque WT1 traverse au-dessus de WT2, il génère un signal d'achat; lorsque WT1 traverse au-dessous de WT2, il génère un signal de vente. En outre, la stratégie définit également 4 niveaux auxiliaires: niveau suracheté 1, niveau suracheté 2, niveau survendu 1 et niveau survendu 2, pour aider à juger des conditions du marché.

Les avantages de la stratégie

  1. L'indicateur WaveTrend combine les caractéristiques de dynamique et de volatilité, ce qui permet de mieux détecter les tendances du marché.
  2. L'indicateur de tendance des ondes à deux périodes peut filtrer efficacement certains signaux sonores.
  3. La fixation de niveaux de surachat et de survente peut empêcher la stratégie de se négocier fréquemment lorsque le marché fluctue fortement dans une certaine mesure.
  4. La logique de la stratégie est claire et facile à comprendre et à mettre en œuvre.

Risques stratégiques

  1. La stratégie peut générer plus de faux signaux dans un marché oscillant.
  2. Le choix des paramètres a une grande incidence sur le rendement de la stratégie, et des paramètres différents peuvent entraîner de grandes différences dans le rendement de la stratégie.
  3. La stratégie ne prend pas en compte le contrôle des risques et peut entraîner des retombées importantes dans des conditions de marché extrêmes.

Directions d'optimisation de la stratégie

  1. Considérez l'ajout de conditions de filtrage de tendance, telles que la direction de la moyenne mobile à long terme, pour réduire les faux signaux sur les marchés oscillants.
  2. Optimiser la définition des niveaux de surachat et de survente afin de les adapter plus dynamiquement aux différentes conditions du marché.
  3. Ajouter des mécanismes de stop-loss et de take-profit pour contrôler le risque d'une seule transaction.
  4. Trouvez la combinaison optimale de paramètres par l'optimisation des paramètres.

Résumé

La stratégie WaveTrend Cross LazyBear est une stratégie de suivi des tendances basée sur l'indicateur WaveTrend.

/*backtest
start: 2024-03-01 00:00:00
end: 2024-03-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © burakaydingr

//@version=5
strategy("WaveTrend with Crosses [LazyBear]", shorttitle="WT_CROSS_LB", overlay=true)

// Kullanıcı girişleri
n1 = input(10, title="Channel Length")
n2 = input(21, title="Average Length")
obLevel1 = input(60, title="Over Bought Level 1")
obLevel2 = input(53, title="Over Bought Level 2")
osLevel1 = input(-60, title="Over Sold Level 1")
osLevel2 = input(-53, title="Over Sold Level 2")

// Temel hesaplamalar
ap = hlc3
esa = ta.ema(ap, n1)
d = ta.ema(math.abs(ap - esa), n1)
ci = (ap - esa) / (0.015 * d)
tci = ta.ema(ci, n2)

// WaveTrend göstergeleri
wt1 = tci
wt2 = ta.sma(wt1, 4)

// Al ve Sat Sinyalleri
buySignal = ta.crossover(wt1, wt2)
sellSignal = ta.crossunder(wt1, wt2)

// Alım ve Satım pozisyonları
if (buySignal)
    if (strategy.position_size <= 0) // Eğer şu anda açık bir satış pozisyonu varsa, onu kapat
        strategy.close("Sell")
    strategy.entry("Buy", strategy.long, comment="Buy Signal: Price crossed above WT2")

if (sellSignal)
    if (strategy.position_size >= 0) // Eğer şu anda açık bir alım pozisyonu varsa, onu kapat
        strategy.close("Buy")
    strategy.entry("Sell", strategy.short, comment="Sell Signal: Price crossed below WT2")

// Renkler ve diğer görseller
plot(0, color=color.new(color.gray, 0), title="Zero Level")
plot(obLevel1, color=color.new(color.red, 0), title="Overbought Level 1")
plot(osLevel1, color=color.new(color.green, 0), title="Oversold Level 1")
plot(obLevel2, color=color.new(color.purple, 0), title="Overbought Level 2")
plot(osLevel2, color=color.new(color.orange, 0), title="Oversold Level 2")

plot(wt1, color=color.new(color.red, 0), title="WT1")
plot(wt2, color=color.new(color.blue, 0), title="WT2")
plot(wt1-wt2, color=color.new(color.purple, 80), style=plot.style_area, title="WT1-WT2 Area")

// İşaretler
plotshape(buySignal, location=location.absolute, color=color.new(color.yellow, 0), style=shape.circle, size=size.small, title="Buy Signal")
plotshape(sellSignal, location=location.absolute, color=color.new(color.red, 0), style=shape.circle, size=size.small, title="Sell Signal")
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