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टर्टल-एटीआर बोलिंगर बैंड्स ब्रेकआउट रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-06-03 10:48:09
टैगःएटीआर

अवलोकन

यह टर्टल ट्रेडिंग नियमों के आधार पर एक प्रवृत्ति-अनुसरण रणनीति है। रणनीति प्रवृत्ति की दिशा और ट्रेडिंग स्थिति के आकार को निर्धारित करने के लिए एटीआर (औसत सच्ची सीमा) का उपयोग करती है। जब कीमत एक निश्चित अवधि में उच्चतम या निम्नतम मूल्य से बाहर निकलती है, तो रणनीति एक लंबी या छोटी स्थिति खोलती है। स्थिति तब तक रखी जाएगी जब तक कि कीमत एक निश्चित अवधि में सबसे कम या उच्चतम मूल्य से बाहर नहीं निकलती है, जिस बिंदु पर रणनीति स्थिति को बंद कर देगी। इस रणनीति का लक्ष्य जोखिम को सख्ती से नियंत्रित करते हुए मजबूत ट्रेंडिंग बाजारों को पकड़ना है।

रणनीतिक सिद्धांत

इस रणनीति का मूल ट्रेंड दिशा और ट्रेडिंग स्थिति के आकार को निर्धारित करने के लिए एटीआर संकेतक का उपयोग करना है। एटीआर संकेतक बाजार की अस्थिरता को माप सकता है, जिससे हमें उचित स्टॉप-लॉस स्तर और स्थिति के आकार का निर्धारण करने में मदद मिलती है। रणनीति के मुख्य चरण इस प्रकार हैंः

एटीआर संकेतक मान की गणना करें।
लंबी और छोटी स्थिति के लिए ब्रेकआउट मूल्य स्तर निर्धारित करें. लंबी ब्रेकआउट मूल्य एक निश्चित अवधि में उच्चतम मूल्य है, और छोटी ब्रेकआउट मूल्य एक निश्चित अवधि में सबसे कम मूल्य है.
यदि कीमत लंबी ब्रेकआउट कीमत से ऊपर टूट जाती है, तो लंबी स्थिति खोलें; यदि कीमत छोटी ब्रेकआउट कीमत से नीचे टूट जाती है, तो छोटी स्थिति खोलें।
एटीआर सूचक मूल्य और खाता शेष के आधार पर प्रत्येक व्यापार के लिए स्थिति आकार की गणना करें।
स्थिति को तब तक बनाए रखें जब तक कि मूल्य एक निश्चित अवधि के दौरान सबसे कम मूल्य (लंबी स्थिति के लिए) या उच्चतम मूल्य (लघु स्थिति के लिए) से बाहर न निकल जाए, फिर स्थिति को बंद करें।

इस दृष्टिकोण का पालन करके, रणनीति जोखिम को सख्ती से नियंत्रित करते हुए मजबूत ट्रेंडिंग बाजारों को पकड़ सकती है। एटीआर संकेतक का उपयोग हमें बाजार की अस्थिरता के अनुकूल स्थिति के आकार को गतिशील रूप से समायोजित करने में मदद करता है।

रणनीतिक लाभ

ट्रेंड फॉलो करना: रणनीति का उद्देश्य मजबूत ट्रेंडिंग बाजारों को पकड़ना है, जिससे पर्याप्त लाभ होता है।
जोखिम नियंत्रणः स्थिति के आकार और स्टॉप-लॉस स्तरों को निर्धारित करने के लिए एटीआर संकेतक का उपयोग करके, रणनीति प्रभावी ढंग से जोखिम को नियंत्रित कर सकती है।
अनुकूलन क्षमताः एटीआर सूचक को गतिशील रूप से समायोजित किया जा सकता है, जिससे रणनीति को विभिन्न बाजार वातावरणों के अनुकूल बनाया जा सकता है।
सरलताः रणनीति का तर्क स्पष्ट और समझने और लागू करने में आसान है।

रणनीतिक जोखिम

ट्रेंड रिवर्स: जब बाजार के रुझान अचानक उलट जाते हैं, तो रणनीति को महत्वपूर्ण नुकसान हो सकता है।
अस्थिर बाजारः अस्थिर बाजारों में, रणनीति अक्सर पदों को खोल सकती है और बंद कर सकती है, जिससे उच्च व्यापार लागत होती है।
पैरामीटर संवेदनशीलताः रणनीति का प्रदर्शन पैरामीटर सेटिंग्स के प्रति संवेदनशील हो सकता है और अनुचित पैरामीटर खराब प्रदर्शन का कारण बन सकते हैं।

इन जोखिमों से निपटने के लिए निम्नलिखित समाधानों पर विचार किया जा सकता हैः

रुझानों के उलट जाने पर समय से पहले पदों को खोलने से बचने के लिए रुझान की पुष्टि करने का तंत्र लागू करें।
अस्थिर बाजारों में स्थिति के आकार को कम करें या व्यापार को निलंबित करें।
सर्वोत्तम संयोजन खोजने के लिए मापदंडों का अनुकूलन करें।

रणनीति अनुकूलन दिशाएं

अधिक संकेतक पेश करेंः एटीआर संकेतक के अतिरिक्त, प्रवृत्ति पहचान की सटीकता में सुधार के लिए अन्य प्रवृत्ति पुष्टि संकेतक जैसे चलती औसत को पेश करने पर विचार करें।
गतिशील मापदंड समायोजनः बाजार में परिवर्तन के अनुकूल होने के लिए गतिशील रूप से विभिन्न बाजार वातावरणों के आधार पर रणनीति मापदंडों को समायोजित करें, जैसे कि एटीआर अवधि और ब्रेकआउट मूल्य अवधि।
लाभ लेने के तंत्र को शामिल करें: एक निश्चित लाभ प्राप्त करने के बाद, लाभ को लॉक करने और जोखिम को कम करने के लिए आंशिक रूप से पदों को बंद करने पर विचार करें।
लंबी/छोटी स्थिति प्रबंधनः रणनीति की लचीलापन में सुधार के लिए लंबी और छोटी स्थिति का अलग से प्रबंधन करने पर विचार करें, जैसे कि स्टॉप-लॉस और ले-प्रॉफिट के विभिन्न मानकों का उपयोग करना।

उपरोक्त अनुकूलन के माध्यम से, रणनीति की स्थिरता और लाभप्रदता में और सुधार किया जा सकता है।

सारांश

टर्टल-एटीआर बोलिंगर बैंड्स ब्रेकआउट रणनीति टर्टल ट्रेडिंग नियमों के आधार पर एक प्रवृत्ति-अनुसरण रणनीति है। रणनीति प्रवृत्ति की दिशा और ट्रेडिंग स्थिति के आकार को निर्धारित करने के लिए एटीआर संकेतक का उपयोग करती है, जब कीमत एक निश्चित अवधि में उच्चतम या निम्नतम मूल्य से बाहर निकलती है और प्रवृत्ति उलटने तक पदों को पकड़ती है। रणनीति के फायदे जोखिम को सख्ती से नियंत्रित करते हुए मजबूत प्रवृत्ति बाजारों को पकड़ने की क्षमता में निहित हैं। हालांकि, रणनीति को प्रवृत्ति उलट, चंचल बाजार और पैरामीटर संवेदनशीलता जैसे जोखिमों का भी सामना करना पड़ता है। रणनीति के प्रदर्शन में और सुधार के लिए, अधिक संकेतकों को पेश करने, गतिशील रूप से पैरामीटर समायोजित करने, लाभ लेने के तंत्र को शामिल करने और स्थिति प्रबंधन को अनुकूलित करने जैसे क्षेत्रों में अनुकूलन पर विचार किया जा सकता है। कुल मिलाकर, टीयूएलई-एटीआर बोलिंगर बैंड्स ब्रेकआउट रणनीति एक सरल, अनुकूलन योग्य प्रवृत्ति-अनुसरण रणनीति है जो आगे अनुसंधान और अनुप्रयोग के लायक है।

/*backtest
start: 2023-05-28 00:00:00
end: 2024-06-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © luisfeijoo22

//@version=5
strategy("Estrategia de las tortugas_ES", overlay=true, pyramiding=3)

// Parámetros 
atrLength = input.int(20, "Longitud del ATR")
atrFactor = input.float(2, "Factor del ATR")
entryBreakout = input.int(20, "Breakout de entrada")
exitBreakout = input.int(10, "Breakout de salida")
longOnly = input.bool(false, "Solo largos")
shortOnly = input.bool(false, "Solo cortos")


// Cálculo del ATR
atr = ta.atr(atrLength)

// Cálculo de los niveles de breakout
longEntry = ta.highest(high, exitBreakout)[1]
longExit = ta.lowest(low, exitBreakout)[1]
shortEntry = ta.lowest(low, exitBreakout)[1]
shortExit = ta.highest(high, exitBreakout)[1]

// Cálculo del tamaño de la posición
nContracts = math.floor((strategy.equity * 0.01) / (atrFactor * atr))

// Filtra las fechas según el rango deseado
// in_range = time >= timestamp(year(start_date), month(start_date), dayofmonth(start_date)) 

// Condiciones de entrada y salida
longCondition = not longOnly and close > longEntry and time >= timestamp("2023-03-15")
if longCondition
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty = nContracts)

shortCondition = not shortOnly and close < shortEntry and time >=  timestamp("2023-03-15")
if shortCondition
    strategy.entry("Short", strategy.short, qty = nContracts)
    
strategy.exit("Exit Long", "Long", stop = longExit)
strategy.exit("Exit Short", "Short", stop = shortExit)

// Visualización de los niveles de breakout
plot(longEntry, "Entrada larga", color.green, style = plot.style_line)
plot(longExit, "Salida larga", color.red, style = plot.style_line)
plot(shortEntry, "Entrada corta", color.green, style = plot.style_line)
plot(shortExit, "Salida corta", color.red, style = plot.style_line)

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