Sumber daya yang dimuat... Pemuatan...
  1. Persegi
  2. Turtle-ATR Bollinger Bands Breakout Strategi

Turtle-ATR Bollinger Bands Breakout Strategi

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-06-03 10:48:09
Tag:ATR

img

Gambaran umum

Strategi ini menggunakan ATR (Average True Range) untuk menentukan arah tren dan ukuran posisi perdagangan. Ketika harga keluar dari harga tertinggi atau terendah selama periode tertentu, strategi akan membuka posisi panjang atau pendek. Posisi akan dipegang sampai harga keluar dari harga terendah atau tertinggi selama periode tertentu, pada saat itu strategi akan menutup posisi. Tujuan dari strategi ini adalah untuk menangkap pasar tren yang kuat sambil mengontrol risiko secara ketat.

Prinsip Strategi

Inti dari strategi ini adalah menggunakan indikator ATR untuk menentukan arah tren dan ukuran posisi perdagangan. Indikator ATR dapat mengukur volatilitas pasar, membantu kita menentukan tingkat stop-loss yang tepat dan ukuran posisi. Langkah utama strategi adalah sebagai berikut:

  1. Menghitung nilai indikator ATR.
  2. Tentukan tingkat harga breakout untuk posisi panjang dan pendek. harga breakout panjang adalah harga tertinggi selama periode tertentu, dan harga breakout pendek adalah harga terendah selama periode tertentu.
  3. Jika harga pecah di atas harga long breakout, buka posisi panjang; jika harga pecah di bawah harga short breakout, buka posisi pendek.
  4. Menghitung ukuran posisi untuk setiap perdagangan berdasarkan nilai indikator ATR dan saldo rekening.
  5. Tahan posisi sampai harga keluar dari harga terendah (untuk posisi panjang) atau harga tertinggi (untuk posisi pendek) selama periode tertentu, kemudian tutup posisi.

Dengan mengikuti pendekatan ini, strategi dapat menangkap tren pasar yang kuat sambil mengontrol risiko secara ketat. Penggunaan indikator ATR membantu kita secara dinamis menyesuaikan ukuran posisi untuk lebih beradaptasi dengan volatilitas pasar.

Keuntungan Strategi

  1. Trend Following: Strategi ini bertujuan untuk menangkap pasar tren yang kuat, sehingga menghasilkan keuntungan yang substansial.
  2. Pengendalian risiko: Dengan menggunakan indikator ATR untuk menentukan ukuran posisi dan tingkat stop loss, strategi dapat secara efektif mengendalikan risiko.
  3. Kemampuan beradaptasi: Indikator ATR dapat disesuaikan secara dinamis, memungkinkan strategi untuk beradaptasi dengan lingkungan pasar yang berbeda.
  4. Kesederhanaan: Logika strategi ini jelas dan mudah dipahami dan diterapkan.

Risiko Strategi

  1. Trend Reversal: Ketika tren pasar tiba-tiba berbalik, strategi dapat mengalami kerugian yang signifikan.
  2. Pasar Goyah: Di pasar goyah, strategi dapat sering membuka dan menutup posisi, yang mengarah pada biaya perdagangan yang tinggi.
  3. Sensitivitas parameter: Kinerja strategi mungkin sensitif terhadap pengaturan parameter, dan parameter yang tidak tepat dapat menyebabkan kinerja yang buruk.

Untuk mengatasi risiko ini, solusi berikut dapat dipertimbangkan:

  1. Memperkenalkan mekanisme konfirmasi tren untuk menghindari pembukaan posisi sebelum waktunya ketika tren berbalik.
  2. Mengurangi ukuran posisi atau menangguhkan perdagangan di pasar bergolak.
  3. Mengoptimalkan parameter untuk menemukan kombinasi terbaik.

Arah Optimasi Strategi

  1. Memperkenalkan lebih banyak indikator: Selain indikator ATR, pertimbangkan untuk memperkenalkan indikator konfirmasi tren lainnya, seperti rata-rata bergerak, untuk meningkatkan akurasi identifikasi tren.
  2. Pengaturan Parameter Dinamis: Mengatur secara dinamis parameter strategi berdasarkan lingkungan pasar yang berbeda, seperti periode ATR dan periode harga breakout, untuk beradaptasi dengan perubahan pasar.
  3. Mengintegrasikan Mekanisme Take Profit: Setelah mencapai keuntungan tertentu, pertimbangkan untuk menutup sebagian posisi untuk mengunci keuntungan dan mengurangi risiko.
  4. Manajemen Posisi Panjang/Pendek: Pertimbangkan untuk mengelola posisi panjang dan pendek secara terpisah, seperti menggunakan standar stop loss dan take profit yang berbeda, untuk meningkatkan fleksibilitas strategi.

Melalui optimalisasi di atas, stabilitas dan profitabilitas strategi dapat ditingkatkan lebih lanjut.

Ringkasan

Strategi TURTLE-ATR Bollinger Bands Breakout adalah strategi mengikuti tren berdasarkan aturan Turtle Trading. Strategi ini menggunakan indikator ATR untuk menentukan arah tren dan ukuran posisi perdagangan, membuka posisi ketika harga keluar dari harga tertinggi atau terendah selama periode tertentu dan memegang posisi sampai tren berbalik. Keuntungan strategi ini terletak pada kemampuannya untuk menangkap pasar tren yang kuat sambil mengendalikan risiko secara ketat. Namun, strategi ini juga menghadapi risiko seperti pembalikan tren, pasar berbelit-belit, dan sensitivitas parameter. Untuk meningkatkan kinerja strategi, optimasi dapat dipertimbangkan di bidang seperti memperkenalkan lebih banyak indikator, menyesuaikan parameter secara dinamis, menggabungkan mekanisme mengambil keuntungan, dan mengoptimalkan manajemen posisi. Secara keseluruhan, Strategi TURTLE-ATR Bollinger Bands Breakout adalah strategi yang mudah, dapat disesuaikan, mengikuti tren, dan layak untuk penelitian lebih lanjut.

/*backtest
start: 2023-05-28 00:00:00
end: 2024-06-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © luisfeijoo22

//@version=5
strategy("Estrategia de las tortugas_ES", overlay=true, pyramiding=3)

// Parámetros 
atrLength = input.int(20, "Longitud del ATR")
atrFactor = input.float(2, "Factor del ATR")
entryBreakout = input.int(20, "Breakout de entrada")
exitBreakout = input.int(10, "Breakout de salida")
longOnly = input.bool(false, "Solo largos")
shortOnly = input.bool(false, "Solo cortos")


// Cálculo del ATR
atr = ta.atr(atrLength)

// Cálculo de los niveles de breakout
longEntry = ta.highest(high, exitBreakout)[1]
longExit = ta.lowest(low, exitBreakout)[1]
shortEntry = ta.lowest(low, exitBreakout)[1]
shortExit = ta.highest(high, exitBreakout)[1]

// Cálculo del tamaño de la posición
nContracts = math.floor((strategy.equity * 0.01) / (atrFactor * atr))

// Filtra las fechas según el rango deseado
// in_range = time >= timestamp(year(start_date), month(start_date), dayofmonth(start_date)) 

// Condiciones de entrada y salida
longCondition = not longOnly and close > longEntry and time >= timestamp("2023-03-15")
if longCondition
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty = nContracts)

shortCondition = not shortOnly and close < shortEntry and time >=  timestamp("2023-03-15")
if shortCondition
    strategy.entry("Short", strategy.short, qty = nContracts)
    
strategy.exit("Exit Long", "Long", stop = longExit)
strategy.exit("Exit Short", "Short", stop = shortExit)

// Visualización de los niveles de breakout
plot(longEntry, "Entrada larga", color.green, style = plot.style_line)
plot(longExit, "Salida larga", color.red, style = plot.style_line)
plot(shortEntry, "Entrada corta", color.green, style = plot.style_line)
plot(shortExit, "Salida corta", color.red, style = plot.style_line)
Berkaitan
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi