Sumber daya yang dimuat... Pemuatan...

Dual Timeframe Supertrend RSI Strategi Perdagangan Cerdas

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-11-25 11:18:30
Tag:RSIATR

Gambaran umum

Ini adalah strategi perdagangan cerdas yang menggabungkan indikator Supertrend dua timeframe dengan RSI. Strategi ini mengkoordinasikan indikator Supertrend dari jangka waktu 5 menit dan 60 menit, mengkonfirmasi sinyal perdagangan dengan RSI, dan mencakup mekanisme manajemen posisi yang komprehensif.

Prinsip Strategi

Strategi ini beroperasi pada logika inti berikut:

Menggunakan indikator Supertrend dengan periode ATR 10 dan faktor 3,0, dihitung pada jangka waktu 5 menit dan 60 menit.
Menghasilkan sinyal beli ketika indikator Supertrend pada kedua kerangka waktu bullish dan RSI di atas 60.
Menghasilkan sinyal jual ketika indikator Supertrend pada kedua kerangka waktu menurun dan RSI di bawah 40.
Menutup posisi ketika indikator Supertrend 5 menit berubah arah.
Mencegah menjual ketika Supertrend 60 menit bullish dan membeli ketika bearish.
Memberikan fitur take-profit, stop-loss, dan trailing stop-loss berdasarkan poin atau persentase.
Dalam mode intraday, hanya membuka posisi selama sesi perdagangan tertentu.

Keuntungan Strategi

Multi-timeframe Synergy: Mengurangi sinyal palsu dengan menggabungkan indikator Supertrend dari jangka waktu yang berbeda.
Konfirmasi RSI: Meningkatkan keandalan perdagangan melalui konfirmasi tren RSI.
Manajemen Risiko yang Kuat: Menawarkan berbagai solusi stop-loss termasuk stop-loss tetap, berbasis persentase, dan trailing.
Fleksibilitas tinggi: Memungkinkan pilihan antara mode intraday dan posisi dengan sesi perdagangan yang dapat disesuaikan.
Trend Following: Otomatis menutup posisi berdasarkan perubahan arah Supertrend, secara efektif menangkap titik pembalikan tren.

Risiko Strategi

Risiko pasar berbelit-belit: Dapat menghasilkan perdagangan yang berlebihan di pasar yang terikat rentang.
Risiko slippage: Slippage harga selama volatilitas tinggi dapat menyebabkan penyimpangan dari tingkat stop/target yang diharapkan.
Penundaan Sinyal: Menggunakan indikator jangka waktu 60 menit dapat mengakibatkan penundaan sinyal pada titik pembalikan tren.
Risiko Manajemen Modal: Pengaturan stop loss yang tidak tepat dapat menyebabkan kerugian yang berlebihan dalam satu perdagangan.

Arahan Optimasi

Memperkenalkan Adaptasi Volatilitas: Sesuaikan secara dinamis faktor Supertrend dan periode ATR berdasarkan volatilitas pasar.
Tambahkan Analisis Volume: Masukkan indikator volume untuk meningkatkan keandalan sinyal.
Mengoptimalkan ambang RSI: Menentukan ambang RSI yang optimal untuk membeli/menjual melalui backtesting.
Manajemen Posisi yang Ditingkatkan: Tambahkan ukuran posisi dinamis berdasarkan tingkat risiko pasar.
Tambahkan Filter Kekuatan Tren: Gabungkan indikator kekuatan tren untuk menyaring sinyal di lingkungan tren yang lemah.

Ringkasan

Ini adalah strategi trend-following yang dirancang dengan baik, secara logis ketat. Ini mencapai sinyal perdagangan yang dapat diandalkan melalui koordinasi multi-frame waktu dan konfirmasi RSI. Mekanisme pengendalian risiko yang komprehensif dan pengaturan parameter yang fleksibel membuatnya berharga untuk aplikasi praktis. Pedagang disarankan untuk menguji parameter secara menyeluruh dan mengoptimalkannya sesuai dengan instrumen perdagangan tertentu dan kondisi pasar sebelum implementasi langsung.

/*backtest
start: 2024-10-01 00:00:00
end: 2024-10-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
// Author: Debabrata Saha
strategy("Supertrend Dual Timeframe with RSI", overlay=true)

// Input for System Mode (Positional/Intraday)
systemMode = input.string("Intraday", title="System Mode", options=["Intraday", "Positional"])

// Input for Intraday Session Times
startSession = input(timestamp("2023-10-01 09:15"), title="Intraday Start Session (Time From)")
endSession = input(timestamp("2023-10-01 15:30"), title="Intraday End Session (Time To)")

// Input for Target Settings (Off/Points/%)
targetMode = input.string("Off", title="Target Mode", options=["Off", "Points", "%"])
target1Value = input.float(10, title="Target 1 Value", step=0.1)
target2Value = input.float(20, title="Target 2 Value", step=0.1)

// Input for Stoploss Settings (Off/Points/%)
stoplossMode = input.string("Off", title="Stoploss Mode", options=["Off", "Points", "%"])
stoplossValue = input.float(10, title="Stoploss Value", step=0.1)

// Input for Trailing Stop Loss (Off/Points/%)
trailStoplossMode = input.string("Off", title="Trailing Stoploss Mode", options=["Off", "Points", "%"])
trailStoplossValue = input.float(5, title="Trailing Stoploss Value", step=0.1)

// Supertrend settings
atrPeriod = input(10, title="ATR Period")
factor = input(3.0, title="Supertrend Factor")

// Timeframe definitions
timeframe5min = "5"
timeframe60min = "60"

// Supertrend 5-min and 60-min (ta.supertrend returns two values: [Supertrend line, Buy/Sell direction])
[st5minLine, st5minDirection] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
[st60minLine, st60minDirection] = request.security(syminfo.tickerid, timeframe60min, ta.supertrend(factor, atrPeriod))

// RSI 5-min
rsi5min = ta.rsi(close, 14)

// Conditions for Buy and Sell signals
isSupertrendBuy = (st5minDirection == 1) and (st60minDirection == 1)
isSupertrendSell = (st5minDirection == -1) and (st60minDirection == -1)

buyCondition = isSupertrendBuy and (rsi5min > 60)
sellCondition = isSupertrendSell and (rsi5min < 40)

// Exit conditions
exitBuyCondition = st5minDirection == -1
exitSellCondition = st5minDirection == 1

// Intraday session check
inSession = true

// Strategy Logic (Trades only during the intraday session if systemMode is Intraday)
if (buyCondition and inSession)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if (sellCondition and inSession)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

// Exit logic using strategy.close() to close the position at market price
if (exitBuyCondition)
    strategy.close("Buy")

if (exitSellCondition)
    strategy.close("Sell")

// No Sell when 60-min Supertrend is green and no Buy when 60-min Supertrend is red
if isSupertrendSell and (st60minDirection == 1)
    strategy.close("Sell")

if isSupertrendBuy and (st60minDirection == -1)
    strategy.close("Buy")

// Target Management
if (targetMode == "Points")
    strategy.exit("Target 1", "Buy", limit=close + target1Value)
    strategy.exit("Target 2", "Sell", limit=close - target2Value)
if (targetMode == "%")
    strategy.exit("Target 1", "Buy", limit=close * (1 + target1Value / 100))
    strategy.exit("Target 2", "Sell", limit=close * (1 - target2Value / 100))

// Stoploss Management
if (stoplossMode == "Points")
    strategy.exit("Stoploss", "Buy", stop=close - stoplossValue)
    strategy.exit("Stoploss", "Sell", stop=close + stoplossValue)
if (stoplossMode == "%")
    strategy.exit("Stoploss", "Buy", stop=close * (1 - stoplossValue / 100))
    strategy.exit("Stoploss", "Sell", stop=close * (1 + stoplossValue / 100))

// Trailing Stop Loss
if (trailStoplossMode == "Points")
    strategy.exit("Trail SL", "Buy", trail_price=na, trail_offset=trailStoplossValue)
    strategy.exit("Trail SL", "Sell", trail_price=na, trail_offset=trailStoplossValue)
if (trailStoplossMode == "%")
    strategy.exit("Trail SL", "Buy", trail_price=na, trail_offset=trailStoplossValue / 100 * close)
    strategy.exit("Trail SL", "Sell", trail_price=na, trail_offset=trailStoplossValue / 100 * close)

Berkaitan

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi