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双重MACD価格アクションブレイク トレイリング戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2024年11月25日 11:15:50
タグ:マックドATR

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/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-11-24 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// @version=5
strategy("Price Action + Double MACD Strategy with ATR Trailing", overlay=true)

// Inputs for MACD
fastLength1 = input.int(34, title="First MACD Fast Length")
slowLength1 = input.int(144, title="First MACD Slow Length")
signalLength1 = input.int(9, title="First MACD Signal Length")

fastLength2 = input.int(100, title="Second MACD Fast Length")
slowLength2 = input.int(200, title="Second MACD Slow Length")
signalLength2 = input.int(50, title="Second MACD Signal Length")

// Input for ATR Trailing
atrMultiplier = input.float(1.5, title="ATR Multiplier for Trailing")

// Inputs for Stop Loss
atrStopMultiplier = input.float(1.0, title="ATR Multiplier for Stop Loss")

// MACD Calculations
[macdLine1, signalLine1, macdHist1] = ta.macd(close, fastLength1, slowLength1, signalLength1)
[macdLine2, signalLine2, macdHist2] = ta.macd(close, fastLength2, slowLength2, signalLength2)

// Get 15M MACD histogram colors
macdHist1Color = request.security(syminfo.tickerid, "15", (macdHist1 >= 0 ? (macdHist1[1] < macdHist1 ? #26A69A : #B2DFDB) : (macdHist1[1] < macdHist1 ? #FFCDD2 : #FF5252)))
macdHist2Color = request.security(syminfo.tickerid, "15", (macdHist2 >= 0 ? (macdHist2[1] < macdHist2 ? #26A69A : #B2DFDB) : (macdHist2[1] < macdHist2 ? #FFCDD2 : #FF5252)))

// Check MACD color conditions
isMacdUptrend = macdHist1Color == #26A69A and macdHist2Color == #26A69A
isMacdDowntrend = macdHist1Color == #FF5252 and macdHist2Color == #FF5252

// Function to detect strong 5M candles
isStrongCandle(open, close, high, low) =>
    body = math.abs(close - open)
    tail = math.abs(high - low) - body
    body > tail * 1.5  // Ensure body is larger than the tail

// Variables to track state
var float fiveMinuteHigh = na
var float fiveMinuteLow = na
var bool tradeExecuted = false
var bool breakoutDetected = false
var float entryPrice = na
var float stopLossPrice = na
var float longTakeProfit = na
var float shortTakeProfit = na

// Check for new 15M candle and reset flags
if ta.change(time("15"))
    tradeExecuted := false      // Reset trade execution flag
    breakoutDetected := false  // Reset breakout detection
    if isStrongCandle(open[1], close[1], high[1], low[1])
        fiveMinuteHigh := high[1]
        fiveMinuteLow := low[1]
    else
        fiveMinuteHigh := na
        fiveMinuteLow := na

// Get 1-minute close prices
close1m = request.security(syminfo.tickerid, "5", close)

// Ensure valid breakout direction and avoid double breakouts
if not na(fiveMinuteHigh) and not breakoutDetected
    for i = 1 to 3
        if close1m[i] > fiveMinuteHigh and not tradeExecuted  // 1M breakout check with close
            breakoutDetected := true
            if isMacdUptrend 
                // Open Long trade
                entryPrice := close
                stopLossPrice := close - (atrStopMultiplier * ta.atr(14))  // ATR-based stop loss
                longTakeProfit := close + (atrMultiplier * ta.atr(14)) // Initialize take profit

                strategy.entry("Long", strategy.long)
                tradeExecuted := true
            break // Exit the loop after detecting a breakout

        else if close1m[i] < fiveMinuteLow and not tradeExecuted  // 1M breakout check with close
            breakoutDetected := true
            if isMacdDowntrend
                // Open Short trade
                entryPrice := close
                stopLossPrice := close + (atrStopMultiplier * ta.atr(14))  // ATR-based stop loss
                shortTakeProfit := close - (atrMultiplier * ta.atr(14)) // Initialize take profit

                strategy.entry("Short", strategy.short)
                tradeExecuted := true
            break // Exit the loop after detecting a breakout

// Update trailing take-profit dynamically
if tradeExecuted and strategy.position_size > 0  // Long trade
    longTakeProfit := math.max(longTakeProfit, close + (atrMultiplier * ta.atr(14)))
    strategy.exit("Long TP/SL", "Long", stop=stopLossPrice, limit=longTakeProfit)

else if tradeExecuted and strategy.position_size < 0  // Short trade
    shortTakeProfit := math.min(shortTakeProfit, close - (atrMultiplier * ta.atr(14)))
    strategy.exit("Short TP/SL", "Short", stop=stopLossPrice, limit=shortTakeProfit)

// Reset trade state when position is closed
if strategy.position_size == 0
    tradeExecuted := false
    entryPrice := na
    longTakeProfit := na
    shortTakeProfit := na

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• ATRベースのリスク管理による最適化されたMACDトレンドフォロー戦略
• 限定マルティンゲールによる高度MACD戦略
• H1 トレンドバイアス + M15 MACD シグナル + M5 急速波動ギャップ戦略
• EMA-MACD 高頻度量的な戦略とスマートなリスク管理
• EMAのMACDモメントトラッキング戦略
• 取引戦略をフォローするMACD-スーパートレンド 双重確認傾向
• 多指標トレンド ポリンジャーバンドとATRダイナミックストップロスの戦略
• 動向フィルタリングによるトレンドフォローする取引戦略
• 逆波動性ブレイクアウト戦略
• 戦略をフォローする多指標の傾向

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• Bollinger Bands,RSI,ATRベースのダイナミックストップ・ロース・システムによる平均逆転戦略
• パラボリックSAR指標に基づくダイナミック取引戦略システム
• アダプティブ・ボラティリティ・アンド・モメント・量子トレード・システム (AVMQTS)
• Bollinger Bands と Candlestick パターンに基づく高度なトレンド取引戦略
• 脱出戦略の後にATR波動性と移動平均に基づく適応傾向
• 全体キャンドルシグナルシステムとダブルEMAモメンタムトレンド・トレード戦略
• RSI最適化システムとダブルタイムフレームスーパートレンド
• ダイナミックストップ・ロストとテイク・プロフィートシステムによる戦略をフォローする二重移動平均クロスオーバートレンド
• ATRとMACD統合付きの多期トレンドフォロー・トレード・システム
• 2つのタイムフレームスーパートレンド RSI インテリジェント・トレーディング・戦略
• マルチ-EMA トレンド・モメントム認識とストップ・ロスの取引システム
• 量的な取引のための二重EMA・ボリュームトレンド確認戦略
• ダイナミック・テイク・プロフィート/ストップ・ロスの EMA-RSI・クロスオーバー戦略
• 強化された多期動的適応傾向 取引システム
• 大波動性ブレイク 双方向取引戦略:ポイントベースの値エントリーシステム
• 強化されたボリンガー平均逆転量的な戦略
• 動向平均トレンド確認取引システムを持つダイナミック・ダーバス・ボックス・ブレイクアウト
• ダイナミック・テイク・プロフィット・ストップ・ロスト EMAクロスオーバー量的な取引戦略
• 多EMAクロスオーバートレンド ダイナミックストップ・ロストとテイク・プロフィートの最適化による戦略
• ダイナミックなリスクマネジメントを伴う二重移動平均のクロスオーバー戦略